par Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
Crédit Agricole Brie Picardie : Informations au titre du pilier 3 au 30 juin 2024
Caisse régionale Brie Picardie
INFORMATIONS AU
TITRE DU PILIER III
Au 30 juin 2024
Sommaire
1. INDICATEURS CLES (EU KM1) 4
2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL 7
2.1 Ratios de solvabilité 7
2.2 Ratio de levier 14
3. COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES 19
3.1 Synthèse des emplois pondérés 19
3.2 Risque de crédit et de contrepartie 21
3.3 Risque de contrepartie 56
3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie 68
3.5 Expositions sur actions du portefeuille bancaire 69
3.6 Expositions de titrisation 70
3.7 Risques de marché 71
4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE 72
5. RISQUES DE TAUX D’INTERET 83
5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire
(Référence EU IRRBBA) 83
5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux 83
6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE
GOUVERNANCE (RISQUES ESG) 86
6.1 Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental, sociale et de gouvernance. 86
6.2 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement
climatique 87
6.3 Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6) 97
6.4 Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7) 98
6.5 GAR (%) - (Modèle 8) 102
6.6 Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE)
2020/852 (Modèle 10) 104
7. ANNEXES 105
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)
INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1)
Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à
g) et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.
À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros | 30/06/2024 | 31/03/2024 | 31/12/2023 | 30/09/2023 | 30/06/2023 | |
Fonds propres disponibles (montants) | ||||||
1 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 2 675 689 | 2 697 080 | 2 703 169 | 2 541 693 | 2 558 074 |
2 | Fonds propres de catégorie 1 | 2 675 689 | 2 697 080 | 2 703 169 | 2 541 693 | 2 558 074 |
3 | Fonds propres totaux | 2 713 652 | 2 735 610 | 2 740 780 | 2 580 477 | 2 596 760 |
Montants d'exposition pondérés | ||||||
4 | Montant total d'exposition au risque | 11 792 598 | 11 637 020 | 11 521 030 | 11 473 915 | 11 429 984 |
Ratios de solvabilité (en % des RWA) | ||||||
5 | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) | 22,69% | 23,18% | 23,46% | 22,15% | 22,38% |
6 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 22,69% | 23,18% | 23,46% | 22,15% | 22,38% |
7 | Ratio de fonds propres totaux (%) | 23,01% | 23,51% | 23,79% | 22,49% | 22,72% |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) | ||||||
EU 7a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EU 7b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EU 7c | dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EU 7d | Exigences totales de fonds propres SREP (%) | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) | ||||||
8 | Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
EU 8a | Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
9 | Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) | 0,98% | 0,97% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
EU 9a | Coussin pour le risque systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros | 30/06/2024 | 31/03/2024 | 31/12/2023 | 30/09/2023 | 30/06/2023 | |
10 | Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EU 10a | Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | Exigence globale de coussin (%) | 3,48% | 3,47% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
EU 11a | Exigences globales de fonds propres (%) | 11,48% | 11,47% | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
12 | Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%) | 15,01% | 15,51% | 15,79% | 14,49% | 14,72% |
Ratio de levier | ||||||
13 | Mesure de l’exposition totale | 32 274 027 | 32 270 931 | 32 189 674 | 32 311 783 | 32 039 901 |
14 | Ratio de levier (%) | 8,29% | 8,36% | 8,40% | 7,87% | 7,98% |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) | ||||||
14a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14c | Exigences de ratio de levier SREP totales (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) | ||||||
14d | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14e | Exigence de ratio de levier globale (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Ratio de couverture des besoins de liquidité | ||||||
15 | Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) | 2 435 579 | 2 935 225 | 3 418 971 | 4 064 629 | 4 734 219 |
16a | Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale | 2 874 128 | 2 879 858 | 2 881 603 | 2 922 581 | 3 021 508 |
16b | Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale | 908 759 | 738 696 | 604 491 | 528 390 | 457 858 |
16 | Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) | 1 965 368 | 2 141 162 | 2 277 113 | 2 394 191 | 2 563 650 |
17 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 124,30% | 136,26% | 148,57% | 167,94% | 184,67% |
Ratio de financement stable net | ||||||
18 | Financement stable disponible total | 32 276 069 | 32 114 711 | 31 515 920 | 31 669 434 | 31 637 662 |
19 | Financement stable requis total | 30 620 197 | 30 229 981 | 30 288 229 | 30 467 614 | 30 082 614 |
20 | Ratio NSFR (%) | 105,41% | 106,24% | 104,05% | 103,95% | 105,17% |
À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences du règlement européen CRR2.
Au 30 juin 2024, la Caisse régionale Brie Picardie est au-dessus des exigences minimales qui s’imposent à elle.
Le ratio de solvabilité global enregistre sur le deuxième trimestre une diminution de 0,5 points de pourcentage à 23,01%, cette légère diminution résulte d'une part d'une baisse des fonds propres, et d'autre part, d'une hausse des emplois pondérés.
Les fonds propres s’établissent à 2 714 millions d’euros, contre 2 736 millions d’euros à fin mars, soit un retrait de 22 millions d’euros (-0.8%). Cette baisse s’explique principalement par l’accroissement de la dotation nette de provision à hauteur de 11 millions d’euros et par la progression de la Prudent Valuation de 10 millions d’euros en lien avec l’acquisition de nouveaux fonds et la revalorisation des fonds existants.
Le montant total d'expositions au risque progresse de 156 millions d’euros (+1,3%) à 11 793 millions d’euros. Cette évolution résulte principalement d’une hausse des RWA du risque de crédit qui atteignent 10 803 millions d’euros ; les RWA en approche standard augmentent de façon plus marquée notamment sur les OPC (32 millions d’euros) et sur les entreprises (15 millions d’euros), de plus, les RWA en approche de notation interne sont également en progression de 0,68% mais avec une diminution sur les crédits entreprises (-44 millions d’euros) et la clientèle de détail (-52 millions d’euros) et une forte progression sur les actions (+159 millions d’euros) en lien notamment avec la souscription du fond AMUNDI CA. Enfin, les RWA du risque opérationnel continuent de diminuer sur le deuxième trimestre (-9 millions d’euros).
La Caisse régionale Brie Picardie ne disposant pas d'un portefeuille de Trading selon les règles prudentielles, elle n'est donc pas assujettie au risque de marché.
Le ratio de levier se situe à 8,29% ce qui présente une légère diminution (-0,8%) en raison de la réduction des fonds propres et de l'accroissement de la mesure de l'exposition totale.
Quant à la liquidité, le ratio LCR moyen sur 12 mois est en régression de 12 points de pourcentage en lien avec la réduction des excédents de liquidité. Par ailleurs, le ratio NSFR se maintient au même niveau.
2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL
Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR2") et n°2024/1623 (CRR3) impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations prudentielles. Ces informations sont à disposition sur le site internet suivant :https://ca-briepicardie.com/rapports-financiers-annuels-et-semestriels/
L’adéquation du capital en vision réglementaire porte sur les ratios de solvabilité et sur le ratio de levier. Chacun de ces ratios rapporte un montant de fonds propres prudentiels à une exposition en risque ou en levier.
2.1 Ratios de solvabilité
2.1.1 Situation au 30 juin 2024
Fonds propres prudentiels simplifiés
Fonds propres prudentiels simplifiés (en milliers d'euros) | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
phasé | phasé | |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 (CET1) | 2 675 689 | 2 703 169 |
dont Instruments de capital | 1 726 680 | 1 724 855 |
dont Réserves | 3 277 938 | 3 188 921 |
dont Filtres prudentiels et autres ajustements réglementaires | (2 328 929) | (2 210 608) |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATEGORIE 1 | - | ‐ |
TOTAL TIER 1 | 2 675 689 | 2 703 169 |
Instruments Tier 2 | - | ‐ |
Autres éléments Tier 2 | 37 963 | 37 611 |
TOTAL CAPITAL | 2 713 652 | 2 740 780 |
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE (RWA) | 11 792 598 | 11 521 030 |
Ratio CET1 | 22,69% | 23,46% |
Ratio Tier 1 | 22,69% | 23,46% |
Ratio Total capital | 23,01% | 23,79% |
Par souci de lisibilité, les tableaux complets sur la composition des fonds propres (EU CC1 et EU CC2) sont disponibles directement en annexe.
2.1.2 Exigences prudentielles
Les exigences au titre du Pilier 1 sont régies par le règlement CRR. Le superviseur fixe en complément, de façon discrétionnaire, des exigences minimales dans le cadre du Pilier 2.
L’exigence globale de capital ressort comme suit :
Exigences de fonds propres SREP | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
Exigence minimale de CET1 au titre du Pilier 1 | 4,50% | 4,50% |
Exigence additionnelle de Pilier 2 (P2R) en CET1 | 0,00% | 0,00% |
Exigence globale de coussins de fonds propres | 3,48% | 3,00% |
Exigence de CET1 | 7,98% | 7,50% |
Exigence minimale d'AT1 au titre du Pilier 1 | 1,50% | 1,50% |
P2R en AT1 | 0,00% | 0,00% |
Exigence minimale de Tier 2 au titre du Pilier 1 | 2,00% | 2,00% |
P2R en Tier 2 | 0,00% | 0,00% |
Exigence globale de capital | 11,48% | 11,00% |
Exigences minimales au titre du Pilier 1 :
Les exigences en fonds propres fixées au titre du Pilier 1 comprennent un ratio minimum de fonds propres CET 1 de 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres Tier 1 de 6 % et un ratio minimum de fonds propres globaux de 8 %.
Exigences minimales au titre du Pilier 2 :
À ce jour, la n’est pas soumise individuellement à une exigence de Pilier 2/SREP. Seules les exigences réglementaires / Pilier 1 lui sont appliquées.
Exigence globale de coussins de fonds propres :
La réglementation a prévu la mise en place de coussins de fonds propres, à couvrir intégralement par des fonds propres de base de catégorie 1 et dont l’exigence globale ressort comme suit :
Exigence globale de coussins de fonds propres | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
Coussin de conservation phasé | 2,50% | 2,50% |
Coussin systémique phase | 0,00% | 0,00% |
Coussin contracyclique | 0,98% | 0,50% |
Exigence globale de coussins de fonds propres | 3,48% | 3,00% |
Les tableaux ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 440 (a et b) de CRR2.
MONTANT DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L’ÉTABLISSEMENT (EU CCYB2)
Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (EU CCYB2) (en milliers d'euros) | 30/06/2024 | |
1 | Montant total d'exposition au risque | 11 792 598 |
2 | Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement | 0,98% |
3 | Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement | 115 346 |
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES POUR LE CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE (EU CCYB1)
30/06/2024 (en milliers d'euros) | Expositions générales de crédit | Expositions de crédit pertinentes - risque de marché | Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation | Valeur d'exposition totale | Exigences de fonds propres | Montants d'exposition pondérés | Pondérations des exigences de fonds propres (%) | Taux de coussin contracyclique (%) | |||||
Ventilation par pays | Valeur exposée au risque selon l’approche standard | Valeur exposée au risque selon l’approche NI | Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l’approche standard | Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes | Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit | Expositions de crédit pertinentes - risque de marché | Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation | Total | |||||
Angola | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Algerie | ‐ | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 0,00% | 0,00% |
Afrique du Sud | ‐ | 128 | ‐ | ‐ | ‐ | 128 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | 0,00% | 0,00% |
Allemagne | 25 059 | 18 506 | ‐ | ‐ | ‐ | 43 565 | 2 208 | ‐ | ‐ | 2 208 | 27 600 | 0,27% | 0,75% |
Andorre | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Argentine | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 0,00% | 0,00% |
Arménie | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 1,50% |
Australie | ‐ | 347 | ‐ | ‐ | ‐ | 347 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 16 | 0,00% | 1,00% |
Autres - Non souverain | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Autriche | ‐ | 347 | ‐ | ‐ | ‐ | 347 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 11 | 0,00% | 0,00% |
Azerbaidjan | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Bahamas | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Bahrein | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Bangladesh | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Belgique | ‐ | 13 541 | ‐ | ‐ | ‐ | 13 541 | 199 | ‐ | ‐ | 199 | 2 487 | 0,02% | 0,50% |
Benin | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Bermudes | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Bresil | ‐ | 267 | ‐ | ‐ | ‐ | 267 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | 0,00% | 0,00% |
Bulgarie | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 2,00% |
Republique Tchèque | ‐ | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 1,75% |
Caimanes- Iles | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Cameroun | ‐ | 496 | ‐ | ‐ | ‐ | 496 | 3 | ‐ | ‐ | 3 | 33 | 0,00% | 0,00% |
Canada | ‐ | 2 072 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 072 | 14 | ‐ | ‐ | 14 | 171 | 0,00% | 0,00% |
Chili | ‐ | 54 | ‐ | ‐ | ‐ | 54 | 2 | ‐ | ‐ | 2 | 20 | 0,00% | 0,50% |
Chine | ‐ | 1 373 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 373 | 4 | ‐ | ‐ | 4 | 45 | 0,00% | 0,00% |
Chypre | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 1,00% |
30/06/2024 (en milliers d'euros) | Expositions générales de crédit | Expositions de crédit pertinentes - risque de marché | Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation | Valeur d'exposition totale | Exigences de fonds propres | Montants d'exposition pondérés | Pondérations des exigences de fonds propres (%) | Taux de coussin contracyclique (%) | |||||
Ventilation par pays | Valeur exposée au risque selon l’approche standard | Valeur exposée au risque selon l’approche NI | Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l’approche standard | Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes | Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit | Expositions de crédit pertinentes - risque de marché | Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation | Total | |||||
Colombie | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Congo- République démocratique du | ‐ | 206 | ‐ | ‐ | ‐ | 206 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 0,00% | 0,00% |
Coree du sud | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 1,00% |
Cote d'Ivoire | ‐ | 506 | ‐ | ‐ | ‐ | 506 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 16 | 0,00% | 0,00% |
Croatie | ‐ | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 1,50% |
Cuba | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Curacao | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Danemark | ‐ | 4 988 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 988 | 93 | ‐ | ‐ | 93 | 1 159 | 0,01% | 2,50% |
Egypte | ‐ | 67 | ‐ | ‐ | ‐ | 67 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 0,00% | 0,00% |
Emirats Arabes Unis | ‐ | 2 785 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 785 | 8 | ‐ | ‐ | 8 | 106 | 0,00% | 0,00% |
Espagne | ‐ | 1 514 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 514 | 43 | ‐ | ‐ | 43 | 537 | 0,01% | 0,00% |
Etats-Unis | ‐ | 8 171 | ‐ | ‐ | ‐ | 8 171 | 57 | ‐ | ‐ | 57 | 707 | 0,01% | 0,00% |
Finlande | ‐ | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
France | 931 129 | 23 862 449 | ‐ | ‐ | ‐ | 24 793 578 | 771 962 | ‐ | ‐ | 771 962 | 9 649 529 | 94,91% | 1,00% |
Royaume uni | ‐ | 3 697 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 697 | 36 | ‐ | ‐ | 36 | 454 | 0,00% | 2,00% |
Grece | ‐ | 128 | ‐ | ‐ | ‐ | 128 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 0,00% | 0,00% |
Gabon | ‐ | 504 | ‐ | ‐ | ‐ | 504 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 9 | 0,00% | 0,00% |
Ghana | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Guernesey | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Hongrie | ‐ | 74 | ‐ | ‐ | ‐ | 74 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 10 | 0,00% | 0,00% |
Hong kong | ‐ | 2 555 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 555 | 11 | ‐ | ‐ | 11 | 143 | 0,00% | 1,00% |
Inde | ‐ | 293 | ‐ | ‐ | ‐ | 293 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 6 | 0,00% | 0,00% |
Irlande | ‐ | 1 516 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 516 | 7 | ‐ | ‐ | 7 | 87 | 0,00% | 1,50% |
Iles vierges Britanniques | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Indonesie | ‐ | 144 | ‐ | ‐ | ‐ | 144 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 10 | 0,00% | 0,00% |
Iran | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Israel | ‐ | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Italie | ‐ | 1 429 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 429 | 4 | ‐ | ‐ | 4 | 54 | 0,00% | 0,00% |
Japon | ‐ | 962 | ‐ | ‐ | ‐ | 962 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 15 | 0,00% | 0,00% |
30/06/2024 (en milliers d'euros) | Expositions générales de crédit | Expositions de crédit pertinentes - risque de marché | Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation | Valeur d'exposition totale | Exigences de fonds propres | Montants d'exposition pondérés | Pondérations des exigences de fonds propres (%) | Taux de coussin contracyclique (%) | |||||
Ventilation par pays | Valeur exposée au risque selon l’approche standard | Valeur exposée au risque selon l’approche NI | Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l’approche standard | Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes | Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit | Expositions de crédit pertinentes - risque de marché | Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation | Total | |||||
Jersey | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Jordanie | ‐ | 43 | ‐ | ‐ | ‐ | 43 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 0,00% | 0,00% |
Kenya | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Koweit | ‐ | 353 | ‐ | ‐ | ‐ | 353 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 6 | 0,00% | 0,00% |
Luxembourg | ‐ | 6 821 562 | ‐ | ‐ | ‐ | 6 821 562[1] | 36 844 | ‐ | ‐ | 36 844 | 460 549 | 4,53% | 0,50% |
Lao- rep. démocratique populaire | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Lettonie | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Liban | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Liberia | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Liechtenstein | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Lituanie | ‐ | 35 | ‐ | ‐ | ‐ | 35 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | 0,00% | 1,00% |
Madagascar | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Mali | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Malte | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Man- Ile de | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Maroc | ‐ | 1 806 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 806 | 4 | ‐ | ‐ | 4 | 51 | 0,00% | 0,00% |
Marshall- Iles | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Maurice | ‐ | 152 | ‐ | ‐ | ‐ | 152 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 0,00% | 0,00% |
Mauritanie | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Mexique | ‐ | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 0,00% | 0,00% |
Monaco | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 0,00% | 0,00% |
Mongolie | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Pays-Bas | ‐ | 94 701 | ‐ | ‐ | ‐ | 94 701 | 1 538 | ‐ | ‐ | 1 538 | 19 229 | 0,19% | 2,00% |
Namibie | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Norvege | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 2,50% |
Nouvelle-Calédonie | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 1,00% |
Nouvelle-Zélande | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 0,00% | 0,00% |
30/06/2024 (en milliers d'euros) | Expositions générales de crédit | Expositions de crédit pertinentes - risque de marché | Expositions de titrisation Valeur exposée au risque pour le portefeuille hors négociation | Valeur d'exposition totale | Exigences de fonds propres | Montants d'exposition pondérés | Pondérations des exigences de fonds propres (%) | Taux de coussin contracyclique (%) | |||||
Ventilation par pays | Valeur exposée au risque selon l’approche standard | Valeur exposée au risque selon l’approche NI | Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation pour l’approche standard | Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes | Expositions au risque de crédit pertinentes - risque de crédit | Expositions de crédit pertinentes - risque de marché | Expositions de crédit pertinentes - positions de titrisation dans le portefeuille hors négociation | Total | |||||
Oman | ‐ | 463 | ‐ | ‐ | ‐ | 463 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 7 | 0,00% | 0,00% |
Philippines | ‐ | 84 | ‐ | ‐ | ‐ | 84 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 0,00% | 0,00% |
Portugal | ‐ | 2 641 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 641 | 65 | ‐ | ‐ | 65 | 812 | 0,01% | 0,00% |
Panama | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Paraguay | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Perou | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Pologne | ‐ | 20 | ‐ | ‐ | ‐ | 20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 0,00% | 0,00% |
Qatar | ‐ | 600 | ‐ | ‐ | ‐ | 600 | 4 | ‐ | ‐ | 4 | 50 | 0,00% | 0,00% |
Russie | ‐ | 352 | ‐ | ‐ | ‐ | 352 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | 0,00% | 0,00% |
Roumanie | ‐ | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 1,00% |
Arabie Saoudite | ‐ | 487 | ‐ | ‐ | ‐ | 487 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 7 | 0,00% | 0,00% |
Singapour | ‐ | 4 056 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 056 | 12 | ‐ | ‐ | 12 | 146 | 0,00% | 0,00% |
Senegal | ‐ | 233 | ‐ | ‐ | ‐ | 233 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 12 | 0,00% | 0,00% |
Serbie | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Slovaquie | ‐ | 135 | ‐ | ‐ | ‐ | 135 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 0,00% | 1,50% |
Suisse | ‐ | 9 877 | ‐ | ‐ | ‐ | 9 877 | 196 | ‐ | ‐ | 196 | 2 453 | 0,02% | 0,00% |
Suede | ‐ | 140 | ‐ | ‐ | ‐ | 140 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 0,00% | 2,00% |
Syrienne- République arabe | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Taiwan | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Thailande | ‐ | 917 | ‐ | ‐ | ‐ | 917 | 3 | ‐ | ‐ | 3 | 34 | 0,00% | 0,00% |
Togo | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 0,00% | 0,00% |
Tunisie | ‐ | 371 | ‐ | ‐ | ‐ | 371 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 6 | 0,00% | 0,00% |
Turquie | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Ukraine | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Uruguay | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Viet nam | ‐ | 218 | ‐ | ‐ | ‐ | 218 | 8 | ‐ | ‐ | 8 | 94 | 0,00% | 0,00% |
Yemen | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% | 0,00% |
Total | 956 188 | 30 870 537 | ‐ | ‐ | ‐ | 31 826 725 | 813 342 | ‐ | ‐ | 813 342 | 10 166 769 | 100,00% |
|
2.2 Ratio de levier
2.2.1 Cadre réglementaire
Le ratio de levier est le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l’exposition en levier, soit les éléments d’actifs et d’hors-bilan après certains retraitements sur les dérivés, les opérations entre entités affiliées du Groupe, les opérations de financements sur titres, les éléments déduits du numérateur et le hors-bilan.
Depuis la publication au Journal officiel de l’Union européenne le 7 juin 2019 du règlement européen CRR 2, le ratio de levier fait l’objet d’une exigence minimale de Pilier 1 applicable à compter du 28 juin 2021 :
¡ L’exigence minimale de ratio de levier est de 3 % ;
¡ À ce niveau s’ajoutera, à partir du 1er janvier 2023, pour les établissements d’importance systémique mondiale (G-SII), donc pour le Groupe Crédit Agricole, un coussin de ratio de levier, défini comme la moitié du coussin systémique de l’entité ;
¡ Enfin, le non-respect de l’exigence de coussin de ratio de levier entraînera une restriction de distributions et le calcul d’un montant maximal distribuable (L-MMD).
2.2.2 Situation au 30 juin 2024
Les éléments ci-après répondent aux exigences de publication de l’article 451 de CRR2.
LRCOM : RATIO DE LEVIER – DÉCLARATION COMMUNE (EU LR2)
LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros | 30/06/2024 | 31/12/2023 | |
Expositions au bilan (excepté dérivés et OFT) | |||
1 | Éléments inscrits au bilan (dérivés et OFT exclus, mais sûretés incluses) | 39 900 304 | 40 930 935 |
2 | Rajout du montant des sûretés fournies pour des dérivés, lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable | ‐ | ‐ |
3 | (Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés) | (7 600) | (7 500) |
4 | (Ajustement pour les titres reçus dans le cadre d’opérations de financement sur titres qui sont comptabilisés en tant qu’actifs) | ‐ | ‐ |
5 | (Ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan) | ‐ | ‐ |
6 | (Montants d’actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1) | (2 309 844) | (2 204 062) |
7 | Total des expositions au bilan (excepté dérivés et OFT) | 37 582 860 | 38 719 373 |
Expositions sur dérivés | |||
8 | Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées SA-CCR (c’est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles) | 1 448 492 | 1 353 510 |
EU-8a | Dérogation pour dérivés : contribution des coûts de remplacement selon l'approche standard simplifiée | ‐ | ‐ |
9 | Montants de majoration pour l’exposition future potentielle associée à des opérations sur dérivés SA-CCR | 122 071 | 131 918 |
EU-9a | Dérogation pour dérivés : Contribution de l’exposition potentielle future selon l'approche standard simplifiée | ‐ | ‐ |
EU-9b | Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale | ‐ | ‐ |
10 | (Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (SACCR) | ‐ | ‐ |
EU-10a | (jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients) (approche standard simplifiée) | ‐ | ‐ |
EU-10b | (Jambe CCP exemptée des expositions sur transactions compensées pour des clients (méthode de l'exposition initiale) | ‐ | ‐ |
11 | Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus | ‐ | ‐ |
12 | (Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus) | ‐ | ‐ |
13 | Expositions totales sur dérivés | 1 570 563 | 1 485 429 |
Expositions sur opérations de financement sur titres (OFT) | |||
14 | Actifs OFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes | 242 000 | ‐ |
15 | (Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs OFT bruts) | 1 590 | ‐ |
16 | Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs OFT | ‐ | 3 530 |
EU-16a | Dérogation pour OFT : Exposition au risque de crédit de contrepartie conformément à l’Article 429 sexies, paragraphe 5, et à l’Article 222 du CRR | ‐ | ‐ |
17 | Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent | ‐ | ‐ |
EU-17a | (Jambe CCP exemptée des expositions sur OFT compensées pour des clients) | ‐ | ‐ |
18 | Expositions totales sur opérations de financement sur titres | 243 590 | 3 530 |
Autres expositions de hors bilan | |||
19 | Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute | 3 060 899 | 2 781 342 |
LRCom : Ratio de levier - déclaration commune (EU LR2) - en milliers d'euros | 30/06/2024 | 31/12/2023 | |
20 | (Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents) | (1 252 379) | (1 226 441) |
21 | (Provisions générales déduites lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1 et provisions spécifiques associées aux expositions de hors bilan) | ‐ | ‐ |
22 | Expositions de hors bilan | 1 808 520 | 1 554 901 |
Expositions exclues | |||
EU-22a | (Expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR) | (8 931 506) | (9 573 558) |
EU-22b | (Expositions exemptées en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR (au bilan et hors bilan)) | ‐ | ‐ |
EU-22c | (Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Investissements publics) | ‐ | ‐ |
EU-22d | (Exclusions d’expositions de banques (ou unités de banques) publiques de développement – Prêts incitatifs) | ‐ | ‐ |
EU-22e | (Exclusions d’expositions découlant du transfert de prêts incitatifs par des banques (ou unités de banques) qui ne sont pas des banques publiques de développement) | ‐ | ‐ |
EU-22f | (Exclusions de parties garanties d’expositions résultant de crédits à l’exportation) | ‐ | ‐ |
EU-22g | (Exclusions de sûretés excédentaires déposées auprès d’agents tripartites) | ‐ | ‐ |
EU-22h | (Exclusions de services liés aux DCT fournis par les établissements/DCT, en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point o), du CRR) | ‐ | ‐ |
EU-22i | (Exclusions de services liés aux DCT fournis par des établissements désignés, en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point p), du CRR) | ‐ | ‐ |
EU-22j | (Réduction de la valeur d’exposition des crédits de préfinancement ou intermédiaires) | ‐ | ‐ |
EU-22k | (Total des expositions exemptées) | (8 931 506) | (9 573 558) |
Fonds propres et mesure de l'exposition totale | |||
23 | Fonds propres de catégorie 1 | 2 675 689 | 2 703 169 |
24 | Mesure de l’exposition totale | 32 274 027 | 32 189 674 |
Ratio de levier | |||
25 | Ratio de levier (%) | 8,29% | 8,40% |
EU-25 | Ratio de levier (hors incidence de l’exemption des investissements publics et des prêts incitatifs) (%) | 8,29% | 8,40% |
25a | Ratio de levier (hors incidence de toute exemption temporaire de réserves de banque centrale applicable) (%) | 8,29% | 8,40% |
26 | Exigence réglementaire de ratio de levier minimal (%) | 3,00% | 3,00% |
EU-26a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) | 0,00% | 0,00% |
EU-26b | dont : à constituer avec des fonds propres CET1 | 0,00% | 0,00% |
27 | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | 0,00% | 0,00% |
EU-27a | Exigence de ratio de levier global (%) | 3,00% | 3,00% |
Choix des dispositions transitoires et expositions pertinentes | |||
EU-27b | Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres | Transitoire | Transitoire |
LRSUM : RÉSUMÉ DU RAPPROCHEMENT ENTRE ACTIFS COMPTABLES ET EXPOSITIONS AUX FINS DU RATIO DE LEVIER (EU LR1)
Montant Applicable - en milliers d'euros | 30/06/2024 | |
1 | Total de l’actif selon les états financiers publiés | 41 401 550 |
2 | Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas dans le périmètre de la consolidation prudentielle | ‐ |
3 | (Ajustement pour les expositions titrisées qui satisfont aux exigences opérationnelles pour la prise en compte d’un transfert de risque) | ‐ |
4 | (Ajustement pour l’exemption temporaire des expositions sur les banques centrales (le cas échéant)) | ‐ |
5 | (Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition au titre de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point i), du CRR) | ‐ |
6 | Ajustement pour achats et ventes normalisés d’actifs financiers faisant l’objet d’une comptabilisation à la date de transaction | ‐ |
7 | Ajustement pour les transactions éligibles des systèmes de gestion centralisée de la trésorerie | ‐ |
8 | Ajustement pour instruments financiers dérivés | 313 634 |
9 | Ajustement pour les opérations de financement sur titres (OFT) | 1 590 |
10 | Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents) | 1 808 520 |
11 | (Ajustement pour les corrections de valeur à des fins d'évaluation prudente et les provisions spécifiques et générales qui ont réduit les fonds propres de catégorie 1) | ‐ |
EU-11a | (Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point c), du CRR) | (8 931 506) |
EU-11b | (Ajustement pour expositions exclues de la mesure de l’exposition totale en vertu de l’Article 429 bis, paragraphe 1, point j), du CRR) | ‐ |
12 | Autres ajustements | (2 319 761) |
13 | Mesure de l’exposition totale | 32 274 027 |
LRSPL : VENTILATION DES EXPOSITIONS AU BILAN (EXCEPTÉ DÉRIVÉS, OFT ET EXPOSITIONS EXEMPTÉES) (EU LR3)
Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR (en milliers d'euros) | 30/06/2024 | |
EU-1 | Total des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées), dont : | 33 515 568 |
EU-2 | Expositions du portefeuille de négociation | ‐ |
EU-3 | Expositions du portefeuille bancaire, dont : | 33 515 568 |
EU-4 | Obligations garanties | ‐ |
EU-5 | Expositions considérées comme souveraines | 1 359 988 |
EU-6 | Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains | 1 579 215 |
EU-7 | Établissements | 295 374 |
EU-8 | Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier | 17 188 547 |
EU-9 | Expositions sur la clientèle de détail | 4 719 500 |
EU-10 | Entreprises | 5 663 282 |
EU-11 | Expositions en défaut | 466 746 |
EU-12 | Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit) | 2 242 915 |
3. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS
3.1 Synthèse des emplois pondérés
3.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)
Montant total d’exposition au risque (RWA) | Exigences totales de fonds propres | |||
30/06/2024 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | ||
1 | Risque de crédit (hors CCR) | 10 803 213 | 10 553 721 | 864 257 |
2 | Dont approche standard | 857 360 | 852 903 | 68 589 |
3 | Dont approche NI simple (F-IRB) | 2 111 069 | 1 993 362 | 168 886 |
4 | Dont approche par référencement | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 4a | Dont actions selon la méthode de pondération simple | 2 900 764 | 2 722 899 | 232 061 |
5 | Dont approche NI avancée (A-IRB) | 4 934 021 | 4 984 556 | 394 722 |
6 | Risque de crédit de contrepartie - CCR | 197 386 | 168 143 | 15 791 |
7 | Dont approche standard | 25 719 | 30 185 | 2 057 |
8 | Dont méthode du modèle interne (IMM) | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 8a | Dont expositions sur une CCP | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 8b | Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA | 171 626 | 137 817 | 13 730 |
9 | Dont autres CCR | 42 | 141 | 3 |
15 | Risque de règlement | ‐ | 4 | ‐ |
16 | Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond) | ‐ | ‐ | ‐ |
17 | Dont approche SEC-IRBA | ‐ | ‐ | ‐ |
18 | Dont SEC-ERBA (y compris IAA) | ‐ | ‐ | ‐ |
19 | Dont approche SEC-SA | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 19a | Dont 1 250 % / déduction | ‐ | ‐ | ‐ |
20 | Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché) | ‐ | ‐ | ‐ |
21 | Dont approche standard | ‐ | ‐ | ‐ |
22 | Dont approche fondée sur les modèles internes | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 22a | Grands risques | ‐ | ‐ | ‐ |
23 | Risque opérationnel | 791 999 | 799 163 | 63 360 |
EU 23a | Dont approche élémentaire | ‐ | ‐ | ‐ |
EU 23b | Dont approche standard | 32 021 | 41 588 | 2 562 |
EU 23c | Dont approche par mesure avancée | 759 978 | 757 575 | 60 798 |
24 | Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %) | 283 102 | 279 872 | 22 648 |
25 | Total | 11 792 598 | 11 521 030 | 943 408 |
Les emplois pondérés s'établissent à 11 793 millions d'euros au 30 juin 2024, en hausse de 156 millions d'euros.
Sur le premier trimestre 2024, le montant total d'expositions au risque progresse de 116 millions (+1,1%) à 11 637 millions d'euros. Cette évolution résulte principalement d'une hausse des RWA du risque de crédit qui atteignent 10 667 millions, soit une hausse de +114 millions d'euros. L'approche de notation interne progresse de 178 millions d'euros, de façon plus marquée sur les entreprises et de façons moins importante sur les actions. En revanche, l'approche standard diminue de 64 millions d'euros, avec une baisse sur les actions et les comptes débiteurs et une hausse sur les OPC.
Sur le deuxième trimestre 2024, continue de progresser :156 millions d’euros, cf chapitre 1. INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE REGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1).
3.2 Risque de crédit et de contrepartie
On entend par :
¡ probabilité de défaut (PD) : probabilité de défaut d’une contrepartie sur une période d’un an ;
¡ valeurs exposées au risque (EAD) : montant de l’exposition en cas de défaillance. La notion d’exposition englobe les encours bilanciels ainsi qu’une quote-part des engagements hors bilan ;
¡ pertes en cas de défaut (LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d’une contrepartie et le montant de l’exposition au moment du défaut ;
¡ expositions brutes : montant de l’exposition (bilan + hors bilan), après effets de compensation et avant application des techniques de réduction du risque de crédit (garanties et sûretés) et avant application du facteur de conversion (CCF) ;
¡ facteur de conversion (CCF) : rapport entre le montant non encore utilisé d’un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l’engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu’elle est supérieure ;
¡ pertes attendues (EL) : le montant de la perte moyenne que la banque estime devoir constater à horizon d’un an sur son portefeuille de crédits ;
¡ emplois pondérés (RWA) : le montant des emplois pondérés est obtenu en appliquant à chaque valeur exposée au risque un taux de pondération. Ce taux dépend des caractéristiques de l’exposition et de la méthode de calcul retenue (IRB ou standard) ;
¡ ajustements de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d’un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partielle, soit via un compte de correction de valeur ;
¡ évaluations externes de crédit : évaluations de crédit établies par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.
Dans la partie I, est présentée une vision générale de l’évolution du risque de crédit et de contrepartie suivie par un point plus détaillé sur le risque de crédit dans la partie II, par type de méthode prudentielle : en méthode standard et en méthode IRB. Le risque de contrepartie est traité dans la partie III suivi par la partie IV consacrée aux techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie.
3.2.1 Prêts, avances et titres de créances par échéance
MATURITÉ RÉSIDUELLE DES EXPOSITIONS (EU CR1-A)
3.2.2 Expositions en défaut et ajustements de valeur
EXPOSITIONS PERFORMANTES ET NON PERFORMANTES ET PROVISIONS ASSOCIÉES (EU CR1)
(en milliers d’euros) | Valeur comptable brute / Montant nominal | Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions |
| Sûretés et garanties financières reçues | ||||||||||||
Expositions performantes | Expositions non performantes | Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions | Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | Sorties partielles du bilan cumulées | Sur les expositions performantes | Sur les expositions non performantes | ||||||||||
| Dont étape 1 | Dont étape 2 |
| Dont étape 2 | Dont étape 3 |
| Dont étape 1 | Dont étape 2 |
| Dont étape 2 | Dont étape 3 |
| ||||
005 | Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue | 1 169 977 | 1 169 977 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
010 | Prêts et avances | 33 603 790 | 31 036 256 | 2 567 534 | 455 281 | 375 | 454 906 | (259 656) | (88 453) | (171 203) | (239 859) | (92) | (239 767) | ‐ | 22 624 125 | 167 330 |
020 | Banques centrales | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
030 | Administrations publiques | 1 164 858 | 1 153 115 | 11 743 | 2 973 | ‐ | 2 973 | (1 375) | (1 061) | (314) | (556) | ‐ | (556) | ‐ | 12 788 | ‐ |
040 | Établissements de crédit | 5 428 883 | 5 428 883 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (15) | (15) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 243 590 | ‐ |
050 | Autres entreprises financières | 847 427 | 775 081 | 72 346 | 24 916 | ‐ | 24 916 | (28 847) | (8 399) | (20 448) | (12 498) | ‐ | (12 498) | ‐ | 559 774 | 12 208 |
060 | Entreprises non financières | 6 570 847 | 5 854 768 | 716 079 | 226 943 | 375 | 226 568 | (139 994) | (64 224) | (75 770) | (127 944) | (92) | (127 852) | ‐ | 4 097 507 | 70 583 |
070 | Dont PME | 6 179 035 | 5 497 978 | 681 057 | 209 405 | 375 | 209 030 | (132 221) | (59 422) | (72 799) | (119 458) | (92) | (119 366) | ‐ | 3 951 908 | 62 599 |
080 | Ménages | 19 591 775 | 17 824 409 | 1 767 366 | 200 449 | ‐ | 200 449 | (89 425) | (14 754) | (74 671) | (98 861) | ‐ | (98 861) | ‐ | 17 710 466 | 84 539 |
090 | Titres de créance | 3 026 298 | 2 395 234 | 45 157 | 8 181 | ‐ | 5 331 | (3 404) | (2 771) | (633) | (5 000) | ‐ | (5 000) | ‐ | 5 906 | ‐ |
100 | Banques centrales | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
110 | Administrations publiques | 1 088 330 | 1 088 330 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (1 049) | (1 049) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 755 | ‐ |
120 | Établissements de crédit | 623 079 | 623 079 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (1 164) | (1 164) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 151 | ‐ |
- Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 22/113
(en milliers d’euros) | Valeur comptable brute / Montant nominal | Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions |
| Sûretés et garanties financières reçues | ||||||||||||
Expositions performantes | Expositions non performantes | Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions | Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | Sorties partielles du bilan cumulées | Sur les expositions performantes | Sur les expositions non performantes | ||||||||||
| Dont étape 1 | Dont étape 2 |
| Dont étape 2 | Dont étape 3 |
| Dont étape 1 | Dont étape 2 |
| Dont étape 2 | Dont étape 3 |
| ||||
130 | Autres entreprises financières | 652 938 | 67 712 | ‐ | 8 181 | ‐ | 5 331 | (30) | (30) | ‐ | (5 000) | ‐ | (5 000) | ‐ | ‐ | ‐ |
140 | Entreprises non financières | 661 951 | 616 113 | 45 157 | ‐ | ‐ | ‐ | (1 161) | (528) | (633) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
150 | Expositions hors bilan | 16 742 301 | 16 599 389 | 142 912 | 45 650 | 2 | 45 648 | (36 207) | (14 642) | (21 565) | (25 697) | ‐ | (25 697) | ‐ | 204 781 | 1 635 |
160 | Banques centrales | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
170 | Administrations publiques | 53 833 | 50 819 | 3 014 | ‐ | ‐ | ‐ | (40) | (35) | (5) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
180 | Établissements de crédit | 13 997 894 | 13 997 894 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
190 | Autres entreprises financières | 141 113 | 125 698 | 15 415 | 3 481 | ‐ | 3 481 | (1 802) | (1 754) | (48) | (494) | ‐ | (494) | ‐ | 6 174 | ‐ |
200 | Entreprises non financières | 2 033 852 | 1 929 717 | 104 135 | 41 454 | ‐ | 41 454 | (33 142) | (12 172) | (20 970) | (25 052) | ‐ | (25 052) | ‐ | 143 089 | 1 602 |
210 | Ménages | 515 609 | 495 261 | 20 348 | 715 | 2 | 713 | (1 223) | (681) | (542) | (151) | ‐ | (151) | ‐ | 55 518 | 33 |
220 | Total | 54 542 366 | 51 200 856 | 2 755 603 | 509 112 | 377 | 505 885 | (299 267) | (105 866) | (193 401) | (270 556) | (92) | (270 464) | ‐ | 22 834 812 | 168 965 |
- Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 23/113
VARIATIONS DE L'ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS (EU CR2)
(en milliers d'euros) | Valeur comptable brute | |
010 | Stock initial de prêts et avances non performants | 455 281 |
020 | Entrées dans les portefeuilles non performants | 132 274 |
030 | Sorties hors des portefeuilles non performants | (100 096) |
040 | Sorties dues à des sorties de bilan | |
050 | Sorties dues à d’autres situations | |
060 | Stock final de prêts et avances non performants | 487 459 |
VARIATIONS DE L’ENCOURS DE PRÊTS ET AVANCES NON PERFORMANTS ET DES RECOUVREMENTS NETS CUMULES CORRESPONDANTS (EU CR2A)
La n’est pas concernée par la publication du tableau CR2A « Variations de l’encours de prêts et avances non performants et des recouvrements nets cumules correspondants » (Ratio NPE< à 5%).
QUALITÉ DE CRÉDIT DES EXPOSITIONS RESTRUCTURÉES (EU CQ1)
(en milliers d’euros) | Valeur comptable brute / Montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation | Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | Sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions renégociées | ||||||
| Renégociées non performantes | Sur des expositions renégociées performantes | Sur des expositions renégociées non performantes |
| dont sûretés reçues et garanties financières reçues pour des expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation | ||||
Renégociées performantes |
| Dont en défaut | Dont dépréciées |
| |||||
005 | Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
010 | Prêts et avances | 91 913 | 71 445 | 71 445 | 71 445 | (10 841) | (30 463) | 100 408 | 35 232 |
020 | Banques centrales | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
030 | Administrations publiques | ‐ | 71 | 71 | 71 | ‐ | (37) | ‐ | ‐ |
040 | Établissements de crédit | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
050 | Autres entreprises financières | 5 929 | 3 352 | 3 352 | 3 352 | (1 619) | (942) | 5 754 | 2 360 |
060 | Entreprises non financières | 40 050 | 42 304 | 42 304 | 42 304 | (6 674) | (21 095) | 42 833 | 18 652 |
070 | Ménages | 45 934 | 25 718 | 25 718 | 25 718 | (2 548) | (8 389) | 51 821 | 14 220 |
080 | Titres de créance | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
090 | Engagements de prêt donnés | 4 175 | 656 | 654 | 654 | (438) | (102) | 2 913 | 245 |
100 | Total | 96 088 | 72 101 | 72 099 | 72 099 | (11 279) | (30 565) | 103 321 | 35 477 |
QUALITÉ DE LA RESTRUCTURATION (EU CQ2)
La n’est pas concernée par la publication du tableau CQ2 « Qualité de la restructuration (Ratio NPE< à 5%).
QUALITÉ DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EU CQ4)
(en milliers d’euros) | Valeur comptable / montant nominal brut | Dépréciation cumulée | Provisions sur engagements hors bilan et garanties financières donnés | Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes | ||||
| Dont non performantes | Dont soumises à dépréciation | ||||||
|
| Dont en défaut | ||||||
010 | Expositions au bilan | 37 093 550 | 463 462 | 460 237 | 36 504 793 | (507 919) |
| ‐ |
020 | France | 36 199 265 | 462 518 | 459 293 | 35 636 891 | (505 169) | ‐ | |
020 | Belarus | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
020 | Monaco | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
020 | Suisse | 11 331 | ‐ | ‐ | 11 331 | (18) | ‐ | |
020 | Ukraine | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
020 | Danemark | 16 051 | ‐ | ‐ | 16 051 | (38) | ‐ | |
020 | Espagne | 49 633 | ‐ | ‐ | 49 633 | (120) | ‐ | |
020 | Finlande | 10 251 | ‐ | ‐ | 10 251 | (12) | ‐ | |
020 | Allemagne | 109 707 | 1 | 1 | 109 707 | (53) | ‐ | |
020 | Royaume uni | 6 645 | 1 | 1 | 6 645 | (36) | ‐ | |
020 | Pays-Bas | 169 761 | ‐ | ‐ | 169 761 | (160) | ‐ | |
020 | Luxembourg | 115 189 | 37 | 37 | 88 806 | (1 308) | ‐ | |
020 | Suede | 54 | ‐ | ‐ | 54 | ‐ | ‐ | |
020 | Belgique | 55 306 | 4 | 4 | 55 306 | (15) | ‐ | |
070 | Autres pays | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
080 | Expositions hors bilan | 16 787 951 | 45 650 | 45 648 |
|
|
|
|
020 | France | 16 784 335 | 45 650 | 45 648 |
|
| ||
020 | Monaco | ‐ | ‐ | ‐ |
|
| ||
020 | Royaume uni | 29 | ‐ | ‐ |
|
| ||
100 | Japon | 1 | ‐ | ‐ |
|
| ||
020 | Luxembourg | 12 | ‐ | ‐ |
|
| ||
110 | Etats-Unis | 49 | ‐ | ‐ |
|
| ||
140 | Autres pays | 194 079 | ‐ | ‐ |
|
| ||
150 | Total | 53 881 501 | 509 112 | 505 885 | 36 504 793 | (507 919) | 61 904 | ‐ |
QUALITÉ DE CRÉDIT DES PRÊTS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIÈRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ (EU CQ5)
(en milliers d’euros) | Valeur comptable brute | Dépréciation cumulée | Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes | ||||
| Dont non performantes |
| |||||
|
| Dont en défaut | Dont prêts et avances soumis à dépréciation | ||||
10 | Agriculture, sylviculture et pêche | 1 675 855 000 | 1 675 855 000 | 8 574 000 | 8 574 000 | -19 706 000 | |
20 | Industries extractives | 19 643 000 | 19 643 000 | 66 000 | 66 000 | -641 000 | |
30 | Industrie manufacturière | 189 845 000 | 189 845 000 | 21 247 000 | 21 247 000 | -23 604 000 | |
40 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 161 191 000 | 161 191 000 | 481 000 | 481 000 | -5 770 000 | |
50 | Production et distribution d’eau | 55 986 000 | 55 986 000 | 2 546 000 | 2 546 000 | -2 383 000 | |
60 | Construction | 271 110 000 | 271 110 000 | 28 888 000 | 28 888 000 | -27 707 000 | |
70 | Commerce | 659 961 000 | 659 961 000 | 21 191 000 | 20 816 000 | -30 515 000 | |
80 | Transport et stockage | 65 539 000 | 65 539 000 | 1 859 000 | 1 859 000 | -2 645 000 | |
90 | Hébergement et restauration | 177 616 000 | 177 616 000 | 19 081 000 | 19 081 000 | -13 823 000 | |
100 | Information et communication | 74 518 000 | 74 518 000 | 1 912 000 | 1 912 000 | -1 483 000 | |
110 | Activités financières et d’assurance | 77 742 000 | 77 742 000 | 2 443 000 | 2 443 000 | -1 096 000 | |
120 | Activités immobilières | 2 431 505 000 | 2 431 505 000 | 70 852 000 | 70 852 000 | -100 513 000 | |
130 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 530 134 000 | 530 134 000 | 22 425 000 | 22 425 000 | -22 278 000 | |
140 | Activités de services administratifs et de soutien | 118 047 000 | 118 047 000 | 8 877 000 | 8 877 000 | -6 311 000 | |
150 | Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire | 133 621 000 | 133 621 000 | 100 000 | 100 000 | -101 000 | |
160 | Enseignement | 8 809 000 | 8 809 000 | 322 000 | 322 000 | -404 000 | |
170 | Santé humaine et action sociale | 79 286 000 | 79 286 000 | 9 940 000 | 9 940 000 | -2 991 000 | |
180 | Arts, spectacles et activités récréatives | 30 977 000 | 30 977 000 | 3 767 000 | 3 767 000 | -2 931 000 | |
190 | Autres services | 36 405 000 | 36 405 000 | 2 372 000 | 2 372 000 | -3 036 000 | |
200 | Total | 6 797 790 000 | 6 797 790 000 | 226 943 000 | 226 568 000 | -267 938 000 |
|
EVALUATION DES GARANTIES – PRÊTS ET AVANCES (EU CQ6)
La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par la publication du tableau CQ6 « Evaluation des garanties – prêts et avances » (Ratio NPE< à 5%).
SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D’EXÉCUTION (EU CQ7)
(en milliers d’euros) | Sûretés obtenues par prise de possession | ||
Valeur à la comptabilisation initiale | Variations négatives cumulées | ||
010 | Immobilisations corporelles (PP&E) | ‐ | ‐ |
020 | Autre que PP&E | ‐ | ‐ |
030 | Biens immobiliers résidentiels | ‐ | ‐ |
040 | Biens immobiliers commerciaux | ‐ | ‐ |
050 | Biens meubles (automobiles, navires, etc.) | ‐ | ‐ |
060 | Actions et titres de créance | ‐ | ‐ |
070 | Autres sûretés | ‐ | ‐ |
080 | Total | ‐ | ‐ |
SÛRETÉS OBTENUES PAR PRISE DE POSSESSION ET PROCESSUS D’EXÉCUTION- VENTILATION PAR MILLESIME (EU CQ8)
La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par la publication du tableau CQ8 « Garantie obtenue par prise de possession et par processus d'exécution - ventilation par période » (Ratio NPE< à 5%).
3.2.3 Expositions en approche standard
APPROCHE STANDARD – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L’ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR4)
Catégories d'expositions (en milliers d'euros) | Expositions avant CCF et avant ARC | Expositions après CCF et après ARC | RWA et densité des RWA | ||||
Expositions au bilan | Expositions hors bilan | Expositions au bilan | Expositions hors bilan | RWA | Densité des RWA (%) | ||
1 | Administrations centrales ou banques centrales | 89 993 | ‐ | 89 993 | ‐ | 204 197 | 226,90% |
2 | Administrations régionales ou locales | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% |
3 | Entités du secteur public | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% |
4 | Banques multilatérales de développement | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% |
5 | Organisations internationales | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% |
6 | Établissements | 103 313 | 1 650 | 103 313 | 1 650 | 165 | 0,16% |
7 | Entreprises | 120 120 | 20 042 | 120 120 | 20 042 | 140 163 | 100,00% |
8 | Clientèle de détail | 236 | 886 | 236 | 886 | 683 | 60,89% |
9 | Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% |
10 | Expositions en défaut | 898 | ‐ | 898 | ‐ | 1 348 | 150,00% |
11 | Expositions présentant un risque particulièrement élevé | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% |
12 | Obligations garanties | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% |
13 | Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,00% |
14 | Organismes de placement collectif | 242 935 | ‐ | 242 935 | ‐ | 85 315 | 35,12% |
15 | Actions | 25 622 | ‐ | 25 622 | ‐ | 25 622 | 100,00% |
16 | Autres éléments | 545 030 | 2 | 545 030 | 2 | 399 867 | 73,37% |
17 | Total | 1 128 147 | 22 580 | 1 128 147 | 22 580 | 857 360 | 74,51% |
EXPOSITIONS PAR CLASSE D’ACTIFS ET PAR COEFFICIENT DE PONDÉRATION DES RISQUES (EU CR5)
3.2.4 Qualité des expositions en approche notations internes
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CR6) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES
F-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 1 228 947 | 29 690 | 75,00% | 1 474 528 | 0,00% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 29 193 | 1,98% | 25 | (1 169) | |
0,00 à <0,10 | 1 228 947 | 29 690 | 75,00% | 1 474 528 | 0,00% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 29 193 | 1,98% | 25 | (1 169) | |
0,10 à <0,15 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,15 à <0,25 | 40 033 | ‐ | 0,00% | 40 033 | 0,16% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 16 467 | 41,13% | 29 | (129) | |
0,25 à <0,50 | 1 016 | ‐ | 0,00% | 1 016 | 0,45% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 714 | 70,30% | 2 | (3) | |
0,50 à <0,75 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,75 à <2,50 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
Administrations | 0,75 à <1,75 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ |
centrales et banques | 1,75 à <2,5 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ |
centrales | 2,50 à <10,00 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ |
2,5 à <5 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
5 à <10 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
10,00 à <100,00 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
10 à <20 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
20 à <30 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
30,00 à <100,00 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
100,00 (défaut) | 5 860 | ‐ | 0,00% | 5 860 | 100,00% | ‐ | 45,00% | 2.5 | ‐ | 0,00% | 2 637 | (168) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 1 275 856 | 29 690 | 75,00% | 1 521 437 | 0,39% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 46 374 | 3,05% | 2 693 | (1 470) |
ETABLISSEMENTS
F-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 8 034 538 | 712 779 | 97,26% | 8 823 403 | 0,03% | ‐ | 9,85% | 2.5 | 357 221 | 4,05% | 327 | (1 815) | |
0,00 à <0,10 | 7 942 589 | 712 779 | 97,26% | 8 731 454 | 0,03% | ‐ | 9,48% | 2.5 | 316 050 | 3,62% | 282 | (1 611) | |
0,10 à <0,15 | 91 949 | ‐ | 0,00% | 91 949 | 0,11% | ‐ | 44,94% | 2.5 | 41 171 | 44,78% | 45 | (203) | |
0,15 à <0,25 | 35 604 | 531 | 75,00% | 36 003 | 0,18% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 18 383 | 51,06% | 29 | (80) | |
0,25 à <0,50 | 13 136 | 100 | 75,00% | 16 753 | 0,30% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 9 657 | 57,64% | 23 | (28) | |
0,50 à <0,75 | 5 032 | 368 | 75,00% | 5 308 | 0,60% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 4 246 | 79,98% | 14 | (62) | |
0,75 à <2,50 | 7 666 | 450 | 75,00% | 8 003 | 0,79% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 7 150 | 89,34% | 28 | (284) | |
0,75 à <1,75 | 7 666 | 450 | 75,00% | 8 003 | 0,79% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 7 150 | 89,34% | 28 | (284) | |
Etablissements | 1,75 à <2,5 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ |
2,50 à <10,00 | 92 | ‐ | 0,00% | 92 | 3,00% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 125 | 136,14% | 1 | (3) | |
2,5 à <5 | 92 | ‐ | 0,00% | 92 | 3,00% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 125 | 136,14% | 1 | (3) | |
5 à <10 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
10,00 à <100,00 | 1 917 | ‐ | 0,00% | 1 917 | 21,96% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 5 025 | 2.6213 | 189 | (49) | |
10 à <20 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
20 à <30 | 1 917 | ‐ | 0,00% | 1 917 | 21,96% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 5 025 | 2.6213 | 189 | (49) | |
30,00 à <100,00 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
100,00 (défaut) | 9 444 | 1 000 | 75,00% | 10 194 | 100,00% | ‐ | 45,00% | 2.5 | ‐ | 0,00% | 4 587 | (537) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 8 107 428 | 715 228 | 97,19% | 8 901 672 | 0,15% | ‐ | 10,16% | 2.5 | 401 808 | 4,51% | 5 200 | (2 858) |
ENTREPRISES - AUTRES
F-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 746 181 | 275 130 | 73,96% | 927 251 | 0,06% | ‐ | 44,67% | 2.5 | 209 955 | 22,64% | 253 | (850) | |
0,00 à <0,10 | 503 471 | 243 329 | 75,25% | 651 633 | 0,04% | ‐ | 44,63% | 2.5 | 112 290 | 17,23% | 105 | (542) | |
0,10 à <0,15 | 242 710 | 31 801 | 64,07% | 275 618 | 0,12% | ‐ | 44,75% | 2.5 | 97 665 | 35,44% | 149 | (308) | |
0,15 à <0,25 | ‐ | ‐ | 0,00% | 1 138 | 0,16% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 628 | 55,22% | 1 | ‐ | |
0,25 à <0,50 | 285 892 | 168 195 | 68,23% | 336 068 | 0,35% | ‐ | 42,55% | 2.5 | 204 719 | 60,92% | 503 | (3 542) | |
0,50 à <0,75 | 55 057 | ‐ | 0,00% | 55 057 | 0,60% | ‐ | 44,52% | 2.5 | 56 667 | 1.02925 | 147 | (238) | |
0,75 à <2,50 | 255 061 | 140 318 | 42,05% | 253 967 | 1,06% | ‐ | 41,25% | 2.5 | 230 333 | 90,69% | 1 119 | (9 304) | |
0,75 à <1,75 | 243 833 | 117 067 | 35,51% | 225 304 | 0,94% | ‐ | 40,77% | 2.5 | 195 811 | 86,91% | 871 | (6 416) | |
Entreprises - Autres | 1,75 à <2,5 | 11 227 | 23 250 | 74,99% | 28 663 | 1,93% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 34 522 | 1.2044 | 248 | (2 888) |
2,50 à <10,00 | 57 384 | 30 238 | 38,62% | 45 906 | 4,32% | ‐ | 43,10% | 2.5 | 66 446 | 144,74% | 857 | (7 848) | |
2,5 à <5 | 51 480 | 26 559 | 34,49% | 42 309 | 3,96% | ‐ | 43,01% | 2.5 | 59 610 | 140,89% | 720 | (5 428) | |
5 à <10 | 5 905 | 3 679 | 68,38% | 3 597 | 8,59% | ‐ | 44,24% | 2.5 | 6 835 | 190,03% | 137 | (2 420) | |
10,00 à <100,00 | 12 343 | 31 673 | 70,22% | 21 890 | 19,96% | ‐ | 37,16% | 2.5 | 45 466 | 2.07706 | 1 607 | (6 805) | |
10 à <20 | 6 335 | 20 | 100,00% | 4 980 | 17,59% | ‐ | 36,55% | 2.5 | 9 920 | 1.9921 | 320 | (586) | |
20 à <30 | 6 008 | 31 653 | 70,20% | 16 910 | 20,66% | ‐ | 37,33% | 2.5 | 35 546 | 210,21% | 1 287 | (6 219) | |
30,00 à <100,00 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
100,00 (défaut) | 76 159 | 9 529 | 44,43% | 53 317 | 100,00% | ‐ | 41,48% | 2.5 | ‐ | 0,00% | 22 114 | (39 352) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 1 488 077 | 655 083 | 63,41% | 1 694 594 | 3,80% | ‐ | 43,49% | 2.5 | 814 215 | 48,05% | 26 601 | (67 939) |
ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ
F-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 5 859 | 4 000 | 75,00% | 8 858 | 0,06% | ‐ | 35,79% | 2.5 | 1 637 | 18,48% | 2 | (1) | |
0,00 à <0,10 | 5 859 | 4 000 | 75,00% | 8 858 | 0,06% | ‐ | 35,79% | 2.5 | 1 637 | 18,48% | 2 | (1) | |
0,10 à <0,15 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,15 à <0,25 | ‐ | 4 468 | 50,00% | 2 234 | 0,16% | ‐ | 37,00% | 2.5 | 755 | 33,82% | 1 | (1) | |
0,25 à <0,50 | 11 595 | 4 106 | 50,00% | 13 648 | 0,30% | ‐ | 36,32% | 2.5 | 6 349 | 46,52% | 15 | (19) | |
0,50 à <0,75 | 18 375 | 379 | 75,00% | 16 478 | 0,60% | ‐ | 41,43% | 2.5 | 12 133 | 73,63% | 41 | (53) | |
0,75 à <2,50 | 226 527 | 17 319 | 77,15% | 237 411 | 1,31% | ‐ | 44,37% | 2.5 | 249 110 | 1.04928 | 1 378 | (3 548) | |
Entreprises - | 0,75 à <1,75 | 195 139 | 10 167 | 79,90% | 201 259 | 1,21% | ‐ | 44,67% | 2.5 | 207 947 | 1.03323 | 1 085 | (2 774) |
financement | 1,75 à <2,5 | 31 388 | 7 152 | 73,25% | 36 152 | 1,90% | ‐ | 42,70% | 2.5 | 41 163 | 113,86% | 293 | (774) |
spécialisé | 2,50 à <10,00 | 14 148 | 1 485 | 75,00% | 14 558 | 5,00% | ‐ | 42,25% | 2.5 | 21 714 | 149,15% | 308 | (245) |
2,5 à <5 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
5 à <10 | 14 148 | 1 485 | 75,00% | 14 558 | 5,00% | ‐ | 42,25% | 2.5 | 21 714 | 149,15% | 308 | (245) | |
10,00 à <100,00 | 7 725 | 1 200 | 75,00% | 8 625 | 20,00% | ‐ | 43,68% | 2.5 | 21 139 | 245,09% | 753 | (2 088) | |
10 à <20 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
20 à <30 | 7 725 | 1 200 | 75,00% | 8 625 | 20,00% | ‐ | 43,68% | 2.5 | 21 139 | 245,09% | 753 | (2 088) | |
30,00 à <100,00 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
100,00 (défaut) | 10 519 | ‐ | 0,00% | 10 519 | 100,00% | ‐ | 37,40% | 2.5 | ‐ | 0,00% | 3 935 | (1 707) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 294 747 | 32 957 | 69,63% | 312 332 | 5,20% | ‐ | 43,22% | 2.5 | 312 838 | 1.00162 | 6 432 | (7 663) |
ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES
F-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 15 215 | 6 607 | 96,97% | 27 794 | 0,07% | ‐ | 43,22% | 2.5 | 4 741 | 17,06% | 8 | (23) | |
0,00 à <0,10 | 11 761 | 2 503 | 100,00% | 16 055 | 0,04% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 2 064 | 12,85% | 3 | (15) | |
0,10 à <0,15 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,15 à <0,25 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,25 à <0,50 | 281 940 | 111 191 | 44,14% | 333 954 | 0,41% | ‐ | 42,73% | 2.5 | 150 468 | 45,06% | 582 | (2 801) | |
0,50 à <0,75 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,75 à <2,50 | 393 922 | 74 523 | 65,92% | 377 182 | 1,13% | ‐ | 41,14% | 2.5 | 241 750 | 64,09% | 1 758 | (7 980) | |
Entreprises - | 0,75 à <1,75 | 388 305 | 73 384 | 65,59% | 370 571 | 1,12% | ‐ | 41,10% | 2.5 | 236 626 | 63,85% | 1 703 | (7 859) |
Petites ou moyennes | 1,75 à <2,5 | 5 618 | 1 139 | 87,23% | 6 611 | 1,93% | ‐ | 43,19% | 2.5 | 5 124 | 77,51% | 55 | (121) |
entreprises | 2,50 à <10,00 | 149 420 | 31 547 | 44,80% | 128 604 | 4,38% | ‐ | 37,82% | 2.5 | 107 974 | 83,96% | 2 173 | (9 510) |
2,5 à <5 | 130 046 | 28 837 | 39,60% | 115 167 | 3,93% | ‐ | 37,06% | 2.5 | 92 318 | 80,16% | 1 682 | (6 971) | |
5 à <10 | 19 374 | 2 710 | 100,17% | 13 437 | 8,23% | ‐ | 44,36% | 2.5 | 15 656 | 116,52% | 491 | (2 540) | |
10,00 à <100,00 | 17 955 | 2 702 | 75,98% | 16 570 | 27,00% | ‐ | 44,18% | 2.5 | 30 901 | 186,49% | 1 986 | (11 528) | |
10 à <20 | 1 795 | 1 073 | 100,01% | 1 072 | 15,00% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 1 517 | 1.4149 | 72 | (434) | |
20 à <30 | 16 160 | 1 629 | 60,14% | 15 498 | 27,82% | ‐ | 44,13% | 2.5 | 29 384 | 189,61% | 1 913 | (11 094) | |
30,00 à <100,00 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
100,00 (défaut) | 14 455 | 123 | 80,55% | 1 484 | 100,00% | ‐ | 44,60% | 2.5 | ‐ | 0,00% | 662 | (1 285) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 872 907 | 226 693 | 53,33% | 885 587 | 1,95% | ‐ | 41,39% | 2.5 | 535 834 | 60,51% | 7 169 | (33 127) | |
Total (toutes catégories d’expositions) | 12 039 015 | 1 659 651 | 76,92% | 13 315 622 |
| ‐ |
| 2.5 | 2 111 069 | ‐ | 48 095 | (113 057) |
EXPOSITIONS RENOUVELABLES
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 9 087 | 164 005 | 179,37% | 303 269 | 0,06% | ‐ | 28,20% | 1,00 | 3 503 | 1,16% | 51 | (13) | |
0,00 à <0,10 | 3 914 | 120 878 | 172,26% | 212 145 | 0,04% | ‐ | 28,03% | 1,00 | 1 666 | 0,79% | 22 | (4) | |
0,10 à <0,15 | 5 173 | 43 127 | 199,28% | 91 123 | 0,11% | ‐ | 28,61% | 1,00 | 1 837 | 2,02% | 29 | (8) | |
0,15 à <0,25 | 5 104 | 23 338 | 210,76% | 54 296 | 0,22% | ‐ | 28,55% | 1,00 | 1 899 | 3,50% | 34 | (11) | |
0,25 à <0,50 | 4 281 | 15 337 | 222,77% | 38 450 | 0,40% | ‐ | 28,66% | 1,00 | 2 188 | 5,69% | 44 | (15) | |
0,50 à <0,75 | 3 799 | 8 559 | 253,68% | 25 511 | 0,73% | ‐ | 28,68% | 1,00 | 2 349 | 9,21% | 53 | (17) | |
0,75 à <2,50 | 8 230 | 13 824 | 279,41% | 46 859 | 1,56% | ‐ | 28,83% | 1,00 | 7 697 | 16,43% | 211 | (63) | |
0,75 à <1,75 | 8 140 | 13 550 | 280,58% | 46 162 | 1,55% | ‐ | 28,82% | 1,00 | 7 556 | 16,37% | 207 | (62) | |
Expositions | 1,75 à <2,5 | 90 | 274 | 221,53% | 697 | 2,04% | ‐ | 28,91% | 1,00 | 140 | 20,15% | 4 | (2) |
renouvelables | 2,50 à <10,00 | 8 243 | 7 100 | 411,57% | 37 470 | 5,33% | ‐ | 29,19% | 1,00 | 14 589 | 38,94% | 584 | (142) |
2,5 à <5 | 6 040 | 5 660 | 388,25% | 28 018 | 4,28% | ‐ | 29,09% | 1,00 | 9 562 | 34,13% | 349 | (87) | |
5 à <10 | 2 203 | 1 440 | 503,22% | 9 452 | 8,44% | ‐ | 29,47% | 1,00 | 5 027 | 53,18% | 235 | (55) | |
10,00 à <100,00 | 1 473 | 1 051 | 426,68% | 5 969 | 19,04% | ‐ | 29,16% | 1,00 | 4 623 | 77,46% | 333 | (76) | |
10 à <20 | 1 177 | 790 | 450,01% | 4 741 | 15,71% | ‐ | 29,10% | 1,00 | 3 471 | 73,21% | 217 | (52) | |
20 à <30 | 212 | 147 | 398,47% | 799 | 29,05% | ‐ | 28,94% | 1,00 | 730 | 91,42% | 67 | (13) | |
30,00 à <100,00 | 85 | 114 | 301,20% | 429 | 37,24% | ‐ | 30,29% | 1,00 | 423 | 98,48% | 49 | (11) | |
100,00 (défaut) | 262 | 359 | 0,01% | 262 | 100,00% | ‐ | 30,78% | 1,00 | 41 | 15,83% | 81 | (193) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 40 479 | 233 574 | 201,90% | 512 086 | 0,93% | ‐ | 28,44% | 1,00 | 36 890 | 7,20% | 1 391 | (529) |
AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 1 022 969 | 20 712 | 116,46% | 1 047 998 | 0,07% | ‐ | 20,01% | 1,00 | 41 547 | 3,96% | 148 | (203) | |
0,00 à <0,10 | 612 545 | 10 680 | 114,66% | 625 138 | 0,04% | ‐ | 19,38% | 1,00 | 15 918 | 2,55% | 48 | (47) | |
0,10 à <0,15 | 410 424 | 10 032 | 118,37% | 422 860 | 0,11% | ‐ | 20,95% | 1,00 | 25 629 | 6,06% | 100 | (156) | |
0,15 à <0,25 | 466 869 | 8 290 | 111,95% | 476 844 | 0,22% | ‐ | 22,61% | 1,00 | 49 645 | 10,41% | 236 | (309) | |
0,25 à <0,50 | 238 862 | 6 641 | 108,29% | 246 789 | 0,40% | ‐ | 21,90% | 1,00 | 36 341 | 14,73% | 215 | (492) | |
0,50 à <0,75 | 99 188 | 1 732 | 104,79% | 101 679 | 0,73% | ‐ | 24,86% | 1,00 | 23 756 | 23,36% | 184 | (511) | |
0,75 à <2,50 | 180 896 | 3 961 | 104,73% | 187 424 | 1,46% | ‐ | 22,42% | 1,00 | 52 384 | 27,95% | 629 | (2 018) | |
Autres expositions | 0,75 à <1,75 | 174 471 | 3 859 | 104,61% | 180 865 | 1,44% | ‐ | 22,68% | 1,00 | 51 004 | 28,20% | 608 | (1 917) |
sur la clientèle de | 1,75 à <2,5 | 6 425 | 102 | 108,98% | 6 559 | 2,04% | ‐ | 15,19% | 1,00 | 1 379 | 21,03% | 20 | (101) |
détail - non - PME | 2,50 à <10,00 | 81 573 | 1 494 | 122,77% | 89 427 | 5,20% | ‐ | 24,44% | 1,00 | 34 771 | 38,88% | 1 146 | (2 130) |
2,5 à <5 | 62 035 | 1 252 | 126,34% | 67 110 | 4,17% | ‐ | 24,42% | 1,00 | 25 427 | 37,89% | 689 | (1 340) | |
5 à <10 | 19 538 | 242 | 104,26% | 22 317 | 8,29% | ‐ | 24,52% | 1,00 | 9 344 | 41,87% | 457 | (791) | |
10,00 à <100,00 | 17 335 | 1 313 | 100,58% | 31 101 | 23,31% | ‐ | 29,06% | 1,00 | 21 634 | 69,56% | 2 232 | (1 285) | |
10 à <20 | 13 653 | 77 | 108,68% | 17 493 | 15,55% | ‐ | 27,25% | 1,00 | 10 175 | 58,16% | 740 | (1 037) | |
20 à <30 | 2 446 | 1 | 225,68% | 11 069 | 29,05% | ‐ | 29,63% | 1,00 | 8 887 | 80,29% | 953 | (173) | |
30,00 à <100,00 | 1 236 | 1 235 | 100,00% | 2 538 | 51,78% | ‐ | 39,09% | 1,00 | 2 572 | 1.01326 | 539 | (76) | |
100,00 (défaut) | 56 879 | 21 | 0,00% | 56 879 | 100,00% | ‐ | 66,69% | 1,00 | 13 740 | 24,16% | 37 934 | (42 444) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 2 164 570 | 44 163 | 112,56% | 2 238 141 | 3,35% | ‐ | 22,69% | 1,00 | 273 818 | 12,23% | 42 724 | (49 392) |
AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - PME
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 257 198 | 26 565 | 149,94% | 297 040 | 0,13% | ‐ | 28,15% | 1,00 | 20 422 | 6,88% | 109 | (286) | |
0,00 à <0,10 | ‐ | 14 | 225,62% | 33 | 0,03% | ‐ | 30,03% | 1,00 | 1 | 2,45% | ‐ | ‐ | |
0,10 à <0,15 | 257 198 | 26 551 | 149,90% | 297 007 | 0,13% | ‐ | 28,15% | 1,00 | 20 421 | 6,88% | 109 | (286) | |
0,15 à <0,25 | 609 914 | 71 321 | 156,72% | 721 752 | 0,20% | ‐ | 20,58% | 1,00 | 49 874 | 6,91% | 306 | (873) | |
0,25 à <0,50 | 723 229 | 84 085 | 152,04% | 851 320 | 0,37% | ‐ | 19,84% | 1,00 | 83 407 | 9,80% | 637 | (2 359) | |
0,50 à <0,75 | ‐ | 5 | 225,51% | 12 | 0,80% | ‐ | 30,06% | 1,00 | 3 | 21,30% | ‐ | ‐ | |
0,75 à <2,50 | 656 372 | 71 417 | 153,03% | 767 045 | 1,24% | ‐ | 24,32% | 1,00 | 160 109 | 20,87% | 2 215 | (9 357) | |
Autres expositions | 0,75 à <1,75 | 515 729 | 57 036 | 144,28% | 598 639 | 1,02% | ‐ | 27,55% | 1,00 | 137 289 | 22,93% | 1 773 | (7 945) |
sur la clientèle de | 1,75 à <2,5 | 140 644 | 14 381 | 187,73% | 168 406 | 2,04% | ‐ | 12,85% | 1,00 | 22 821 | 13,55% | 442 | (1 412) |
détail - PME | 2,50 à <10,00 | 267 161 | 19 442 | 196,31% | 310 344 | 5,33% | ‐ | 29,69% | 1,00 | 112 012 | 36,09% | 4 957 | (20 359) |
2,5 à <5 | 141 940 | 11 218 | 180,45% | 163 067 | 3,80% | ‐ | 34,20% | 1,00 | 65 284 | 40,04% | 2 119 | (9 621) | |
5 à <10 | 125 222 | 8 224 | 217,94% | 147 277 | 7,01% | ‐ | 24,69% | 1,00 | 46 729 | 31,73% | 2 837 | (10 738) | |
10,00 à <100,00 | 57 481 | 4 457 | 170,24% | 72 793 | 19,26% | ‐ | 27,71% | 1,00 | 35 473 | 48,73% | 4 357 | (7 850) | |
10 à <20 | 52 991 | 2 866 | 203,79% | 63 206 | 15,77% | ‐ | 26,36% | 1,00 | 28 153 | 44,54% | 2 838 | (6 644) | |
20 à <30 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
30,00 à <100,00 | 4 490 | 1 591 | 109,77% | 9 587 | 42,29% | ‐ | 36,59% | 1,00 | 7 320 | 76,36% | 1 520 | (1 206) | |
100,00 (défaut) | 69 352 | 2 527 | 0,01% | 69 353 | 100,00% | ‐ | 67,95% | 1,00 | 15 569 | 22,45% | 47 124 | (45 244) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 2 640 708 | 279 819 | 155,28% | 3 089 661 | 3,70% | ‐ | 24,18% | 1,00 | 476 869 | 15,43% | 59 704 | (86 329) |
CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 87 232 | 924 | 100,00% | 88 155 | 0,13% | ‐ | 23,36% | 1,00 | 4 868 | 5,52% | 27 | (103) | |
0,00 à <0,10 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,10 à <0,15 | 87 232 | 924 | 100,00% | 88 155 | 0,13% | ‐ | 23,36% | 1,00 | 4 868 | 5,52% | 27 | (103) | |
0,15 à <0,25 | 118 282 | 2 006 | 100,00% | 120 288 | 0,21% | ‐ | 25,22% | 1,00 | 10 486 | 8,72% | 65 | (325) | |
0,25 à <0,50 | 157 490 | 3 618 | 100,00% | 161 108 | 0,39% | ‐ | 24,42% | 1,00 | 20 980 | 13,02% | 154 | (784) | |
0,50 à <0,75 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
Clientèle de détail - | 0,75 à <2,50 | 165 421 | 2 381 | 100,00% | 167 802 | 1,16% | ‐ | 25,49% | 1,00 | 46 417 | 27,66% | 483 | (3 087) |
Expositions garanties | 0,75 à <1,75 | 146 625 | 2 216 | 100,00% | 148 841 | 1,04% | ‐ | 26,67% | 1,00 | 41 451 | 27,85% | 421 | (2 825) |
par des biens | 1,75 à <2,5 | 18 796 | 165 | 100,00% | 18 961 | 2,04% | ‐ | 16,26% | 1,00 | 4 966 | 26,19% | 63 | (262) |
immobiliers des PME | 2,50 à <10,00 | 86 761 | 834 | 100,00% | 87 595 | 5,07% | ‐ | 27,41% | 1,00 | 63 376 | 72,35% | 1 229 | (9 306) |
2,5 à <5 | 56 730 | 693 | 100,00% | 57 424 | 3,80% | ‐ | 28,43% | 1,00 | 37 819 | 65,86% | 620 | (5 527) | |
5 à <10 | 30 031 | 140 | 100,00% | 30 171 | 7,48% | ‐ | 25,46% | 1,00 | 25 557 | 84,71% | 608 | (3 779) | |
10,00 à <100,00 | 15 437 | 4 491 | 100,00% | 19 928 | 28,94% | ‐ | 32,42% | 1,00 | 26 464 | 132,80% | 2 169 | (5 949) | |
10 à <20 | 13 381 | 206 | 100,00% | 13 588 | 16,61% | ‐ | 28,01% | 1,00 | 16 779 | 123,48% | 663 | (3 084) | |
20 à <30 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
30,00 à <100,00 | 2 056 | 4 285 | 100,00% | 6 340 | 55,36% | ‐ | 41,88% | 1,00 | 9 686 | 152,76% | 1 506 | (2 865) | |
100,00 (défaut) | 11 378 | ‐ | 0,00% | 11 378 | 100,00% | ‐ | 53,14% | 1,00 | 2 165 | 19,03% | 6 047 | (4 364) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 642 000 | 14 253 | 100,00% | 656 254 | 3,74% | ‐ | 25,84% | 1,00 | 174 756 | 26,63% | 10 175 | (23 918) |
GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 10 894 807 | 93 693 | 100,0% | 10 988 502 | 0,06% | ‐ | 15,14% | 1,00 | 286 820 | 2,61% | 1 053 | (2 492) | |
0,00 à <0,10 | 7 313 050 | 55 608 | 100,0% | 7 368 659 | 0,04% | ‐ | 14,73% | 1,00 | 127 001 | 1,72% | 407 | (887) | |
0,10 à <0,15 | 3 581 757 | 38 084 | 100,0% | 3 619 843 | 0,11% | ‐ | 15,96% | 1,00 | 159 818 | 4,42% | 646 | (1 605) | |
0,15 à <0,25 | 1 776 208 | 30 139 | 100,0% | 1 806 348 | 0,22% | ‐ | 16,67% | 1,00 | 138 160 | 7,65% | 659 | (2 092) | |
0,25 à <0,50 | 1 250 450 | 18 730 | 100,0% | 1 269 182 | 0,40% | ‐ | 16,90% | 1,00 | 151 959 | 11,97% | 854 | (4 429) | |
0,50 à <0,75 | 592 298 | 8 208 | 100,0% | 600 507 | 0,73% | ‐ | 18,08% | 1,00 | 117 642 | 19,59% | 793 | (4 195) | |
0,75 à <2,50 | 1 082 349 | 13 244 | 100,0% | 1 095 595 | 1,43% | ‐ | 17,82% | 1,00 | 329 183 | 30,05% | 2 826 | (16 900) | |
Garantie par des | 0,75 à <1,75 | 1 058 879 | 13 107 | 100,0% | 1 071 987 | 1,41% | ‐ | 17,90% | 1,00 | 321 970 | 30,04% | 2 756 | (16 356) |
biens immobiliers | 1,75 à <2,5 | 23 470 | 138 | 100,0% | 23 608 | 2,04% | ‐ | 14,45% | 1,00 | 7 213 | 30,55% | 70 | (543) |
n'appartenant pas à | 2,50 à <10,00 | 539 556 | 7 328 | 100,0% | 546 885 | 5,11% | ‐ | 19,55% | 1,00 | 373 852 | 68,36% | 5 506 | (25 612) |
des PME | 2,5 à <5 | 413 582 | 6 237 | 100,0% | 419 819 | 4,12% | ‐ | 19,45% | 1,00 | 260 031 | 61,94% | 3 382 | (17 138) |
5 à <10 | 125 975 | 1 091 | 100,0% | 127 066 | 8,37% | ‐ | 19,86% | 1,00 | 113 821 | 89,58% | 2 124 | (8 474) | |
10,00 à <100,00 | 100 317 | 1 761 | 100,0% | 102 078 | 20,59% | ‐ | 21,64% | 1,00 | 127 609 | 125,01% | 4 667 | (10 477) | |
10 à <20 | 77 313 | 672 | 100,0% | 77 985 | 16,20% | ‐ | 21,17% | 1,00 | 94 027 | 1.2057 | 2 662 | (7 261) | |
20 à <30 | 8 111 | 1 066 | 100,0% | 9 177 | 29,05% | ‐ | 21,88% | 1,00 | 12 538 | 136,62% | 583 | (1 013) | |
30,00 à <100,00 | 14 893 | 23 | 100,0% | 14 916 | 38,34% | ‐ | 23,93% | 1,00 | 21 044 | 141,09% | 1 421 | (2 204) | |
100,00 (défaut) | 124 655 | 31 | 0,8% | 124 656 | 100,00% | ‐ | 35,25% | 1,00 | 26 027 | 20,88% | 43 935 | (44 742) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 16 360 641 | 173 135 | 100,0% | 16 533 752 | 1,27% | ‐ | 16,06% | 1,00 | 1 551 252 | 9,38% | 60 291 | (110 939) | |
Total (toutes catégories d’expositions) | 25 325 763 | 1 387 375 | 115,8% | 26 970 664 |
| ‐ |
| 1.22 | 4 934 021 | ‐ | 242 142 | (421 374) |
ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES
| Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,00 à <0,10 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,10 à <0,15 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,15 à <0,25 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,25 à <0,50 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,50 à <0,75 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,75 à <2,50 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
Administrations | 0,75 à <1,75 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ |
centrales et banques | 1,75 à <2,5 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ |
centrales | 2,50 à <10,00 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ |
2,5 à <5 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
5 à <10 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
10,00 à <100,00 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
10 à <20 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
20 à <30 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
30,00 à <100,00 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
100,00 (défaut) | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ |
ETABLISSEMENTS
ENTREPRISES - AUTRES
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 319 618 | 175 750 | 70,41% | 443 360 | 0,06% | ‐ | 44,16% | 2.5 | 95 842 | 21,62% | 112 | (766) | |
0,00 à <0,10 | 257 977 | 140 482 | 69,63% | 355 801 | 0,04% | ‐ | 43,96% | 2.5 | 65 083 | 18,29% | 65 | (469) | |
0,10 à <0,15 | 61 641 | 35 268 | 73,49% | 87 559 | 0,12% | ‐ | 44,97% | 2.5 | 30 759 | 35,13% | 47 | (297) | |
0,15 à <0,25 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,25 à <0,50 | 714 458 | 212 270 | 70,80% | 864 741 | 0,35% | ‐ | 43,01% | 2.5 | 510 987 | 59,09% | 1 292 | (6 849) | |
0,50 à <0,75 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,75 à <2,50 | 285 086 | 94 331 | 72,78% | 353 739 | 0,95% | ‐ | 43,02% | 2.5 | 328 511 | 92,87% | 1 449 | (11 150) | |
0,75 à <1,75 | 285 086 | 94 331 | 72,78% | 353 739 | 0,95% | ‐ | 43,02% | 2.5 | 328 511 | 92,87% | 1 449 | (11 150) | |
Entreprises - Autres | 1,75 à <2,5 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ |
2,50 à <10,00 | 91 812 | 5 717 | 75,46% | 96 126 | 4,48% | ‐ | 40,69% | 2.5 | 135 503 | 140,96% | 1 783 | (2 384) | |
2,5 à <5 | 64 583 | 4 137 | 74,54% | 67 667 | 3,00% | ‐ | 39,78% | 2.5 | 84 114 | 124,31% | 808 | (1 444) | |
5 à <10 | 27 229 | 1 580 | 77,88% | 28 459 | 8,00% | ‐ | 42,86% | 2.5 | 51 389 | 180,57% | 976 | (940) | |
10,00 à <100,00 | 32 906 | 4 431 | 86,31% | 36 731 | 21,71% | ‐ | 41,42% | 2.5 | 87 239 | 237,51% | 3 299 | (10 715) | |
10 à <20 | 206 | 195 | 106,20% | 413 | 15,00% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 971 | 234,82% | 28 | (79) | |
20 à <30 | 32 700 | 4 236 | 85,40% | 36 318 | 21,79% | ‐ | 41,38% | 2.5 | 86 269 | 237,54% | 3 271 | (10 636) | |
30,00 à <100,00 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
100,00 (défaut) | 36 514 | 3 689 | 74,47% | 39 261 | 100,00% | ‐ | 44,62% | 2.5 | ‐ | 0,00% | 17 517 | (29 888) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 1 480 394 | 496 187 | 71,26% | 1 833 958 | 3,17% | ‐ | 43,17% | 2.5 | 1 158 081 | 63,15% | 25 453 | (61 752) |
ENTREPRISES- FINANCEMENT SPÉCIALISÉ
ENTREPRISES - PETITES OU MOYENNES ENTREPRISES
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 163 856 | 18 319 | 74,92% | 177 580 | 0,12% | ‐ | 42,18% | 2.5 | 40 771 | 22,96% | 92 | (245) | |
0,00 à <0,10 | 16 800 | 150 | 106,20% | 16 959 | 0,05% | ‐ | 27,01% | 2.5 | 1 402 | 8,27% | 2 | (17) | |
0,10 à <0,15 | 147 056 | 18 169 | 74,66% | 160 621 | 0,13% | ‐ | 43,78% | 2.5 | 39 369 | 24,51% | 89 | (228) | |
0,15 à <0,25 | 217 865 | 7 881 | 75,00% | 223 794 | 0,21% | ‐ | 44,74% | 2.5 | 75 361 | 33,67% | 213 | (428) | |
0,25 à <0,50 | 457 749 | 36 467 | 75,51% | 485 347 | 0,39% | ‐ | 43,22% | 2.5 | 208 277 | 42,91% | 808 | (2 986) | |
0,50 à <0,75 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,75 à <2,50 | 772 281 | 58 737 | 73,76% | 815 651 | 1,19% | ‐ | 43,27% | 2.5 | 554 822 | 68,02% | 4 185 | (16 988) | |
Entreprises - | 0,75 à <1,75 | 706 040 | 56 771 | 73,68% | 747 916 | 1,11% | ‐ | 43,12% | 2.5 | 498 733 | 66,68% | 3 564 | (15 712) |
Petites ou moyennes | 1,75 à <2,5 | 66 241 | 1 966 | 75,93% | 67 734 | 2,04% | ‐ | 44,91% | 2.5 | 56 089 | 82,81% | 621 | (1 275) |
entreprises | 2,50 à <10,00 | 267 005 | 18 975 | 78,75% | 281 992 | 4,74% | ‐ | 42,49% | 2.5 | 272 429 | 96,61% | 5 703 | (17 254) |
2,5 à <5 | 172 914 | 12 838 | 80,15% | 183 209 | 3,27% | ‐ | 42,14% | 2.5 | 158 541 | 86,54% | 2 537 | (8 760) | |
5 à <10 | 94 091 | 6 136 | 75,81% | 98 783 | 7,46% | ‐ | 43,13% | 2.5 | 113 888 | 115,29% | 3 166 | (8 494) | |
10,00 à <100,00 | 67 842 | 1 280 | 71,00% | 68 761 | 27,45% | ‐ | 43,72% | 2.5 | 108 509 | 157,81% | 8 309 | (13 914) | |
10 à <20 | 18 298 | 281 | 73,94% | 18 516 | 15,39% | ‐ | 44,42% | 2.5 | 28 524 | 1.5405 | 1 267 | (2 894) | |
20 à <30 | 36 457 | 999 | 70,17% | 37 158 | 22,00% | ‐ | 42,93% | 2.5 | 59 990 | 161,45% | 3 509 | (10 609) | |
30,00 à <100,00 | 13 087 | ‐ | 0,00% | 13 087 | 60,00% | ‐ | 45,00% | 2.5 | 19 995 | 152,79% | 3 533 | (411) | |
100,00 (défaut) | 50 372 | 4 587 | 72,31% | 53 689 | 100,00% | ‐ | 43,02% | 2.5 | 2 185 | 4,07% | 23 095 | (36 700) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 1 996 970 | 146 245 | 74,99% | 2 106 812 | 4,66% | ‐ | 43,23% | 2.5 | 1 262 354 | 59,92% | 42 404 | (88 516) |
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) (EU CR6) - EXPOSITIONS RENOUVELABLES
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 9 087 | 164 005 | 179,37% | 303 269 | 0,06% | ‐ | 28,20% | 1,00 | 3 503 | 1,16% | 51 | (13) | |
0,00 à <0,10 | 3 914 | 120 878 | 172,26% | 212 145 | 0,04% | ‐ | 28,03% | 1,00 | 1 666 | 0,79% | 22 | (4) | |
0,10 à <0,15 | 5 173 | 43 127 | 199,28% | 91 123 | 0,11% | ‐ | 28,61% | 1,00 | 1 837 | 2,02% | 29 | (8) | |
0,15 à <0,25 | 5 104 | 23 338 | 210,76% | 54 296 | 0,22% | ‐ | 28,55% | 1,00 | 1 899 | 3,50% | 34 | (11) | |
0,25 à <0,50 | 4 281 | 15 337 | 222,77% | 38 450 | 0,40% | ‐ | 28,66% | 1,00 | 2 188 | 5,69% | 44 | (15) | |
0,50 à <0,75 | 3 799 | 8 559 | 253,68% | 25 511 | 0,73% | ‐ | 28,68% | 1,00 | 2 349 | 9,21% | 53 | (17) | |
0,75 à <2,50 | 8 230 | 13 824 | 279,41% | 46 859 | 1,56% | ‐ | 28,83% | 1,00 | 7 697 | 16,43% | 211 | (63) | |
0,75 à <1,75 | 8 140 | 13 550 | 280,58% | 46 162 | 1,55% | ‐ | 28,82% | 1,00 | 7 556 | 16,37% | 207 | (62) | |
Expositions | 1,75 à <2,5 | 90 | 274 | 221,53% | 697 | 2,04% | ‐ | 28,91% | 1,00 | 140 | 20,15% | 4 | (2) |
renouvelables | 2,50 à <10,00 | 8 243 | 7 100 | 411,57% | 37 470 | 5,33% | ‐ | 29,19% | 1,00 | 14 589 | 38,94% | 584 | (142) |
2,5 à <5 | 6 040 | 5 660 | 388,25% | 28 018 | 4,28% | ‐ | 29,09% | 1,00 | 9 562 | 34,13% | 349 | (87) | |
5 à <10 | 2 203 | 1 440 | 503,22% | 9 452 | 8,44% | ‐ | 29,47% | 1,00 | 5 027 | 53,18% | 235 | (55) | |
10,00 à <100,00 | 1 473 | 1 051 | 426,68% | 5 969 | 19,04% | ‐ | 29,16% | 1,00 | 4 623 | 77,46% | 333 | (76) | |
10 à <20 | 1 177 | 790 | 450,01% | 4 741 | 15,71% | ‐ | 29,10% | 1,00 | 3 471 | 73,21% | 217 | (52) | |
20 à <30 | 212 | 147 | 398,47% | 799 | 29,05% | ‐ | 28,94% | 1,00 | 730 | 91,42% | 67 | (13) | |
30,00 à <100,00 | 85 | 114 | 301,20% | 429 | 37,24% | ‐ | 30,29% | 1,00 | 423 | 98,48% | 49 | (11) | |
100,00 (défaut) | 262 | 359 | 0,01% | 262 | 100,00% | ‐ | 30,78% | 1,00 | 41 | 15,83% | 81 | (193) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 40 479 | 233 574 | 201,90% | 512 086 | 0,93% | ‐ | 28,44% | 1,00 | 36 890 | 7,20% | 1 391 | (529) |
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) (EU CR6) - AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL - NON - PME
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 1 022 969 | 20 712 | 116,46% | 1 047 998 | 0,07% | ‐ | 20,01% | 1,00 | 41 547 | 3,96% | 148 | (203) | |
0,00 à <0,10 | 612 545 | 10 680 | 114,66% | 625 138 | 0,04% | ‐ | 19,38% | 1,00 | 15 918 | 2,55% | 48 | (47) | |
0,10 à <0,15 | 410 424 | 10 032 | 118,37% | 422 860 | 0,11% | ‐ | 20,95% | 1,00 | 25 629 | 6,06% | 100 | (156) | |
0,15 à <0,25 | 466 869 | 8 290 | 111,95% | 476 844 | 0,22% | ‐ | 22,61% | 1,00 | 49 645 | 10,41% | 236 | (309) | |
0,25 à <0,50 | 238 862 | 6 641 | 108,29% | 246 789 | 0,40% | ‐ | 21,90% | 1,00 | 36 341 | 14,73% | 215 | (492) | |
0,50 à <0,75 | 99 188 | 1 732 | 104,79% | 101 679 | 0,73% | ‐ | 24,86% | 1,00 | 23 756 | 23,36% | 184 | (511) | |
0,75 à <2,50 | 180 896 | 3 961 | 104,73% | 187 424 | 1,46% | ‐ | 22,42% | 1,00 | 52 384 | 27,95% | 629 | (2 018) | |
Autres expositions | 0,75 à <1,75 | 174 471 | 3 859 | 104,61% | 180 865 | 1,44% | ‐ | 22,68% | 1,00 | 51 004 | 28,20% | 608 | (1 917) |
sur la clientèle de | 1,75 à <2,5 | 6 425 | 102 | 108,98% | 6 559 | 2,04% | ‐ | 15,19% | 1,00 | 1 379 | 21,03% | 20 | (101) |
détail - non - PME | 2,50 à <10,00 | 81 573 | 1 494 | 122,77% | 89 427 | 5,20% | ‐ | 24,44% | 1,00 | 34 771 | 38,88% | 1 146 | (2 130) |
2,5 à <5 | 62 035 | 1 252 | 126,34% | 67 110 | 4,17% | ‐ | 24,42% | 1,00 | 25 427 | 37,89% | 689 | (1 340) | |
5 à <10 | 19 538 | 242 | 104,26% | 22 317 | 8,29% | ‐ | 24,52% | 1,00 | 9 344 | 41,87% | 457 | (791) | |
10,00 à <100,00 | 17 335 | 1 313 | 100,58% | 31 101 | 23,31% | ‐ | 29,06% | 1,00 | 21 634 | 69,56% | 2 232 | (1 285) | |
10 à <20 | 13 653 | 77 | 108,68% | 17 493 | 15,55% | ‐ | 27,25% | 1,00 | 10 175 | 58,16% | 740 | (1 037) | |
20 à <30 | 2 446 | 1 | 225,68% | 11 069 | 29,05% | ‐ | 29,63% | 1,00 | 8 887 | 80,29% | 953 | (173) | |
30,00 à <100,00 | 1 236 | 1 235 | 100,00% | 2 538 | 51,78% | ‐ | 39,09% | 1,00 | 2 572 | 1.01326 | 539 | (76) | |
100,00 (défaut) | 56 879 | 21 | 0,00% | 56 879 | 100,00% | ‐ | 66,69% | 1,00 | 13 740 | 24,16% | 37 934 | (42 444) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 2 164 570 | 44 163 | 112,56% | 2 238 141 | 3,35% | ‐ | 22,69% | 1,00 | 273 818 | 12,23% | 42 724 | (49 392) |
AUTRES EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PME
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 257 198 | 26 565 | 149,94% | 297 040 | 0,13% | ‐ | 28,15% | 1,00 | 20 422 | 6,88% | 109 | (286) | |
0,00 à <0,10 | ‐ | 14 | 225,62% | 33 | 0,03% | ‐ | 30,03% | 1,00 | 1 | 2,45% | ‐ | ‐ | |
0,10 à <0,15 | 257 198 | 26 551 | 149,90% | 297 007 | 0,13% | ‐ | 28,15% | 1,00 | 20 421 | 6,88% | 109 | (286) | |
0,15 à <0,25 | 609 914 | 71 321 | 156,72% | 721 752 | 0,20% | ‐ | 20,58% | 1,00 | 49 874 | 6,91% | 306 | (873) | |
0,25 à <0,50 | 723 229 | 84 085 | 152,04% | 851 320 | 0,37% | ‐ | 19,84% | 1,00 | 83 407 | 9,80% | 637 | (2 359) | |
0,50 à <0,75 | ‐ | 5 | 225,51% | 12 | 0,80% | ‐ | 30,06% | 1,00 | 3 | 21,30% | ‐ | ‐ | |
0,75 à <2,50 | 656 372 | 71 417 | 153,03% | 767 045 | 1,24% | ‐ | 24,32% | 1,00 | 160 109 | 20,87% | 2 215 | (9 357) | |
Autres expositions | 0,75 à <1,75 | 515 729 | 57 036 | 144,28% | 598 639 | 1,02% | ‐ | 27,55% | 1,00 | 137 289 | 22,93% | 1 773 | (7 945) |
sur la clientèle de | 1,75 à <2,5 | 140 644 | 14 381 | 187,73% | 168 406 | 2,04% | ‐ | 12,85% | 1,00 | 22 821 | 13,55% | 442 | (1 412) |
détail - PME | 2,50 à <10,00 | 267 161 | 19 442 | 196,31% | 310 344 | 5,33% | ‐ | 29,69% | 1,00 | 112 012 | 36,09% | 4 957 | (20 359) |
2,5 à <5 | 141 940 | 11 218 | 180,45% | 163 067 | 3,80% | ‐ | 34,20% | 1,00 | 65 284 | 40,04% | 2 119 | (9 621) | |
5 à <10 | 125 222 | 8 224 | 217,94% | 147 277 | 7,01% | ‐ | 24,69% | 1,00 | 46 729 | 31,73% | 2 837 | (10 738) | |
10,00 à <100,00 | 57 481 | 4 457 | 170,24% | 72 793 | 19,26% | ‐ | 27,71% | 1,00 | 35 473 | 48,73% | 4 357 | (7 850) | |
10 à <20 | 52 991 | 2 866 | 203,79% | 63 206 | 15,77% | ‐ | 26,36% | 1,00 | 28 153 | 44,54% | 2 838 | (6 644) | |
20 à <30 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
30,00 à <100,00 | 4 490 | 1 591 | 109,77% | 9 587 | 42,29% | ‐ | 36,59% | 1,00 | 7 320 | 76,36% | 1 520 | (1 206) | |
100,00 (défaut) | 69 352 | 2 527 | 0,01% | 69 353 | 100,00% | ‐ | 67,95% | 1,00 | 15 569 | 22,45% | 47 124 | (45 244) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 2 640 708 | 279 819 | 155,28% | 3 089 661 | 3,70% | ‐ | 24,18% | 1,00 | 476 869 | 15,43% | 59 704 | (86 329) |
CLIENTÈLE DE DÉTAIL - EXPOSITIONS GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS DES PME
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 87 232 | 924 | 100,00% | 88 155 | 0,13% | ‐ | 23,36% | 1,00 | 4 868 | 5,52% | 27 | (103) | |
0,00 à <0,10 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
0,10 à <0,15 | 87 232 | 924 | 100,00% | 88 155 | 0,13% | ‐ | 23,36% | 1,00 | 4 868 | 5,52% | 27 | (103) | |
0,15 à <0,25 | 118 282 | 2 006 | 100,00% | 120 288 | 0,21% | ‐ | 25,22% | 1,00 | 10 486 | 8,72% | 65 | (325) | |
0,25 à <0,50 | 157 490 | 3 618 | 100,00% | 161 108 | 0,39% | ‐ | 24,42% | 1,00 | 20 980 | 13,02% | 154 | (784) | |
0,50 à <0,75 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
Clientèle de détail - | 0,75 à <2,50 | 165 421 | 2 381 | 100,00% | 167 802 | 1,16% | ‐ | 25,49% | 1,00 | 46 417 | 27,66% | 483 | (3 087) |
Expositions garanties | 0,75 à <1,75 | 146 625 | 2 216 | 100,00% | 148 841 | 1,04% | ‐ | 26,67% | 1,00 | 41 451 | 27,85% | 421 | (2 825) |
par des biens | 1,75 à <2,5 | 18 796 | 165 | 100,00% | 18 961 | 2,04% | ‐ | 16,26% | 1,00 | 4 966 | 26,19% | 63 | (262) |
immobiliers des PME | 2,50 à <10,00 | 86 761 | 834 | 100,00% | 87 595 | 5,07% | ‐ | 27,41% | 1,00 | 63 376 | 72,35% | 1 229 | (9 306) |
2,5 à <5 | 56 730 | 693 | 100,00% | 57 424 | 3,80% | ‐ | 28,43% | 1,00 | 37 819 | 65,86% | 620 | (5 527) | |
5 à <10 | 30 031 | 140 | 100,00% | 30 171 | 7,48% | ‐ | 25,46% | 1,00 | 25 557 | 84,71% | 608 | (3 779) | |
10,00 à <100,00 | 15 437 | 4 491 | 100,00% | 19 928 | 28,94% | ‐ | 32,42% | 1,00 | 26 464 | 132,80% | 2 169 | (5 949) | |
10 à <20 | 13 381 | 206 | 100,00% | 13 588 | 16,61% | ‐ | 28,01% | 1,00 | 16 779 | 123,48% | 663 | (3 084) | |
20 à <30 | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | 0,00% | ‐ | ‐ | |
30,00 à <100,00 | 2 056 | 4 285 | 100,00% | 6 340 | 55,36% | ‐ | 41,88% | 1,00 | 9 686 | 152,76% | 1 506 | (2 865) | |
100,00 (défaut) | 11 378 | ‐ | 0,00% | 11 378 | 100,00% | ‐ | 53,14% | 1,00 | 2 165 | 19,03% | 6 047 | (4 364) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 642 000 | 14 253 | 100,00% | 656 254 | 3,74% | ‐ | 25,84% | 1,00 | 174 756 | 26,63% | 10 175 | (23 918) |
GARANTIES PAR DES BIENS IMMOBILIERS N'APPARTENANT PAS À DES PME
A-IRB | Fourchette de PD | Expositions au bilan | Expositions hors bilan avant CCF | CCF moyen pondéré | Exposition après CCF et après ARC | PD moyenne, pondérée (%) | Nombre de débiteurs | LGD moyenne, pondérée (%) | Échéance moyenne pondérée (années) | Montant d’exposition pondéré après facteurs supplétifs | Densité du montant d’exposition pondéré | Montant des pertes anticipées | Corrections de valeur et provisions |
0,00 à <0,15 | 10 894 807 | 93 693 | 100,0% | 10 988 502 | 0,06% | ‐ | 15,14% | 1,00 | 286 820 | 2,61% | 1 053 | (2 492) | |
0,00 à <0,10 | 7 313 050 | 55 608 | 100,0% | 7 368 659 | 0,04% | ‐ | 14,73% | 1,00 | 127 001 | 1,72% | 407 | (887) | |
0,10 à <0,15 | 3 581 757 | 38 084 | 100,0% | 3 619 843 | 0,11% | ‐ | 15,96% | 1,00 | 159 818 | 4,42% | 646 | (1 605) | |
0,15 à <0,25 | 1 776 208 | 30 139 | 100,0% | 1 806 348 | 0,22% | ‐ | 16,67% | 1,00 | 138 160 | 7,65% | 659 | (2 092) | |
0,25 à <0,50 | 1 250 450 | 18 730 | 100,0% | 1 269 182 | 0,40% | ‐ | 16,90% | 1,00 | 151 959 | 11,97% | 854 | (4 429) | |
0,50 à <0,75 | 592 298 | 8 208 | 100,0% | 600 507 | 0,73% | ‐ | 18,08% | 1,00 | 117 642 | 19,59% | 793 | (4 195) | |
0,75 à <2,50 | 1 082 349 | 13 244 | 100,0% | 1 095 595 | 1,43% | ‐ | 17,82% | 1,00 | 329 183 | 30,05% | 2 826 | (16 900) | |
Garantie par des | 0,75 à <1,75 | 1 058 879 | 13 107 | 100,0% | 1 071 987 | 1,41% | ‐ | 17,90% | 1,00 | 321 970 | 30,04% | 2 756 | (16 356) |
biens immobiliers | 1,75 à <2,5 | 23 470 | 138 | 100,0% | 23 608 | 2,04% | ‐ | 14,45% | 1,00 | 7 213 | 30,55% | 70 | (543) |
n'appartenant pas à | 2,50 à <10,00 | 539 556 | 7 328 | 100,0% | 546 885 | 5,11% | ‐ | 19,55% | 1,00 | 373 852 | 68,36% | 5 506 | (25 612) |
des PME | 2,5 à <5 | 413 582 | 6 237 | 100,0% | 419 819 | 4,12% | ‐ | 19,45% | 1,00 | 260 031 | 61,94% | 3 382 | (17 138) |
5 à <10 | 125 975 | 1 091 | 100,0% | 127 066 | 8,37% | ‐ | 19,86% | 1,00 | 113 821 | 89,58% | 2 124 | (8 474) | |
10,00 à <100,00 | 100 317 | 1 761 | 100,0% | 102 078 | 20,59% | ‐ | 21,64% | 1,00 | 127 609 | 125,01% | 4 667 | (10 477) | |
10 à <20 | 77 313 | 672 | 100,0% | 77 985 | 16,20% | ‐ | 21,17% | 1,00 | 94 027 | 1.2057 | 2 662 | (7 261) | |
20 à <30 | 8 111 | 1 066 | 100,0% | 9 177 | 29,05% | ‐ | 21,88% | 1,00 | 12 538 | 136,62% | 583 | (1 013) | |
30,00 à <100,00 | 14 893 | 23 | 100,0% | 14 916 | 38,34% | ‐ | 23,93% | 1,00 | 21 044 | 141,09% | 1 421 | (2 204) | |
100,00 (défaut) | 124 655 | 31 | 0,8% | 124 656 | 100,00% | ‐ | 35,25% | 1,00 | 26 027 | 20,88% | 43 935 | (44 742) | |
Sous-total (catégorie d'expositions) | 16 360 641 | 173 135 | 100,0% | 16 533 752 | 1,27% | ‐ | 16,06% | 1,00 | 1 551 252 | 9,38% | 60 291 | (110 939) | |
Total (toutes catégories d’expositions) | 25 325 763 | 1 387 375 | 115,8% | 26 970 664 |
| ‐ |
| 1.22 | 4 934 021 | ‐ | 242 142 | (421 374) |
3.2.5 Utilisation des dérivés de crédit en couverture
EFFET DES DÉRIVÉS DE CRÉDIT SUR LES ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (EU CR7)
30/06/2024 (en milliers d'euros) | Montant d’exposition pondéré avant dérivés de crédit | Montant d’exposition pondéré réel | |
1 | Expositions faisant l’objet de l’approche NI simple | 2 111 069 | 2 111 069 |
2 | Administrations centrales et banques centrales | 46 374 | 46 374 |
3 | Établissements | 401 808 | 401 808 |
4 | Entreprises | 1 662 888 | 1 662 888 |
4.1 | dont Entreprises - PME | 535 834 | 535 834 |
4.2 | dont Entreprises - Financement spécialisé | 312 838 | 312 838 |
5 | Expositions faisant l’objet de l’approche NI avancée | 4 934 021 | 4 934 021 |
6 | Administrations centrales et banques centrales | ‐ | ‐ |
7 | Établissements | ‐ | ‐ |
8 | Entreprises | 2 420 436 | 2 420 436 |
8.1 | dont Entreprises - PME | 1 262 354 | 1 262 354 |
8.2 | dont Entreprises - Financement spécialisé | ‐ | ‐ |
9 | Clientèle de détail | 2 513 585 | 2 513 585 |
9.1 | dont Clientèle de détail - PME - Garanties par une sûreté immobilière | 174 756 | 174 756 |
9.2 | dont Clientèle de détail - non-PME - Garanties par une sûreté immobilière | 1 551 252 | 1 551 252 |
9.3 | dont Clientèle de détail - expositions renouvelables éligibles | 36 890 | 36 890 |
9.4 | dont Clientèle de détail - PME - Autres | 476 869 | 476 869 |
9.5 | dont Clientèle de détail - non-PME - Autres | 273 818 | 273 818 |
10 | TOTAL (incluant expositions approches NI simple et avancée) | 7 045 090 | 7 045 090 |
La Caisse régionale Brie Picardie n’utilise pas de dérivés de crédits ou de façon très marginale.
- Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 52/113
APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-A) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)
30/06/2024
(en milliers d'euros) | Total des expositions
| Techniques d’atténuation du risque de crédit | Techniques d’atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA | |||||||||||
Protection de crédit financée | Protection de crédit non financée | RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)
| RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
| |||||||||||
Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%) | Partie des expositions couverte par d’autres sûretés éligibles (%) | Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%) | Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%) | Partie des expositions couverte par d’autres sûretés réelles (%) | Partie des expositions couverte par d’autres formes de protection de crédit financée (%) | Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%) | Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%) | Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%) |
Partie des expositions couverte par des garanties (%) | Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%) | ||||
Administrations centrales et banques centrales | ‐ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | ‐ |
Établissements | ‐ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | ‐ |
Entreprises | 3 940 770 | 1,10% | 17,76% | 10,93% | 6,17% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,51% | 0,00% | ‐ | 2 420 436 |
dont Entreprises - PME | 2 106 812 | 1,04% | 20,69% | 14,72% | 5,65% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,83% | 0,00% | ‐ | 1 262 354 |
dont Entreprises - Financement spécialisé | ‐ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | ‐ |
Dont Entreprises - Autres | 1 833 958 | 1,17% | 14,40% | 6,57% | 6,77% | 1,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | 1 158 081 |
Clientèle de détail | 23 029 894 | 0,00% | 34,52% | 34,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,52% | 0,00% | ‐ | 2 513 585 |
Dont Clientèle de détail - Biens immobiliers PME | 656 254 | 0,00% | 85,10% | 85,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,82% | 0,00% | ‐ | 174 756 |
Dont Clientèle de détail - Biens immobiliers non- PME | 16 533 752 | 0,00% | 44,70% | 44,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 54,83% | 0,00% | ‐ | 1 551 252 |
dont Clientèle de détail - expositions renouvelables éligibles | 512 086 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | 36 890 |
dont Clientèle de détail - autres PME | 3 089 661 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,88% | 0,00% | ‐ | 476 869 |
dont Clientèle de détail - autres non-PME | 2 238 141 | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,87% | 0,00% | ‐ | 273 818 |
Total | 26 970 664 | 0,16% | 32,07% | 31,07% | 0,90% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 34,82% | 0,00% | ‐ | 4 934 021 |
- Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 53/113
APPROCHE FONDÉE SUR LA NOTATION INTERNE (IRB-F) – INFORMATIONS SUR LE DEGRÉ D'UTILISATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) (EU CR7-A)
30/06/2024
(en milliers d'euros) | Total des expositions
| Techniques d’atténuation du risque de crédit | Techniques d’atténuation du risque de crédit dans le calcul des RWEA | |||||||||||
Protection de crédit financée | Protection de crédit non financée | RWEA sans effets de substitution (effets de réduction uniquement)
| RWEA avec effets de substitution (effets de réduction et de substitution)
| |||||||||||
Partie des expositions couverte par des sûretés financières (%) | Partie des expositions couverte par d’autres sûretés éligibles (%) | Partie des expositions couverte par des sûretés immobilières (%) | Partie des expositions couverte par des créances à recouvrer (%) | Partie des expositions couverte par d’autres sûretés réelles (%) | Partie des expositions couverte par d’autres formes de protection de crédit financée (%) | Partie des expositions couverte par des dépôts en espèces (%) | Partie des expositions couverte par des polices d'assurance vie (%) | Partie des expositions couverte par des instruments détenus par un tiers (%) |
Partie des expositions couverte par des garanties (%) | Partie des expositions couverte par des dérivés de crédit (%) | ||||
Administrations centrales et banques centrales | 1 521 437 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | 46 374 |
Établissements | 8 901 672 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | 401 808 |
Entreprises | 2 892 513 | 0,82% | 19,83% | 2,89% | 16,85% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | 1 662 888 |
dont Entreprises - PME | 885 587 | 1,94% | 28,33% | 6,73% | 21,59% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | 535 834 |
dont Entreprises - Financement spécialisé | 312 332 | 0,00% | 19,80% | 2,59% | 17,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | 312 838 |
Dont Entreprises - Autres | 1 694 594 | 0,38% | 15,39% | 0,93% | 14,30% | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | 814 215 |
Total | 13 315 622 | 0,18% | 4,31% | 0,63% | 3,66% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ‐ | 2 111 069 |
3.2.6 Évolution des RWA
ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE NOTATION INTERNE (EU CR8)
30/06/2024 (en milliers d'euros) | Montant d'exposition pondéré | |
1 | Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration précédente | 7 136 507 |
2 | Taille de l’actif (+/-) | (13 538) |
3 | Qualité de l’actif (+/-) | (77 880) |
4 | Mises à jour des modèles (+/-) | ‐ |
5 | Méthodologie et politiques (+/-) | ‐ |
6 | Acquisitions et cessions (+/-) | ‐ |
7 | Variations des taux de change (+/-) | 1 |
8 | Autres (+/-) | ‐ |
9 | Montant d’exposition pondéré à la fin de la période de déclaration | 7 045 090 |
- Informations Pilier 3 - 30 juin 2024 55/113
3.3 Risque de contrepartie
3.3.1 Exposition au risque de contrepartie par approche
ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (EU CCR1)
3.3.2 Exposition au risque de contrepartie en méthode standard
EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE EN MÉTHODE STANDARD PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE ET PAR PONDÉRATIONS DES RISQUES (EU CCR3)
3.3.3 Exposition au risque de contrepartie en méthode avancée
EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD), PORTEFEUILLES PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES
PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - AUTRES
PRUDENTIELS SUIVANTS POUR L’APPROCHE NOTATION INTERNE FONDATION (EU CCR4) - ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ
ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES
ENTREPRISES - AUTRES
ENTREPRISES - FINANCEMENT SPÉCIALISÉ
CRÉDIT RENOUVELABLE QUALIFIÉ
CRÉDITS AUX PETITES ET MOYENNES ENTITÉS GARANTIS
PAR UNE SÛRETÉ IMMOBILIÈRE
3.3.4 Sûretés
COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR5)
30/06/2024 (en milliers d'euros) | Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés | Sûretés utilisées dans des OFT | |||||||
Juste valeur des sûretés reçues | Juste valeur des sûretés fournies | Juste valeur des sûretés reçues | Juste valeur des sûretés fournies | ||||||
Faisant l'objet d'une ségrégation | Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | Faisant l'objet d'une ségrégation | Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | Faisant l'objet d'une ségrégation | Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | Faisant l'objet d'une ségrégation | Ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | ||
1 | Espèces — monnaie nationale | ‐ | 1 017 880 | ‐ | 7 628 | ‐ | ‐ | ‐ | 6 896 |
2 | Espèces — autres monnaies | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
3 | Dette souveraine nationale | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 249 549 |
4 | Autre dette souveraine | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
5 | Dette des administrations publiques | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 258 802 | ‐ | ‐ |
6 | Obligations d’entreprise | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
7 | Actions | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
8 | Autres sûretés | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9 | Total | ‐ | 1 017 880 | ‐ | 7 628 | ‐ | 258 802 | ‐ | 256 445 |
3.3.5 Evolution des RWA en méthode des modèles internes (IMM)
ETATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES (RWA) POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (RCC) SELON LA MÉTHODE DES MODÈLES INTERNES (MMI) (CCR7)
La n’est pas concernée par la publication du tableau CCR7 « Etats des flux d’actifs pondérés des risques (RWA) pour les expositions au risque de contrepartie (RCC) selon la méthode des modèles internes (MMI) ».
3.3.6 Expositions sur les contreparties centrales (CCP)
EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (EU CCR8)
30/06/2024 | |||
Valeur exposée au risque | Montant d’exposition pondéré (RWEA) | ||
1 | Expositions aux contreparties centrales éligibles (total) |
| ‐ |
2 | Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont | ‐ | ‐ |
3 | i) Dérivés de gré à gré | ‐ | ‐ |
4 | ii) Dérivés négociés en bourse | ‐ | ‐ |
5 | iii) Opérations de financement sur titres | ‐ | ‐ |
6 | iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée | ‐ | ‐ |
7 | Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation | ‐ | |
8 | Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | ‐ | ‐ |
9 | Contributions préfinancées au fonds de défaillance | ‐ | ‐ |
10 | Contributions non financées au fonds de défaillance | ‐ | ‐ |
11 | Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total) |
| ‐ |
12 | Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l'exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance); dont | ‐ | ‐ |
13 | i) Dérivés de gré à gré | ‐ | ‐ |
14 | ii) Dérivés négociés en bourse | ‐ | ‐ |
15 | iii) Opérations de financement sur titres | ‐ | ‐ |
16 | iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée | ‐ | ‐ |
17 | Marge initiale faisant l'objet d'une ségrégation | ‐ | |
18 | Marge initiale ne faisant pas l'objet d'une ségrégation | ‐ | ‐ |
19 | Contributions préfinancées au fonds de défaillance | ‐ | ‐ |
20 | Contributions non financées au fonds de défaillance | ‐ | ‐ |
3.3.7 CVA
EXIGENCE DE FONDS PROPRES EN REGARD DE L’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) (EU CCR2)
30/06/2024 (en milliers d'euros) | Valeur exposée au risque | Montant d’exposition pondéré (RWEA) | |
1 | Total des opérations soumises à la méthode avancée | ‐ | ‐ |
2 | i) composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×) | ‐ | |
3 | ii) composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3 ×) | ‐ | |
4 | Opérations soumises à la méthode standard | 1 538 444 | 171 626 |
EU-4 | Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale) | ‐ | ‐ |
5 | Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA | 1 538 444 | 171 626 |
3.4 Techniques de réduction du risque de crédit et de contrepartie
APERÇU DES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (EU CR3)
30/06/2024 (en milliers d'euros) | Valeur comptable non garantie | Valeur comptable garantie |
|
| ||
Dont garantie par des sûretés | Dont garantie par des garanties financières | Dont garantie par des dérivés de crédit | ||||
1 | Prêts et avances | 11 938 078 | 22 791 455 | 12 530 226 | 10 261 229 | ‐ |
2 | Titres de créance | 3 020 169 | 5 906 | ‐ | 5 906 | |
3 | Total | 14 958 247 | 22 797 361 | 12 530 226 | 10 267 135 | ‐ |
4 | Dont expositions non performantes | 51 273 | 167 330 | 90 833 | 76 497 | ‐ |
EU-5 | Dont en défaut | ‐ | ‐ |
EXPOSITIONS SUR DERIVES DE CREDIT (CCR6)
La n’est pas concernée par la publication du tableau CCR6 Expositions sur dérivés de crédit ».
3.5 Expositions sur actions du portefeuille bancaire
MONTANT DES EXPOSITIONS BRUTES ET DES VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE EN MÉTHODE NOTATION INTERNE (EU CR10.5)
30/06/2024 Catégories (en milliers d'euros) | Exposition au bilan | Exposition hors bilan | Pondération de risque | Valeur exposée au risque | Montant d'exposition pondéré | Montant des pertes anticipées |
Expositions sur capitalinvestissement | 260 862 | ‐ | 190% | 260 862 | 495 638 | 2 087 |
Expositions sur actions cotées | 335 358 | ‐ | 290% | 335 358 | 972 537 | 2 683 |
Autres expositions sur actions | 387 201 | ‐ | 370% | 387 186 | 1 432 588 | 9 292 |
Total | 983 421 | ‐ |
| 983 406 | 2 900 764 | 14 062 |
3.6 Expositions de titrisation
3.6.1 Valeurs exposées aux risques des titrisations du portefeuille bancaire génératrices d’emplois pondérés
EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (SEC1)
La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.
EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME EMETTEUR OU MANDATAIRE (SEC3)
La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.
EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES – BANQUE AGISSANT COMME INVESTISSEUR (SEC4)
La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.
EXPOSITIONS TITRISÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT - EXPOSITIONS EN DÉFAUT ET AJUSTEMENT DU RISQUE DE CRÉDIT (SEC5)
La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.
EXPOSITIONS DE TITRISATION DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (SEC2)
La Caisse régionale Brie Picardie n’est pas concernée par les publications des tableaux des expositions de Titrisation dont les montants à publier ne sont pas significatifs.
3.7 Risques de marché
Les Caisses régionales ne remontent pas de montants significatifs en matière d’emplois pondérés sur le risque de marché. Elles ne sont pas concernées par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché.
3.7.1 Expositions aux risques de marché du portefeuille de négociation
EMPLOIS PONDÉRÉS DES EXPOSITIONS EN MÉTHODE STANDARD (EU MR1)
La n’est pas concernée par la publication des tableaux et commentaires liés au risque de marché dont les montants ne sont pas significatifs.
3.7.2 Expositions en méthode modèle interne
RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L’APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)
La n’est pas concernée par la publication du tableau « Risque de marché dans le cadre de l’approche du modèle interne » pour le risque de marché.
ETAT DES FLUX D'APR RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHE DANS LE CADRE DE L'APPROCHE DE MODÈLE INTERNE (EU MR2-B)
La n’est pas concernée par la publication Du tableau MR2-B « Etat des flux d'APR relatifs aux expositions au risque de marche dans le cadre de l'approche de modèle interne pour le risque de marché ».
VALEUR DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES (AMI) (MR3)
La n’est pas concernée par la publication du tableau MR3 « Valeur du portefeuille de négociation selon l’approche des modèles internes (AMI) ».
3.7.2.1 Backtesting du modèle de VAR (MR4)
La n’est pas concernée par la publication du tableau MR4 « Backtesting du modèle de VAR ».
4. RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ
RATIO LCR (EU LIQ1)
LCR moyen[2] sur 12 mois glissants calculé au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023, 30/09/2023
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros) | Valeur totale non pondérée (moyenne) | Valeur totale pondérée (moyenne) | |||||||
EU 1a | TRIMESTRE SE TERMINANT LE | 30/06/2024 | 31/03/2024 | 31/12/2023 | 30/09/2023 | 30/06/2024 | 31/03/2024 | 31/12/2023 | 30/09/2023 |
EU 1b | Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA) | |||||||||
1 | Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) | 2 435 579 | 2 935 225 | 3 418 971 | 4 064 629 | ||||
SORTIES DE TRÉSORERIE | |||||||||
2 | Dépôts de la clientèle de détail et dépôts de petites entreprises clientes, dont : | 8 988 344 | 8 858 033 | 8 776 798 | 8 759 037 | 471 553 | 479 814 | 492 264 | 506 303 |
3 | Dépôts stables | 5 435 222 | 5 482 282 | 5 568 551 | 5 676 231 | 271 761 | 274 114 | 278 428 | 283 812 |
4 | Dépôts moins stables | 3 553 122 | 3 375 751 | 3 208 246 | 3 082 806 | 199 791 | 205 700 | 213 836 | 222 491 |
5 | Financements de gros non garantis | 2 600 529 | 2 590 788 | 2 525 471 | 2 528 954 | 1 527 507 | 1 532 309 | 1 480 385 | 1 472 255 |
6 | Dépôts opérationnels (toutes contreparties) et dépôts dans des réseaux de banques coopératives | 575 190 | 595 583 | 603 498 | 613 825 | 133 828 | 139 043 | 141 392 | 144 445 |
7 | Dépôts non opérationnels (toutes contreparties) | 1 951 629 | 1 930 742 | 1 862 522 | 1 863 137 | 1 319 970 | 1 328 803 | 1 279 542 | 1 275 819 |
8 | Créances non garanties | 73 710 | 64 463 | 59 452 | 51 991 | 73 710 | 64 463 | 59 452 | 51 991 |
9 | Financements de gros garantis | ‐ | ‐ | ‐ | 1 212 |
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros) | Valeur totale non pondérée (moyenne) | Valeur totale pondérée (moyenne) | |||||||
10 | Exigences complémentaires | 2 103 181 | 2 084 358 | 2 084 717 | 2 090 739 | 830 381 | 826 456 | 829 580 | 825 850 |
11 | Sorties liées à des expositions sur dérivés et autres exigences de sûretés | 686 104 | 685 622 | 689 411 | 694 323 | 686 104 | 685 622 | 689 411 | 694 323 |
12 | Sorties liées à des pertes de financement sur des produits de créance | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
13 | Facilités de crédit et de liquidité | 1 417 077 | 1 398 737 | 1 395 306 | 1 396 416 | 144 277 | 140 834 | 140 169 | 131 528 |
14 | Autres obligations de financement contractuelles | 28 589 | 4 560 | 4 735 | 4 348 | 28 589 | 4 560 | 4 735 | 4 348 |
15 | Autres obligations de financement éventuel | 16 098 | 36 719 | 74 640 | 112 612 | 16 098 | 36 719 | 74 640 | 112 612 |
16 | TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE | 2 874 128 | 2 879 858 | 2 881 603 | 2 922 581 | ||||
ENTRÉES DE TRÉSORERIE | |||||||||
17 | Opérations de prêt garanties (par exemple, prises en pension) | ‐ | ‐ | ‐ | 2 397 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 185 |
18 | Entrées provenant d’expositions pleinement performantes | 1 486 337 | 1 225 100 | 1 011 697 | 816 002 | 664 862 | 541 380 | 426 400 | 352 214 |
19 | Autres entrées de trésorerie | 243 897 | 197 316 | 178 091 | 174 990 | 243 897 | 197 316 | 178 091 | 174 990 |
EU-19a | (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
EU-19b | (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
20 | TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE | 1 730 235 | 1 422 416 | 1 189 788 | 993 389 | 908 759 | 738 696 | 604 491 | 528 390 |
EU-20a | Entrées de trésorerie entièrement exemptées | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
EU-20b | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
EU-20c | Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % | 1 730 235 | 1 422 416 | 1 189 788 | 990 992 | 908 759 | 738 696 | 604 491 | 528 390 |
Ratio de couverture des besoins de liquidité court-terme moyen sur 12 mois (LCR) Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros) | Valeur totale non pondérée (moy | enne) | Valeur totale pondérée (moyenne) | ||||||
VALEUR AJUSTÉE TOTALE | |||||||||
21 | COUSSIN DE LIQUIDITÉ | 2 435 579 | 2 935 225 | 3 418 971 | 4 064 629 | ||||
22 | TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE NETTES | 1 965 368 | 2 141 162 | 2 277 113 | 2 394 191 | ||||
23 | RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ | 124,00% | 136,00% | 148,57% | 167,94% |
(*) Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes), le cas échéant).
RATIO NSFR (EU LIQ2)
NSFR mesuré au 30/06/2024, 31/03/2024, 31/12/2023 et 30/09/2023
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024 Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros) | Valeur non pondérée par échéance résiduelle | Valeur pondérée | ||||
Pas d’échéance | < 6 mois | 6 mois à < 1an | ≥ 1an | |||
Éléments du financement stable disponible | ||||||
1 | Éléments et instruments de fonds propres | 4 653 896 | ‐ | ‐ | 42 422 | 4 696 318 |
2 | Fonds propres | 4 653 896 | ‐ | ‐ | 42 422 | 4 696 318 |
3 | Autres instruments de fonds propres | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
4 | Dépôts de la clientèle de détail | 9 415 759 | ‐ | ‐ | 8 780 135 | |
5 | Dépôts stables | 6 119 037 | ‐ | ‐ | 5 813 085 | |
6 | Dépôts moins stables | 3 296 722 | ‐ | ‐ | 2 967 050 | |
7 | Financement de gros : | 7 152 972 | 691 061 | 16 914 374 | 18 587 831 | |
8 | Dépôts opérationnels | 553 117 | ‐ | ‐ | 276 559 | |
9 | Autres financements de gros | 6 599 855 | 691 061 | 16 914 374 | 18 311 273 | |
10 | Engagements interdépendants | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
11 | Autres engagements : | ‐ | 1 640 373 | 423 570 | ‐ | 211 785 |
12 | Engagements dérivés affectant le NSFR | ‐ | ||||
13 | Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories cidessus. | 1 640 373 | 423 570 | ‐ | 211 785 | |
14 | Financement stable disponible total | 32 276 069 | ||||
Éléments du financement stable requis | ||||||
15 | Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) | 371 963 | ||||
EU-15a | Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture | 1 421 | 6 662 | 9 996 943 | 8 504 272 | |
16 | Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles | 945 313 | ‐ | ‐ | 472 657 | |
17 | Prêts et titres performants : | 3 885 281 | 1 796 857 | 18 804 609 | 17 553 975 | |
18 | Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
19 | Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers | 1 740 693 | 318 083 | 4 585 044 | 4 918 155 | |
20 | Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont : | ‐ | 1 038 864 | 714 039 | 6 698 559 | 6 573 903 |
21 | Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit | ‐ | 11 435 | 8 665 | 176 195 | 124 577 |
22 | Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : | ‐ | 716 324 | 712 180 | 7 441 559 | 5 773 354 |
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/06/2024 Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros) | Valeur non pondérée par échéance résiduelle | Valeur pondérée | ||||
Pas d’échéance | < 6 mois | 6 mois à < 1an | ≥ 1an | |||
23 | Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit | 626 458 | 624 463 | 6 595 647 | 4 965 537 | |
24 | Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan | 389 400 | 52 555 | 79 447 | 288 564 | |
25 | Actifs interdépendants | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
26 | Autres actifs : | 1 178 789 | 667 621 | 2 592 346 | 3 601 560 | |
27 | Matières premières échangées physiquement | ‐ | ‐ | |||
28 | Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
29 | Actifs dérivés affectant le NSFR | 2 089 | 2 089 | |||
30 | Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie | 36 516 | 1 826 | |||
31 | Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus | 1 140 184 | 667 621 | 2 592 346 | 3 597 646 | |
32 | Éléments de hors bilan | ‐ | ‐ | 1 488 424 | 115 770 | |
33 | Financement stable requis total | 30 620 197 | ||||
34 | Ratio de financement stable net (%) | 105,41% |
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024 Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros) | Valeur non pondérée par échéance résiduelle | Valeur pondérée | ||||
Pas d’échéance | < 6 mois | 6 mois à < 1an | ≥ 1an | |||
Éléments du financement stable disponible | ||||||
1 | Éléments et instruments de fonds propres | 4 569 748 |
|
| 42 967 | 4 612 715 |
2 | Fonds propres | 4 569 748 |
|
| 42 967 | 4 612 715 |
3 | Autres instruments de fonds propres |
|
|
|
|
|
4 | Dépôts de la clientèle de détail |
| 9 116 893 |
|
| 8 502 282 |
5 | Dépôts stables |
| 5 941 571 |
|
| 5 644 492 |
6 | Dépôts moins stables |
| 3 175 322 |
|
| 2 857 790 |
7 | Financement de gros : |
| 7 465 628 | 914 576 | 16 885 624 | 18 681 782 |
8 | Dépôts opérationnels |
| 520 245 |
|
| 260 123 |
9 | Autres financements de gros |
| 6 945 383 | 914 576 | 16 885 624 | 18 421 659 |
10 | Engagements interdépendants |
|
|
|
|
|
11 | Autres engagements : |
| 1 708 977 | 635 864 | - | 317 932 |
12 | Engagements dérivés affectant le NSFR |
|
|
|
|
|
13 | Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories cidessus. |
| 1 708 977 | 635 864 | - | 317 932 |
14 | Financement stable disponible total |
|
|
|
| 32 114 711 |
Éléments du financement stable requis | ||||||
15 | Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) |
|
|
|
| 129 576 |
EU-15a | Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture |
| 1 679 | 6 693 | 9 848 368 | 8 378 229 |
16 | Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles |
| 564 542 |
|
| 282 271 |
17 | Prêts et titres performants : |
| 3 436 716 | 2 221 756 | 18 933 435 | 17 713 061 |
18 | Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. | |||||
19 | Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers | 1 348 350 | 693 688 | 4 401 696 | 4 883 375 | |
20 | Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont : | 967 152 | 786 028 | 6 703 736 | 6 574 082 | |
21 | Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit | 10 483 | 9 170 | 185 425 | 130 353 | |
22 | Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : | 741 510 | 742 040 | 7 719 483 | 5 972 983 | |
23 | Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit | 621 558 | 630 481 | 6 896 320 | 5 157 539 | |
379 704 | 108 520 | 282 621 | ||||
24 | Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan | |||||
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/03/2024 Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros) | Valeur non pondérée par échéance résiduelle | Valeur pondérée | ||||
Pas d’échéance | < 6 mois | 6 mois à < 1an | ≥ 1an | |||
25 | Actifs interdépendants |
|
|
|
| |
26 | Autres actifs : | 1 205 869 | 723 179 | 2 558 922 | 3 603 881 | |
27 | Matières premières échangées physiquement | |||||
28 | Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP | |||||
29 | Actifs dérivés affectant le NSFR | 6 757 | 6 757 | |||
30 | Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie | 35 728 | 1 786 | |||
31 | Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus | 1 163 384 | 723 179 | 2 558 922 | 3 595 338 | |
32 | Éléments de hors bilan | 1 688 726 | 122 963 | |||
33 | Financement stable requis total |
| 30 229 981 | |||
34 | Ratio de financement stable net (%) |
| 106,24% |
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023 Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros) | Valeur non pondérée par échéance résiduelle | Valeur pondérée | ||||
Pas d’échéance | < 6 mois | 6 mois à < 1an | ≥ 1an | |||
Éléments du financement stable disponible | ||||||
1 | Éléments et instruments de fonds propres | 4 562 960 | ‐ | ‐ | 42 046 | 4 605 006 |
2 | Fonds propres | 4 562 960 | ‐ | ‐ | 42 046 | 4 605 006 |
3 | Autres instruments de fonds propres | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
4 | Dépôts de la clientèle de détail | 8 948 614 | ‐ | ‐ | 8 344 885 | |
5 | Dépôts stables | 5 822 641 | ‐ | ‐ | 5 531 509 | |
6 | Dépôts moins stables | 3 125 973 | ‐ | ‐ | 2 813 376 | |
7 | Financement de gros : | 8 433 640 | 1 042 998 | 16 634 734 | 18 387 621 | |
8 | Dépôts opérationnels | 578 749 | ‐ | ‐ | 289 375 | |
9 | Autres financements de gros | 7 854 891 | 1 042 998 | 16 634 734 | 18 098 246 | |
10 | Engagements interdépendants | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
11 | Autres engagements : | ‐ | 1 713 491 | 356 817 | ‐ | 178 409 |
12 | Engagements dérivés affectant le NSFR | ‐ | ||||
13 | Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories cidessus. | 1 713 491 | 356 817 | ‐ | 178 409 | |
14 | Financement stable disponible total | 31 515 920 | ||||
Éléments du financement stable requis | ||||||
15 | Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) | 134 336 | ||||
EU-15a | Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture | 1 821 | 6 428 | 9 544 388 | 8 119 741 | |
16 | Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles | 915 763 | ‐ | ‐ | 457 882 | |
17 | Prêts et titres performants : | 3 283 712 | 2 603 470 | 19 221 353 | 17 954 765 | |
18 | Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
19 | Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers | 1 277 965 | 1 064 779 | 4 105 951 | 4 766 137 | |
20 | Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont : | ‐ | 970 647 | 802 855 | 6 813 395 | 6 677 070 |
21 | Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit | ‐ | 17 272 | 9 110 | 191 588 | 137 723 |
22 | Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : | ‐ | 740 376 | 735 836 | 8 193 836 | 6 271 784 |
23 | Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit | 621 422 | 636 895 | 7 400 762 | 5 488 723 | |
24 | Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan | 294 724 | ‐ | 108 171 | 239 774 | |
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 31/12/2023 Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros) | Valeur non pondérée par échéance résiduelle | Valeur pondérée | ||||
Pas d’échéance | < 6 mois | 6 mois à < 1an | ≥ 1an | |||
25 | Actifs interdépendants | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
26 | Autres actifs : | 1 151 628 | 630 298 | 2 551 118 | 3 518 941 | |
27 | Matières premières échangées physiquement | ‐ | ‐ | |||
28 | Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
29 | Actifs dérivés affectant le NSFR | 11 379 | 11 379 | |||
30 | Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie | 34 315 | 1 716 | |||
31 | Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus | 1 105 934 | 630 298 | 2 551 118 | 3 505 847 | |
32 | Éléments de hors bilan | ‐ | ‐ | 1 329 296 | 102 563 | |
33 | Financement stable requis total | 30 288 229 | ||||
34 | Ratio de financement stable net (%) | 104,05% |
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023 Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros) | Valeur non pondérée par échéance résiduelle | Valeur pondérée | ||||
Pas d’échéance | < 6 mois | 6 mois à < 1an | ≥ 1an | |||
Éléments du financement stable disponible | ||||||
1 | Éléments et instruments de fonds propres | 4 240 668 |
|
| 43 203 | 4 283 871 |
2 | Fonds propres | 4 240 668 | 43 203 | 4 283 871 | ||
3 | Autres instruments de fonds propres | |||||
4 | Dépôts de la clientèle de détail |
| 8 873 540 |
|
| 8 280 090 |
5 | Dépôts stables |
| 5 878 086 | 5 584 182 | ||
6 | Dépôts moins stables |
| 2 995 454 | 2 695 909 | ||
7 | Financement de gros : |
| 8 938 563 | 1 127 409 | 16 790 327 | 18 672 831 |
8 | Dépôts opérationnels |
| 549 481 | 274 741 | ||
9 | Autres financements de gros |
| 8 389 082 | 1 127 409 | 16 790 327 | 18 398 091 |
10 | Engagements interdépendants |
|
|
|
|
|
11 | Autres engagements : |
| 1 860 479 | 865 284 | - | 432 642 |
12 | Engagements dérivés affectant le NSFR |
|
|
|
|
|
13 | Tous les autres engagements et instruments de fonds propres non inclus dans les catégories cidessus. |
| 1 860 479 | 865 284 | - | 432 642 |
14 | Financement stable disponible total |
|
|
|
| 31 669 434 |
Éléments du financement stable requis | ||||||
15 | Total des actifs liquides de qualité élevée (HQLA) |
|
|
|
| 250 612 |
EU-15a | Actifs grevés pour une échéance résiduelle d'un an ou plus dans un panier de couverture |
| 1 411 | 4 139 | 9 075 840 | 7 719 182 |
16 | Dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins opérationnelles |
| 450 886 |
|
| 225 443 |
17 | Prêts et titres performants : |
| 3 776 494 | 2 357 370 | 20 021 729 | 18 539 479 |
18 | Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par des actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 soumis à une décote de 0 %. | |||||
19 | Opérations de financement sur titres performantes avec des clients financiers garanties par d’autres actifs et prêts et avances aux établissements financiers | 1 570 706 | 892 827 | 4 236 250 | 4 839 734 | |
20 | Prêts performants à des entreprises non financières, prêts performants à la clientèle de détail et aux petites entreprises, et prêts performants aux emprunteurs souverains et aux entités du secteur public, dont : | 1 111 189 | 695 398 | 6 855 313 | 6 736 395 | |
21 | Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit | 20 105 | 7 191 | 166 032 | 121 569 | |
22 | Prêts hypothécaires résidentiels performants, dont : | 742 099 | 761 604 | 8 820 577 | 6 689 570 | |
23 | Avec une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % selon l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit | 629 129 | 633 983 | 8 041 223 | 5 906 824 | |
352 500 | 7 541 | 109 589 | 273 780 | |||
24 | Autres prêts et titres qui ne sont pas en défaut et ne sont pas considérés comme des actifs liquides de qualité élevée, y compris les actions négociées en bourse et les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan | |||||
Ratio de Financement Stable Net (NSFR) au 30/09/2023 Niveau de consolidation : 2 (en milliers d'euros) | Valeur non pondérée par échéance résiduelle | Valeur pondérée | ||||
Pas d’échéance | < 6 mois | 6 mois à < 1an | ≥ 1an | |||
25 | Actifs interdépendants |
|
|
|
| |
26 | Autres actifs : | 1 427 629 | 871 470 | 2 427 156 | 3 633 496 | |
27 | Matières premières échangées physiquement | |||||
28 | Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP | |||||
29 | Actifs dérivés affectant le NSFR | 15 993 | 15 993 | |||
30 | Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie | 69 195 | 3 460 | |||
31 | Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus | 1 342 441 | 871 470 | 2 427 156 | 3 614 043 | |
32 | Éléments de hors bilan | 1 414 561 | 99 403 | |||
33 | Financement stable requis total |
| 30 467 614 | |||
34 | Ratio de financement stable net (%) |
| 103,95% |
5. RISQUES DE TAUX D’INTÉRÊT
Conformément à l’article 448 du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (dit « CRR 2 ») modifiant le règlement (UE) 575/2013, la est assujettie à la publication d’informations relatives au risque de taux d’intérêt.
5.1 Informations qualitatives sur la gestion du risque de taux des activités du portefeuille bancaire (Référence EU IRRBBA)
Par rapport à la publication au 31 décembre 2021, le principal changement intervenu dans la mesure du risque de taux est la modélisation à taux fixe des opérations TLTRO 3 levées auprès la Banque centrale européenne pour une quote-part égale au rapport entre la période pendant laquelle le taux de rémunération de celles-ci a été bonifié et plafonné à -1% et la durée totale du tirage. Cette modélisation prend place à compter de l’arrêté du 30 Juin 2022 et est appliquée sur la part des TLTRO 3 ayant vocation à être conservés jusqu’à leur maturité.
5.2 Informations quantitatives sur le risque de taux
Le tableau ci-dessous présente la sensibilité de la valeur économique et du produit net d’intérêts à différents scénarios de chocs de taux d’intérêt.
EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT POUR LES POSITIONS NON DÉTENUES DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (IRRBB1)
Variation de la valeur économique
En milliers d'euros | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
Choc parallèle vers le haut | (265) | (322) |
Choc parallèle vers le bas | 102 | 150 |
Pentification de la courbe | 16 | 7 |
Aplatissement de la courbe | (78) | (83) |
Hausse des taux courts | (137) | (155) |
Baisse des taux courts | 69 | 90 |
Perte maximale | (265) | (322) |
Variation du produit net d’intérêts
¡ Coefficient de transmission de 50% pour les crédits habitat (100% pour les autres éléments)
En milliers d'euros | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
Choc parallèle vers le haut (+ 50 pb) | +5,8 | 7,6 |
Choc parallèle vers le bas (- 50 pb) | (5,8) | (8,9) |
Les chiffres de sensibilité du produit net d’intérêts ci-dessus sont calculés d’une part avec les hypothèses i) d’un coefficient de transmission[3] de 50% appliqué les crédit habitat (et 100% pour les autres éléments), ii) d’une répercussion immédiate de la variation des taux d’intérêt aux actifs et passifs (pour l’ensemble des instruments à taux variable déjà au bilan, et seulement pour les nouvelles opérations s’agissant des instruments à taux fixe) et iii) d’un maintien des dépôts à vue non rémunérés à leur niveau actuel élevé (reprise des hypothèses des tests de résistance de l’EBA) ; dans les faits, la variation de la marge nette d’intérêt se matérialiserait plus progressivement que le laissent supposer les résultats donnés ci-dessus.
Avec une hypothèse de coefficient de transmission de 100% appliqué aux crédits habitat, les sensibilités seraient sur l’année 1, l’année 2 et l’année 3 de respectivement +8,6 millions d’euro, +13,9 millions d’euro et +24,7 millions d’euro pour un scenario de choc parallèle haussier, et de respectivement -8,7 millions d’euro, 14,0 millions d’euro et -23,4 millions d’euro pour un scenario de choc parallèle baissier.
Hypothèses de calcul
Les hypothèses de calcul et scénarios de chocs de taux sont définis par l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) dans les « Orientations sur la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation » parues le 19 juillet 2018 (EBA/GL/2018/02).
¡ Valeur économique
Le paragraphe 115 des orientations de l’EBA précise les modalités de calcul de la variation de valeur économique. Celle-ci est déterminée à partir d’un bilan en extinction sur les 30 prochaines années duquel la valeur des fonds propres et des immobilisations est exclue. La durée d’écoulement moyenne des dépôts sans maturité contractuelle (dépôts à vue et livrets d’épargne) hors institutions financières est plafonnée à 5 ans.
Il est considéré un scénario de choc de taux instantané. Les chocs de taux utilisés sont ceux des principales zones économiques où la est exposé, à savoir la zone euro.
En bps | EUR | CHF |
Choc parallèle | 200 | 100 |
Taux courts | 250 | 150 |
Taux longs | 100 | 100 |
Les scénarios de pentification et d’aplatissement de la courbe des taux sont des scénarios non uniformes où des chocs de taux variables selon la maturité sont à la fois appliqués sur les taux courts et les taux longs.
Un seuil minimum (ou floor), variable selon les maturités (de -100 points de base au jour le jour à 0 point de base à 20 ans, conformément à l’article 115(k) des orientations de l’EBA susmentionnées), est appliqué aux taux d’intérêt après prise en compte des scenarii de choc à la baisse.
¡ Produit net d’intérêts
La variation du produit net d’intérêts est calculée à un horizon de 12 mois en prenant l’hypothèse d’un bilan constant et donc d’un renouvellement à l’identique des opérations arrivant à terme. Il est considéré ici un scénario de choc de taux instantané de 50 points de base quelle que soit la devise.
Il est constaté une inversion des sensibilités entre les deux approches : la valeur économique baisse en cas de hausse des taux alors que la marge nette d’intérêt augmente.
La baisse de la valeur économique en cas de hausse des taux provient d’un volume de passifs à taux fixe globalement plus faible que les actifs à taux fixe sur les échéances à venir.
A l’inverse, la marge nette d’intérêt augmente en cas de hausse des taux, car la sensibilité des actifs renouvelés à une variation de taux est plus élevée que celle des passifs renouvelés, du fait de la présence au sein des passifs des fonds propres et des ressources de clientèle de détail (dépôts à vue et épargne règlementée) peu ou pas sensibles à la hausse des taux.
6. INFORMATIONS SUR LES RISQUES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE
GOUVERNANCE (RISQUES ESG)
6.1 Tableau 1 - Informations qualitatives sur le risque environnemental, sociale et de gouvernance.
Les informations relatives aux sujets Pilier 3 ESG qualitatif de la Caisse régionale Brie Picardie ont été décrites au sein de son document Pilier 3 de fin 2023 en partie 9. Informations sur les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (risque ESG). Ce document peut être consulté à l’adresse suivante :https://cabriepicardie.com/wp-content/uploads/2024/04/Informations-au-titre-du-Pilier-3-au-31-decembre-2023.pdf. A fin juin 2024, il n’y a pas de nouveaux éléments notables par rapport à ces informations.
6.2 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique
6.2.1 Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle (Modèle 1)
Modèle 1 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle
Secteur/Sous-secteur | Valeur comptable brute (en milliers d'euros) | Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions (en milliers d'euros) | Ventilation par tranche d'échéance | |||||||||||
Dont expositions sur des entreprises exclues des indices de référence "accords de Paris" de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818 | Dont durables sur le plan environnemen tal (CCM) | Dont expositions de stade 2 | Dont expositions non performantes | Dont expositions de stade 2 | Dont expositions non performantes | <= 5 ans | > 5 ans <= 10 ans | > 10 ans <= 20 ans | > 20 ans | Echéance moyenne pondérée | ||||
1 | Expositions sur des secteurs contribuant fortement au changement climatique* | 8 831 335 | 229 | 44 326 | 871 732 | 233 408 | (297 008) | (93 220) | (137 170) | 3 186 940 | 2 427 778 | 2 818 544 | 398 074 | 8,37 |
2 | A - Agriculture, sylviculture et pêche | 1 832 958 | ‐ | ‐ | 165 084 | 13 321 | (18 832) | (5 355) | (8 883) | 817 301 | 688 245 | 305 625 | 21 787 | 6,31 |
3 | B - Industries extractives | 38 022 | 138 | 977 | 12 747 | 65 | (728) | (398) | (26) | 23 756 | 13 789 | 253 | 225 | 4,32 |
4 | B.05 - Extraction de houille et de lignite | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
5 | B.06 - Extraction d'hydrocarbures | 123 | 109 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 123 | 20,00 |
6 | B.07 - Extraction de minerais métalliques | 100 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (1) | ‐ | ‐ | ‐ | 95 | ‐ | 5 | 5,97 |
7 | B.08 - Autres industries extractives | 19 950 | ‐ | ‐ | 5 320 | 65 | (653) | (334) | (26) | 5 998 | 13 693 | 253 | 6 | 6,38 |
8 | B.09 - Services de soutien aux industries extractives | 17 848 | 28 | 977 | 7 427 | ‐ | (74) | (65) | ‐ | 17 758 | ‐ | ‐ | 90 | 1,89 |
9 | C - Industrie manufacturière | 708 343 | 50 | 32 782 | 69 395 | 21 133 | (33 763) | (15 624) | (15 481) | 549 497 | 138 527 | 4 342 | 15 977 | 3,38 |
10 | C.10 - Industries alimentaires | 251 760 | ‐ | ‐ | 19 350 | 11 585 | (13 143) | (3 664) | (8 444) | 197 649 | 47 170 | 1 583 | 5 357 | 3,71 |
11 | C.11 - Fabrication de boissons | 22 873 | ‐ | ‐ | 81 | 2 | (159) | (8) | (2) | 19 910 | 2 752 | ‐ | 211 | 2,59 |
12 | C.12 - Fabrication de produits à base de tabac | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
13 | C.13 - Fabrication de textiles | 32 274 | ‐ | ‐ | 107 | 229 | (267) | (4) | (229) | 28 502 | 3 398 | ‐ | 373 | 3,95 |
14 | C.14 - Industrie de l'habillement | 705 | ‐ | ‐ | 259 | 45 | (23) | (1) | (20) | 630 | ‐ | ‐ | 75 | 5,05 |
15 | C.15 - Industrie du cuir et de la chaussure | 811 | ‐ | ‐ | 521 | ‐ | (17) | (15) | ‐ | 333 | 439 | ‐ | 39 | 4,89 |
16 | C.16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 23 620 | ‐ | ‐ | 5 236 | 446 | (558) | (107) | (396) | 13 399 | 10 094 | ‐ | 127 | 4,81 |
17 | C.17 - Industrie du papier et du carton | 857 | ‐ | ‐ | 619 | ‐ | (14) | (14) | ‐ | 464 | 261 | ‐ | 132 | 6,47 |
18 | C.18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 5 841 | ‐ | ‐ | 1 531 | 2 322 | (2 240) | (48) | (2 173) | 4 385 | 680 | 178 | 598 | 4,79 |
19 | C.19 - Cokéfaction et raffinage | 206 | 50 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 206 | 20,00 |
20 | C.20 - Industrie chimique | 49 512 | ‐ | 85 | 416 | 15 | (59) | (7) | (4) | 46 629 | 2 177 | ‐ | 706 | 1,08 |
21 | C.21 - Industrie pharmaceutique | 22 188 | ‐ | ‐ | 4 251 | ‐ | (2 611) | (2 597) | ‐ | 19 886 | 1 420 | ‐ | 882 | 2,15 |
22 | C.22 - Fabrication de produits en caoutchouc | 20 590 | ‐ | ‐ | 2 159 | 415 | (629) | (87) | (394) | 6 441 | 13 835 | ‐ | 314 | 4,91 |
23 | C.23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 26 387 | ‐ | 1 093 | 5 610 | 64 | (1 900) | (1 339) | (64) | 14 067 | 11 419 | 601 | 300 | 5,09 |
24 | C.24 - Métallurgie | 35 665 | 1 | 24 397 | 1 450 | 10 | (84) | (61) | (10) | 35 624 | ‐ | ‐ | 41 | 0,37 |
25 | C.25 - Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 31 059 | ‐ | 2 | 9 279 | 4 153 | (3 171) | (487) | (2 512) | 22 256 | 6 454 | 511 | 1 838 | 5,19 |
26 | C.26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 6 023 | ‐ | 11 | 702 | 80 | (86) | (17) | (61) | 3 969 | 518 | ‐ | 1 536 | 8,72 |
27 | C.27 - Fabrication d'équipements électriques | 43 937 | ‐ | 5 537 | 1 557 | 21 | (93) | (38) | (21) | 42 806 | 139 | 233 | 759 | 2,66 |
28 | C.28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 60 496 | ‐ | 18 | 4 008 | 566 | (590) | (39) | (334) | 27 043 | 31 858 | 1 042 | 552 | 4,78 |
29 | C.29 - Industrie automobile | 22 565 | ‐ | 1 633 | 152 | 165 | (282) | (1) | (165) | 17 737 | 3 436 | ‐ | 1 391 | 2,60 |
30 | C.30 - Fabrication d'autres matériels de transport | 110 | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 110 | 20,00 |
31 | C.31 - Fabrication de meubles | 1 197 | ‐ | ‐ | 393 | 357 | (217) | (11) | (203) | 916 | 240 | ‐ | 41 | 3,79 |
32 | C.32 - Autres industries manufacturières | 33 547 | ‐ | ‐ | 762 | 191 | (212) | (24) | (115) | 32 850 | 457 | ‐ | 239 | 0,54 |
33 | C.33 - Réparation et installation de machines et d'équipements | 16 122 | ‐ | 1 | 10 950 | 469 | (7 408) | (7 056) | (334) | 14 001 | 1 780 | 193 | 148 | 3,72 |
34 | D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 307 770 | 32 | 7 416 | 12 889 | 481 | (6 508) | (2 656) | (117) | 58 679 | 137 436 | 110 577 | 1 079 | 8,51 |
35 | D35.1 - Production, transport et distribution d'électricité | 55 469 | 5 | 7 416 | 1 501 | 481 | (420) | (70) | (117) | 33 336 | 15 387 | 5 760 | 986 | 5,61 |
36 | D35.11 - Production d'électricité | 36 484 | 5 | 5 504 | 1 282 | 481 | (351) | (29) | (117) | 19 390 | 12 351 | 4 376 | 367 | 5,94 |
37 | D35.2 - Fabrication de gaz; distribution par conduite de combustibles gazeux | 246 108 | 27 | ‐ | 11 388 | ‐ | (6 087) | (2 586) | ‐ | 25 007 | 122 049 | 98 959 | 93 | 8,99 |
38 | D35.3 - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | 6 194 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | (2) | ‐ | ‐ | 335 | ‐ | 5 859 | ‐ | 15,21 |
39 | E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 138 898 | ‐ | 2 956 | 38 049 | 2 586 | (3 456) | (405) | (2 136) | 61 478 | 31 658 | 45 028 | 734 | 6,16 |
40 | F - Services de bâtiments et travaux publics | 390 760 | ‐ | 104 | 69 028 | 34 133 | (31 636) | (3 263) | (22 975) | 282 910 | 30 585 | 31 709 | 45 555 | 6,40 |
41 | F.41 - Construction de bâtiments | 236 227 | ‐ | 74 | 42 640 | 19 940 | (19 891) | (1 491) | (14 477) | 151 691 | 14 945 | 29 347 | 40 245 | 8,26 |
42 | F.42 - Génie civil | 13 482 | ‐ | 30 | 1 713 | 299 | (498) | (70) | (86) | 9 526 | 1 956 | 463 | 1 537 | 5,48 |
43 | F.43 - Travaux de construction spécialisés | 141 050 | ‐ | ‐ | 24 675 | 13 894 | (11 247) | (1 701) | (8 412) | 121 693 | 13 684 | 1 899 | 3 774 | 3,38 |
44 | G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles | 1 151 188 | 3 | ‐ | 112 182 | 32 488 | (48 093) | (12 610) | (23 413) | 640 593 | 358 916 | 141 917 | 9 762 | 5,07 |
45 | H - Transports et entreposage | 209 946 | 5 | 20 | 12 161 | 2 769 | (4 322) | (1 061) | (1 830) | 130 513 | 66 991 | 10 755 | 1 687 | 4,01 |
46 | H.49 - Transports terrestres et transports par conduites | 116 119 | 4 | 9 | 7 107 | 2 490 | (2 880) | (608) | (1 551) | 77 755 | 36 493 | 546 | 1 325 | 3,34 |
47 | H.50 - Transports par eau | 8 226 | ‐ | ‐ | 1 941 | 237 | (792) | (372) | (237) | 1 310 | 1 276 | 5 610 | 30 | 10,85 |
48 | H.51 - Transports aériens | 3 753 | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | 3 607 | ‐ | 134 | 9,30 |
49 | H.52 - Entreposage et services auxiliaires des transports | 56 700 | 1 | ‐ | 3 020 | 41 | (625) | (80) | (41) | 26 418 | 25 615 | 4 599 | 68 | 5,13 |
50 | H.53 - Activités de poste et de courrier | 25 148 | ‐ | 6 | 93 | ‐ | (24) | (1) | ‐ | 25 019 | ‐ | ‐ | 130 | 1,53 |
51 | I - Hébergement et restauration | 266 580 | ‐ | ‐ | 31 007 | 26 191 | (23 444) | (4 499) | (13 874) | 99 491 | 90 770 | 69 799 | 6 521 | 7,57 |
52 | L - Activités immobilières | 3 786 870 | ‐ | 71 | 349 189 | 100 242 | (126 227) | (47 349) | (48 435) | 522 722 | 870 861 | 2 098 539 | 294 748 | 11,91 |
53 | Expositions sur des secteurs autres que ceux contribuant fortement au changement climatique* | 11 711 082 | 732 | 189 377 | 166 569 | 53 407 | (50 170) | (11 210) | (27 436) | 6 041 260 | 797 913 | 327 549 | 4 544 360 | 12,70 |
54 | K - Activités financières et d'assurance | 10 107 805 | 698 | 185 180 | 34 699 | 14 226 | (10 952) | (2 759) | (4 918) | 5 470 906 | 471 054 | 104 610 | 4 061 234 | 13,07 |
55 | Expositions sur d'autres secteurs (codes NACE J, M à U) | 1 603 277 | 34 | 4 198 | 131 869 | 39 181 | (39 218) | (8 450) | (22 518) | 570 354 | 326 859 | 222 939 | 483 125 | 10,35 |
56 | TOTAL | 20 542 417 | 961 | 233 703 | 1 038 300 | 286 815 | (347 179) | (104 430) | (164 606) | 9 228 200 | 3 225 691 | 3 146 093 | 4 942 433 | 10,84 |
* Conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1011 par des normes minimales pour les indices de référence "transition climatique" de l'Union et les indices de référence "accord de Paris" de l'Union - règlement sur les indices de référence en matière de climat - considérant 6 : les secteurs énumérés à l'annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) n° 1893/2006
Dans ce tableau, la fournit des informations sur les expositions soumises aux risques qui peuvent survenir en raison de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, selon les dispositions de l'article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013.
La publie ses expositions sur des entreprises exclues des indices de référence " Accord de Paris " de l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1818, c'est-à-dire les entreprises qui répondent aux critères ci-dessous :
¡ Tirent au moins 1 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ;
¡ Tirent au moins 10 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides ;
¡ Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires de la prospection, de l'extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux ;
¡ Tirent au moins 50 % de leur chiffre d'affaires d'activités de production d'électricité présentant une intensité d'émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh ; ¡ Sont exclues également les entreprises qui portent un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux.
Depuis l'exercice du 31 décembre 2023, le Groupe Crédit Agricole a recours aux données du fournisseur Clarity AI pour identifier les entreprises exclues des indices de l'accord de Paris. A ce stade, le critère relatif au préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux n'est pas pris en compte par le fournisseur.
Par ailleurs, la affecte les expositions sur les entreprises financières et non financières, à savoir les prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres classés dans le portefeuille bancaire, à la tranche de maturité concernée en fonction de l'échéance résiduelle de l'instrument financier. Pour l'intégration dans le calcul de l'échéance moyenne des expositions, des instruments financiers sans date d'échéance, le Groupe Crédit Agricole a retenu la tranche la plus élevée à savoir 20 ans.
Le Groupe Crédit Agricole publie les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre de ses expositions par secteur d'activité selon une nomenclature de codes NACE. Ces informations sont publiées au niveau du Groupe Crédit Agricole pour prendre en compte la transversalité des enjeux climat en termes de métiers et de secteurs d'activité.
6.2.2 Prêts garantis par des biens immobiliers - Efficacité énergétique des sûretés (Modèle 2)
Modèle 2 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts
Secteur de la contrepartie | Valeur comptable brute totale (en milliers d'euros) | ||||||||||||||||
| Niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) | Niveau d'efficacité énergétique (label du certificat de performance énergétique des sûretés) | Sans le label du certificat de performance énergétique des sûretés | ||||||||||||||
| 0; <= 100 | > 100; <= 200 | > 200; <= 300 | > 300; <= 400 | > 400; <= 500 | > 500 | A | B | C | D | E | F | G |
| Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé | ||
1 | Total UE | 20 097 621 | 2 720 655 | 5 931 382 | 5 930 184 | 2 492 458 | 819 612 | 708 805 | 58 261 | 170 922 | 695 040 | 1 720 709 | 1 227 479 | 443 457 | 251 672 | 15 530 081 | 88,06% |
2 | Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux | 2 961 184 | 356 113 | 424 562 | 358 024 | 224 046 | 102 683 | 199 531 | 434 | 488 | 589 | 4 276 | 2 684 | 1 046 | 311 | 2 951 355 | 54,73% |
3 | Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | 17 136 437 | 2 364 542 | 5 506 820 | 5 572 160 | 2 268 412 | 716 929 | 509 274 | 57 826 | 170 434 | 694 450 | 1 716 433 | 1 224 795 | 442 411 | 251 361 | 12 578 726 | 95,88% |
4 | Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
5 | Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé | 15 386 306 | 2 436 411 | 4 907 935 | 4 759 819 | 2 029 306 | 660 806 | 592 027 | 13 675 817 | 100,00% | |||||||
6 | Total non-UE | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
7 | Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
8 | Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9 | Dont sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
10 | Dont niveau d'efficacité énergétique (performance énergétique en kWh/m² des sûretés) estimé | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
La doit publier la valeur comptable brute des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux et résidentiels et par des sûretés immobilières saisies, et fournir des informations sur le niveau d'efficacité énergétique des sûretés. En complément et afin de tenir compte de la particularité du modèle bancaire français, la a intégré dans ce tableau, l'ensemble des prêts immobiliers cautionnés.
Conformément aux exigences du tableau et en l'absence du certificat de performance énergétique, les établissements ont la possibilité d'estimer les performances énergétiques, exprimées en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an (kWh/m²/an) aux lignes 5 et 10 du modèle. La a estimé les performances énergétiques des biens pour lesquels le diagnostic de performance énergétique n'est pas disponible, uniquement sur le périmètre France. Les estimations ont été réalisées sur la base d'une distribution des consommations d'énergie primaire au niveau des départements français, à partir des données mises à disposition par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) pour l'immobilier résidentiel et commercial. Par ailleurs, le 2 juin 2023, l'Autorité bancaire européenne a publié un package technique du cadre de reporting version 3.3. Ce package technique introduit des contrôles à appliquer aux tableaux du reporting Pilier 3 ESG. Pour se conformer à ces contrôles, le Groupe Crédit Agricole a déduit les consommations d'énergie primaire à partir des labels qui figurent sur les diagnostics de performance énergétique (DPE), et a intégré ces consommations dans les fourchettes de niveau d'efficacité énergétique réels (et non dans la colonne " dont niveau d'efficacité énergétique estimé ").
6.2.3 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Paramètres d’alignement (Modèle 3)
Le Groupe Crédit Agricole et ses différentes entités ont décidé de rejoindre, depuis 2021, quatre coalitions d'institutions financières engagées à la neutralité carbone 2050. Si chacune des coalitions implique des engagements propres à chaque métier, certaines exigences forment un socle commun : fixation d'objectifs à la fois long (2050) et court-moyen terme (2025, 2030), avec des jalons intermédiaires, établissement d'une année de référence pour la mesure annuelle des émissions, choix d'un scenario de décarbonation exigeant et reconnu par la science, validation des objectifs et trajectoires par les plus hautes instances de gouvernance. Dans ce contexte, le Groupe Crédit Agricole a décidé de se doter de moyens significatifs pour définir des objectifs et des trajectoires alignées sur un scenario net zéro. Le Crédit Agricole a ainsi initié un important chantier méthodologique, regroupant toutes les entités du Groupe (filiales de Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales), avec l'appui de conseils externes, destiné à définir des trajectoires pour chaque métier et entité, pour les principaux secteurs de l'économie financés par la banque.
De niveau Groupe Crédit Agricole, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les 10 secteurs les plus matériels au sein de nos portefeuilles de financement (pétrole et gaz, production d'électricité, transport maritime, aviation, immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, acier, ciment). Ces 10 secteurs représentent environ 60% des encours du Groupe Crédit Agricole et environ 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui appuie le fait que ce sont les secteurs prioritaires pour adresser l'enjeu du changement climatique. Pour notre Caisse régionale, l'analyse de matérialité a permis de prioriser les 5 secteurs les plus matériels parmi ceux présents dans nos portefeuilles de financement : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, automobile, agriculture, production d'électricité. Pour huit de ces secteurs, des cibles de réductions des émissions associées à horizon 2030 ont été établies en lien avec le Comité scientifique du Groupe et suivant les normes et référentiels de Place.
En 2022 et en 2023, nous avons calculé le point de départ (sur l'année 2020) par secteur de nos émissions financés sur plusieurs secteurs. Nous avons utilisé la méthodologie PCAF[4], qui consiste à calculer crédit par crédit, la part des émissions de nos clients que nous pouvons nous attribuer en tant que banque, selon une formule adaptée à chaque secteur, typologie de client et données disponibles. Cette méthodologie nous permet d'avoir une approche robuste, granulaire et adaptable dans le temps pour avoir des données de plus en plus précises.
Concernant le choix des métriques et scénarios, pour aligner nos portefeuilles avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, nous avons appuyé nos trajectoires sur les travaux de l'AIE5 (scénario NZE 2050[5]) sur la plupart des secteurs, en prenant parfois d'autres scénarios plus granulaires et spécifiques sur certains
secteurs. Au sujet de la définition des cibles intermédiaires, le Groupe détaille ses cibles et points de passage au sein du chapitre 2 « Performance extra-financière » du Document d'Enregistrement Universel 2023 de Crédit Agricole S.A.
Ainsi, une cible Groupe Crédit Agricole a été fixée à 2030 pour le secteur Immobilier commercial. La a formalisé ses plans d'accompagnement en 2023 sur les secteurs suivants : immobilier résidentiel aux particuliers, immobilier commercial, production d'électricité, automobile et agriculture décrits dans sa déclaration de performance extra-financière https://ca-briepicardie.com/wp-content/uploads/2024/03/RAPPORT_FINANCIER_2023.pdf. Pour mieux appréhender les trajectoires de décarbonation, Crédit Agricole a établi ses engagements Net Zéro au niveau Groupe dans son ensemble et non pas de façon individuelle pour chaque Caisse régionale et/ou entité. Les trajectoires de décarbonation du Groupe Crédit Agricole sont ainsi publiées dans les informations relatives au Pilier 3 ESG du Groupe Crédit Agricole.
6.2.4 Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone (Modèle 4)
Modèle 4 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique :
Valeur comptable brute (agrégée) | Valeur comptable brute de l’exposition sur les contreparties par rapport à la valeur comptable brute totale (agrégée)(*) | Dont durables sur le plan environnemental (CCM) | Échéance moyenne pondérée | Nombre d’entreprises faisant partie des 20 plus grandes entreprises polluantes incluses | |
1 | 10 591 | 0,03% | 146,84 | 3,20 | 4 |
(*) Pour les contreparties figurant parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde
La indique dans ce tableau les expositions agrégées parmi les 20 entreprises qui émettent le plus de carbone dans le monde. Afin d'identifier la liste des 20 entreprises les plus émissives en carbone, comme l'ensemble du Groupe Crédit Agricole, la s'est appuyée, conformément aux instructions du tableau, sur une liste publique. C'est la liste du Climate Accountability Institute qui a été retenue.
6.2.5 Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique (Modèle 5)
Ce tableau couvre les expositions du portefeuille bancaire soumises aux effets d'événements physiques liés au changement climatique, chroniques et aigus. Pour cet exercice du 30/06/2024, la a estimé la part de ses expositions soumises à des aléas climatiques aigus à 6% et de ses expositions soumises à des aléas climatiques chroniques à 5%.
Conformément aux exigences de publication, les éléments présentés dans ce tableau ne présentent qu'une estimation des expositions brutes la potentiellement sensibles aux évènements de risques physiques climatiques, avant prise en compte des mesures d'atténuations physiques (par exemple, actions d'adaptation des contreparties ou acteurs publics) ou financières (par exemple, couverture assurancielle) permettant d'estimer un impact sur les risques de la . De plus, étant donné les incertitudes des modèles climatiques et des lacunes dans les données disponibles, les éléments présentés ne constituent qu'une première estimation qui sera améliorée au fil des travaux menés en interne et par l'ensemble des acteurs externes.
Conformément aux exigences du tableau, le Groupe Crédit Agricole a utilisé des portails, bases de données et études mises à disposition par les organismes de l'Union, les pouvoirs publics nationaux et des acteurs privés pour identifier les lieux exposés à des événements liés au changement climatique et estimer la sensibilité des actifs et activités à ces évènements, à partir de projections à horizon 2050 selon le scénario RCP4.5.
La mesure de ces sensibilités présente à aujourd'hui des limites, notamment en termes de données, avec des impacts sur plusieurs choix méthodologiques : c'est le cas pour les mesures de sensibilité aux risques physiques climatiques des actifs physiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire pour être directement reliée à un aléa localisé), et plus encore pour celles des activités économiques (par exemple, localisation suffisamment granulaire des lieux d'activités principales et dépendances des chaînes d'approvisionnement). En conséquence, l'approche du Groupe Crédit Agricole consiste à prioriser le développement interne de mesures à la plus haute résolution possible de certains aléas au niveau des actifs immobiliers financés ou en garantie (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion en France, inondation et glissement de terrain en Italie), et à utiliser des proxys géo-sectoriels à l'échelle des portefeuilles pour les mesures au niveau des activités économiques. À noter que ces dernières mesures ne permettent pas de distinguer les activités économiques affectées tant par des aléas chroniques qu'aigus (par conservatisme, le champ dédié à cette mesure a été complété en prenant la somme des deux mesures).
Des travaux sont menés au sein du Groupe Crédit Agricole sur les données extra-financières et les méthodes de mesure des risques les exploitant, travaux qui participeront progressivement à intégrer des aléas de risque physique additionnels et à affiner l'évaluation de la sensibilité aux différents aléas.
Modèle 5 : Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique
- Périmètre total
|
|
| Valeur comptable brute
(en milliers d'euros) |
|
| ||||||||||
|
| dont expositions sensibles aux effets d'événements physiques liés au changement climatique |
| ||||||||||||
Zone géographique : périmètre total
|
| Ventilation par tranche d'échéance | dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique chroniques | dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique aigus | dont expositions sensibles aux effets d'événements liés au changement climatique tant chroniques qu'aigus |
Dont expositions de stade 2 |
Dont expositions non performantes | Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | |||||||
<= 5 ans | > 5 ans <= 10 ans | > 10 ans <= 20 ans | > 20 ans | Échéance moyenne pondérée |
| Dont expositions de stade 2 | Dont expositions non performantes | ||||||||
1 | A - Agriculture, sylviculture et pêche | 1 832 958 | 142 292 | 119 755 | 53 179 | 3 790 | 6,31 | 154 002 | 165 014 | 319 015 | 28 725 | 2 318 | (3 277) | (932) | (1 546) |
2 | B - Industries extractives | 38 022 | 2 198 | 902 | 16 | ‐ | 3,43 | 1 411 | 1 705 | 3 116 | 1 470 | 7 | (54) | (31) | (3) |
3 | C - Industrie manufacturière | 708 343 | 43 611 | 9 673 | 354 | 561 | 3,14 | 24 324 | 29 874 | 54 198 | 5 400 | 1 467 | (2 572) | (1 318) | (1 061) |
4 | D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 307 770 | 4 082 | 11 595 | 7 419 | 16 | 8,39 | 10 472 | 12 640 | 23 112 | 966 | 50 | (460) | (192) | (12) |
5 | E - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 138 898 | 4 244 | 2 317 | 3 293 | 39 | 6,34 | 4 536 | 5 357 | 9 892 | 2 633 | 185 | (236) | (29) | (147) |
6 | F - Services de bâtiments et travaux publics | 390 760 | 30 413 | 3 288 | 3 409 | 4 872 | 6,39 | 19 917 | 22 065 | 41 982 | 7 421 | 3 669 | (3 401) | (351) | (2 470) |
7 | G - Commerce de gros et de détail; réparation d'automobiles et de motocycles | 1 151 188 | 71 767 | 37 569 | 15 108 | 846 | 4,89 | 58 659 | 66 630 | 125 289 | 11 519 | 3 371 | (4 905) | (1 225) | (2 409) |
8 | H - Transports et entreposage | 209 946 | 9 118 | 4 510 | 954 | 72 | 4,11 | 6 706 | 7 948 | 14 654 | 1 100 | 217 | (346) | (103) | (133) |
9 | L - Activités immobilières | 3 783 565 | 56 198 | 93 696 | 225 305 | 31 631 | 11,91 | 193 004 | 213 826 | 406 830 | 37 561 | 10 776 | (13 569) | (5 090) | (5 207) |
10 | Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | 17 136 437 | 63 522 | 209 349 | 1 007 925 | 555 637 | 16,36 | 870 703 | 965 729 | 1 834 815 | 161 211 | 14 978 | (14 025) | (7 027) | (5 413) |
11 | Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux | 2 961 184 | 35 753 | 83 461 | 194 982 | 18 188 | 11,71 | 157 757 | 174 627 | 332 384 | 31 150 | 7 566 | (10 622) | (4 029) | (3 486) |
12 | Sûretés saisies | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
13 | Autres secteurs pertinents (ventilation ci-dessous, le cas échéant) | 266 580 | 17 311 | 15 794 | 12 145 | 1 118 | 7,57 | 22 385 | 23 984 | 46 369 | 5 395 | 4 557 | (4 079) | (783) | (2 414) |
6.3 Récapitulatif des ICP des expositions alignées sur la taxonomie (Modèle 6)
a | b | c | d | e | ||
| ICP | % de couverture (par rapport au total des actifs) (*) | ||||
Atténuation du changement climatique | Adaptation au changement climatique | Total (atténuation du changement climatique + adaptation au changement climatique) | ||||
1 | GAR Encours | 5,03% | 0,00% | 5,03% | 42,77% | |
2 | GAR Flux | 5,03% | ‐ | ‐ | ‐ |
* % d'actifs sur lesquels porte l'ICP, par rapport au total des actifs bancaires
La publiera, pour la première fois, le GAR Flux pour l'arrêté au 31 décembre 2024 selon la méthodologie qui consiste à retenir uniquement les nouvelles opérations de l'année sans tenir compte des remboursements ou désinvestissements.
6.4 Mesures d'atténuation : Actifs entrant dans le calcul du GAR (Modèle 7)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | |||
|
|
|
| Date de référence des informations T |
|
|
|
| ||||||||||
| Valeur comptable brute totale |
| Atténuation du changement climatique (CCM) |
|
| Adaptation au changement climatique (CCA) |
|
| TOTAL (CCM + CCA) |
| ||||||||
(en milliers d'euros) |
| Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) |
| Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) |
| Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) | ||||||||||||
|
| Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie) |
| Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie) |
| Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie) | ||||||||||||
|
| Dont financement spécialisé | Dont transitoire | Dont habilitant | Dont financement spécialisé | Dont adaptation | Dont habilitant |
| Dont financement spécialisé | Dont transitoire | Dont habilitant | |||||||
GAR - Actifs couverts par le numérateur et le dénominateur | ||||||||||||||||||
1 | Prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres détenus à des fins autres que la vente et éligibles pour le calcul du GAR | 24 678 649 | 17 886 934 | 1 972 263 | 1 752 426 | 24 474 | 20 713 | 3 837 | 5 | ‐ | ‐ | 5 | 17 890 771 | 1 972 268 | 1 752 426 | 24 475 | 20 718 | |
2 | Entreprises financières | 6 165 153 | 1 632 041 | 170 628 | ‐ | 4 624 | 5 786 | 3 822 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 635 863 | 170 628 | ‐ | 4 624 | 5 786 | |
3 | Établissements de crédit | 6 109 093 | 1 630 933 | 170 495 | ‐ | 4 608 | 5 773 | 3 608 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 634 542 | 170 495 | ‐ | 4 608 | 5 773 | |
4 | Prêts et avances | 5 782 451 | 1 560 689 | 170 453 | ‐ | 4 607 | 5 759 | 3 455 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 564 144 | 170 453 | ‐ | 4 607 | 5 759 | |
5 | Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP) | 325 971 | 70 058 | 30 | ‐ | 1 | 15 | 152 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 70 210 | 30 | ‐ | 1 | 15 | |
6 | Instruments de capitaux propres | 671 | 186 | 13 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 187 | 13 | ‐ | ‐ | ||||
7 | Autres entreprises financières | 56 060 | 1 108 | 133 | ‐ | 17 | 13 | 214 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 321 | 133 | ‐ | 17 | 13 | |
8 | Dont entreprises d'investissement | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
9 | Prêts et avances | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
10 | Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
11 | Instruments de capitaux propres | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
12 | Dont sociétés de gestion | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
13 | Prêts et avances | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
14 | Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
15 | Instruments de capitaux propres | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
16 | Dont entreprise d'assurance | 693 | 16 | 2 | ‐ | 1 | ‐ | 196 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 212 | 2 | ‐ | 1 | ‐ | |
17 | Prêts et avances | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
18 | Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP) | 466 | 16 | 2 | ‐ | 1 | ‐ | 92 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 108 | 2 | ‐ | 1 | ‐ |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | ||||
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| Date de référence des informations T |
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| Valeur comptable brute totale |
| Atténuation du changement climatique (CCM) |
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| Adaptation au changement climatique (CCA) |
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| TOTAL (CCM + CCA) |
| |||||||||
(en milliers d'euros) |
| Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) |
| Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) |
| Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) | |||||||||||||
|
| Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie) |
| Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie) |
| Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie) | |||||||||||||
|
| Dont financement spécialisé | Dont transitoire | Dont habilitant | Dont financement spécialisé | Dont adaptation | Dont habilitant |
| Dont financement spécialisé | Dont transitoire | Dont habilitant | ||||||||
19 | Instruments de capitaux propres | 227 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 104 | ‐ | ‐ | ‐ | 104 | ‐ | ‐ | ‐ | |||||
20 | Entreprises non financières (soumises aux obligations de publication de la NFRD) | 651 174 | 83 839 | 49 208 | ‐ | 19 850 | 14 926 | 15 | 5 | ‐ | ‐ | 5 | 83 854 | 49 214 | ‐ | 19 850 | 14 932 | ||
21 | Prêts et avances | 93 476 | 5 823 | 783 | ‐ | 106 | 1 000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 823 | 783 | ‐ | 106 | 1 000 | ||
22 | Titres de créance, y compris dont l'utilisation du produit de l'émission est spécifique (UoP) | 554 807 | 77 472 | 48 260 | ‐ | 19 741 | 13 803 | 10 | 4 | ‐ | ‐ | 4 | 77 482 | 48 264 | ‐ | 19 741 | 13 807 | ||
23 | Instruments de capitaux propres | 2 891 | 544 | 166 | 4 | 123 | 5 | 1 | ‐ | 1 | 549 | 167 | 4 | 124 | |||||
24 | Ménages | 17 572 983 | 16 033 518 | 1 752 426 | 1 752 426 | ‐ | ‐ |
|
|
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| 16 033 518 | 1 752 426 | 1 752 426 | ‐ | ‐ | ||
25 | dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | 15 920 609 | 15 515 407 | 1 752 426 | 1 752 426 | ‐ | ‐ | 15 515 407 | 1 752 426 | 1 752 426 | ‐ | ‐ | |||||||
26 | dont prêts à la rénovation de bâtiments | 42 746 | 42 746 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 42 746 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||||||
27 | dont prêts pour véhicules à moteur | 245 416 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||||||
28 | Financement d'administrations locales | 289 339 | 137 536 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 137 536 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
29 | Financement de logements | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||||||
30 | Autres financements d'administrations locales | 289 339 | 137 536 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 137 536 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
31 | Sûretés obtenues par saisie : bien immobiliers résidentiels et commerciaux | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||||||
32 | TOTAL DES ACTIFS DU GAR | 24 678 649 | 17 886 934 | 1 972 263 | 1 752 426 | 24 474 | 20 713 | 3 837 | 5 | ‐ | ‐ | 5 | 17 890 771 | 1 972 268 | 1 752 426 | 24 475 | 20 718 | ||
Actifs exclus du numérateur pour le calcul du GAR (mais inclus dans le dénominateur) | |||||||||||||||||||
33 | Entreprises non financières de l'UE (non soumises aux obligations de la publication de la NFRD) | 9 323 186 |
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34 | Prêts et avances | 8 894 682 | |||||||||||||||||
35 | Titres de créance | 144 219 | |||||||||||||||||
36 | Instruments de capitaux propres | 284 285 | |||||||||||||||||
37 | Entreprises non financières non-UE (non soumises aux obligations de publication de la NFRD) | 14 010 |
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38 | Prêts et avances | 3 985 | |||||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | ||||
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| Date de référence des informations T |
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| Valeur comptable brute totale |
| Atténuation du changement climatique (CCM) |
|
| Adaptation au changement climatique (CCA) |
|
| TOTAL (CCM + CCA) |
| |||||||||
(en milliers d'euros) |
| Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) |
| Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) |
| Dont vers des secteurs pertinents pour la taxonomie (éligibles à la taxonomie) | |||||||||||||
|
| Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie) |
| Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie) |
| Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie) | |||||||||||||
|
| Dont financement spécialisé | Dont transitoire | Dont habilitant | Dont financement spécialisé | Dont adaptation | Dont habilitant |
| Dont financement spécialisé | Dont transitoire | Dont habilitant | ||||||||
39 | Titres de créance | 4 833 | |||||||||||||||||
40 | Instruments de capitaux propres | 5 192 | |||||||||||||||||
41 | Dérivés | 1 197 163 |
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42 | Prêts interbancaires à vue | 1 160 954 |
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43 | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 99 766 |
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44 | Autres actifs (goodwill, matières premières, etc.) | 2 712 802 |
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45 | TOTAL DES ACTIFS AU DENOMINATEUR (GAR) | 39 186 530 |
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Autres actifs exclus à la fois du numérateur et du dénominateur pour le calcul du GAR | |||||||||||||||||||
46 | Souverains | 2 571 345 |
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47 | Expositions sur des banques centrales | 10 398 |
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48 | Portefeuille de négociation | 60 493 |
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49 | TOTAL DES ACTIFS EXCLUS DU NUMERATEUR ET DU DENOMINATEUR | 2 642 236 |
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50 | TOTAL DES ACTIFS | 41 828 766 |
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Les prêts immobiliers aux ménages constituent le poste d'actifs éligibles le plus élevé pour la Les prêts immobiliers considérés comme alignés sur les critères de la taxonomie sont ceux qui (i) ont la meilleure performance énergétique et (ii) ne sont pas soumis à un risque physique chronique ou aigu.
Les biens immobiliers dont le niveau de performance énergétique appartient aux 15% les plus performants du parc immobilier national ou régional (pour les biens dont le permis de construire été déposé avant le 31/12/2020) ou dont la consommation énergétique est au moins inférieure à 10% au seuil fixé par la réglementation NZEB- Nearly zero-emission building, c'est-à-dire les bâtiments à la consommation d'énergie quasi nulle (pour les biens dont le permis a été déposé après le 31/12/2020), respectent les critères de contribution substantielle de la taxonomie. Pour l'analyse de l'alignement de l'immobilier résidentiel en France et sur la base d'une part, des études réalisées par l'Observatoire de l'Immobilier Durable et d'autre part, de la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le Groupe Crédit Agricole définit les biens immobiliers appartenant aux 15% les plus performants du parc immobilier français comme étant les biens qui ont une consommation d'énergie primaire inférieure à 135 kWhEP/m2.an. Le Groupe Crédit Agricole considère également que les biens construits selon la Réglementation thermique RT2012 respectent ce critère, car la RT2012 fixe un plafond de consommation énergétique de 50 kWhEP/m2.an, ce qui est inférieur à 135 kWhEP/m2.an.
De plus, le Groupe Crédit Agricole, s'appuie par ailleurs, sur les analyses et travaux réalisés pour son Green Bond Framework et intègre également les prêts immobiliers qui financent des bâtiments résidentiels neufs dont le premier tirage a eu lieu entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 (date de fin du critère de contribution substantielle). La raison est que la règlementation RT2012 a été mise en application en 2013, mais les permis de construire délivrés jusqu'en janvier 2016 avaient une durée de validité de 2 ans qui pouvait être prolongée deux fois pour une année supplémentaire, ce qui entraînait un délai maximum de 4 ans entre la date de délivrance du permis et la date d'octroi du prêt immobilier/la date du premier tirage du prêt immobilier. Entre le 1er janvier 2013 (date d'entrée en vigueur de la règlementation RT2012) et le 31 décembre 2016, un bâtiment pouvait donc être construit avec un permis de construire non conforme à la RT2012. Par ailleurs, conformément à la note d'interprétation du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les biens soumis à la réglementation environnementale RE 2020 respectent de facto le critère NZEB-10%.
L'identification et l'évaluation des risques physiques ont été réalisées sur la base de la méthodologie utilisée pour le tableau 5 " Portefeuille bancaire - Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique " du Pilier 3 ESG. Cette méthodologie vise à identifier les aléas auxquels les bâtiments sont exposés et évaluer les risques sur la base d'un scénario à 2050. Les biens immobiliers soumis à un risque physique chronique ou aigu sont considérés comme non alignés faute de mise en place d'un plan d'adaptation.
Enfin, conformément aux dispositions du projet de communication de la Commission européenne du 21 décembre 2023, les prêts aux collectivités pour lesquels l’objet de financement n’était pas connu ont été retirés du dénominateur du GAR. Ces encours apparaissent désormais sur la ligne 46 [Souverains] du tableau 7 du Pilier 3
ESG et non plus sur la ligne 28 [Financement d'administrations locales]
6.5 GAR (%) - (Modèle 8)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | ||||
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| Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours |
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| Atténuation du changement climatique (CCM) | Adaptation au changement climatique (CCA) |
| TOTAL ( | CCM + CCA) |
| |||||||||||||
| Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie | Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie |
| Proportion de nouveaux finançant des secteurs pe taxonomie | actifs éligibles rtinents pour la |
|
Part du total des actifs couverts | ||||||||||||
% (du total des actifs inclus dans le dénominateur) | Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie) | Dont durables sur le plan
environnemental | Dont dura environneme taxo | bles sur le plan ntal (alignés sur la nomie) |
| ||||||||||||||
| Dont financement spécialisé | Dont transitoire | Dont habilitant | Dont financemen t spécialisé | Dont adaptation | Dont habilitant | Dont financement spécialisé | Dont transitoire / adaptation | Dont habilitant |
| |||||||||
1 | GAR | 45,65% | 5,03% | 4,47% | 0,06% | 0,05% | 0,01% | 0,00% | ‐ | 0,00% | 0,00% | 45,66% | 5,03% | 4,47% | 0,06% | 0,05% | 42,77% | ||
2 | Prêts et avances, titres de créance et instruments de capitaux propres détenu à des fins autres que la vente et éligibles pour le calcul du GAR | 72,48% | 7,99% | 7,10% | 0,10% | 0,08% | 0,02% | 0,00% | ‐ | 0,00% | 0,00% | 72,49% | 7,99% | 7,10% | 0,10% | 0,08% | 42,77% | ||
3 | Entreprises financières | 26,47% | 2,77% | ‐ | 0,08% | 0,09% | 0,06% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 26,53% | 2,77% | ‐ | 0,08% | 0,09% | 3,91% | ||
4 | Etablissements de crédit | 26,70% | 2,79% | ‐ | 0,08% | 0,09% | 0,06% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 26,76% | 2,79% | ‐ | 0,08% | 0,09% | 3,91% | ||
5 | Autres entreprises financières | 1,98% | 0,24% | ‐ | 0,03% | 0,02% | 0,38% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2,36% | 0,24% | ‐ | 0,03% | 0,02% | 0,00% | ||
6 | dont entreprises d'investissement | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
7 | dont sociétés de gestion | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
8 | dont entreprises | 2,38% | 0,22% | ‐ | 0,12% | 0,04% | 28,26% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 30,64% | 0,22% | ‐ | 0,12% | 0,04% | 0,00% | ||
d'assurance | |||||||||||||||||||
9 | Entreprises non financières soumises aux obligations de publication de la NFRD | 12,88% | 7,56% | ‐ | 3,05% | 2,29% | 0,00% | 0,00% | ‐ | 0,00% | 0,00% | 12,88% | 7,56% | ‐ | 3,05% | 2,29% | 0,20% | ||
10 | Ménages | 91,24% | 9,97% | 9,97% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 91,24% | 9,97% | 9,97% | ‐ | ‐ | 38,33% | ||
11 | dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | 97,45% | 11,01% | 11,01% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 97,45% | 11,01% | 11,01% | ‐ | ‐ | 37,09% | ||
12 | dont prêts à la rénovation de bâtiments | 100,00% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 100,00% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,10% | ||
13 | dont prêts pour véhicules à moteur | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
14 | Financement d'administrations locales | 47,53% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 47,53% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,33% | ||
15 | Financement de logements | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
16 | Autres financements d'administrations locales | 47,53% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 47,53% | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0,33% | ||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | ||||
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| Date de référence des informations T : ICP concernant l'encours |
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| Atténuation du changement climatique (CCM) | Adaptation au changement climatique (CCA) |
| TOTAL ( | CCM + CCA) |
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| Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie | Proportion de nouveaux actifs éligibles finançant des secteurs pertinents pour la taxonomie |
| Proportion de nouveaux finançant des secteurs pe taxonomie | actifs éligibles rtinents pour la |
|
Part du total des actifs couverts
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% (du total des actifs inclus dans le dénominateur) | Dont durables sur le plan environnemental (alignés sur la taxonomie) | Dont durables sur le plan
environnemental | Dont dura environneme taxo | bles sur le plan ntal (alignés sur la nomie) |
| ||||||||||||||
| Dont financement spécialisé | Dont transitoire | Dont habilitant | Dont financemen t spécialisé | Dont adaptation | Dont habilitant | Dont financement spécialisé | Dont transitoire / adaptation | Dont habilitant | ||||||||||
17 | Sûretés obtenues par saisie : biens immobiliers résidentiels et commerciaux | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
6.6 Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852
(Modèle 10)
Modèle 10 - Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852
Type d'instrument financier | Catégorie de contrepartie | Valeur comptable brute (en milliers d'euros) | Type de risque atténué (risque de transition lié au changement climatique) | Type de risque atténué (risque de physique lié au changement climatique) | Informations qualitatives sur la nature des mesures d'atténuation | |
1 | Obligations (par ex. vertes, durables, liées à la durabilité en vertu de normes autres que les normes de l'UE) | Entreprises financières | 87 772 | Y | ‐ | Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext |
2 | Entreprises non financières | 15 682 | Y | ‐ | Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext | |
3 | Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux | ‐ | ‐ | ‐ | Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext | |
4 | Autres contreparties | 134 571 | Y | ‐ | Obligations identifiées comme vertes selon le référentiel publié par Euronext | |
5 | Prêts (par ex. verts, durables, liés à la durabilité en vertu de normes autres que les normes de l'UE) | Entreprises financières | ‐ | ‐ | ‐ | Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques) |
6 | Entreprises non financières | 249 371 | Y | ‐ | Prêts à impact positif (SLL), énergies renouvelables, véhicules électriques ; auxquels on ajoute les éléments de la ligne 7 ci-dessous | |
7 | Dont prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux | 27 323 | Y | ‐ | Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la Taxonomie | |
8 | Ménages | 1 257 155 | Y | ‐ | Véhicules électriques ; auxquels on ajoute les éléments des lignes 9 et 10 ci-dessous | |
9 | Dont prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | 1 172 529 | Y | ‐ | Biens immobiliers répondant aux normes de construction nationales en vigueur, ceux disposant d'un DPE A et ceux qui respectent uniquement les critères de la contribution substantielle de la Taxonomie | |
10 | Dont prêts à la rénovation de bâtiments | 41 848 | Y | ‐ | Travaux de rénovation énergétique et éco-prêts à taux zéro | |
11 | Autres contreparties | 14 714 | Y | ‐ | Cf. Entreprises financières (ligne 5 ci-dessus) et non financières (ligne 6 ci-dessus) |
Ce tableau couvre les autres mesures d'atténuation du changement climatique et inclut les expositions des établissements qui ne sont pas alignées à la taxonomie au sens du règlement (UE) 2020/852, mais qui soutiennent néanmoins les contreparties dans leur processus de transition et d'adaptation pour les objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique.
Le Groupe Crédit Agricole dispose d'un cadre de référence interne qui encadre la définition des actifs " durables " et répond ainsi, aux choix stratégiques du Groupe Crédit Agricole en lien avec son Projet Sociétal. Il s'agit des actifs qui répondent à la norme de construction française en vigueur (Règlement Thermique 2012 des bâtiments) et qui ne sont pas alignés aux critères de la taxonomie ou qui correspondent aux produits réglementés Éco-prêts à taux zéro et Prêt Economie d'Energie sur les secteurs de l'immobilier et de la rénovation. Par ailleurs, pour l'exercice du 30/06/2024, le Groupe Crédit Agricole inclut également les actifs qui ont des caractéristiques durables mais pour lesquels la vérification de l'ensemble des critères techniques n'a pas pu être réalisée ; il s'agit par exemple de prêts finançant les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique, éolien…). Le Groupe Crédit Agricole inclut également les Green Bonds identifiés selon le référentiel publié par Euronext.
7. ANNEXES
COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES (EU CC1)
30/06/2024 (en milliers d'euros) |
Montants Phasés |
Montants Non Phasés |
Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire | |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves | ||||
1 | Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents | 1 750 396 | 1 750 396 | a |
dont : Actions | ‐ | ‐ | ||
dont : CCI/CCA des Caisses régionales | 1 535 604 | 1 535 604 | ||
dont : Parts sociales des Caisses locales | 214 792 | 214 792 | ||
2 | Résultats non distribués | ‐ | ‐ | |
3 | Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves) | 3 277 938 | 3 277 938 | c |
EU-3a | Fonds pour risques bancaires généraux | ‐ | ‐ | |
4 | Montant des éléments éligibles visés à l’Article 484, paragraphe 3, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des CET1 | ‐ | ‐ | |
5 | Intérêts minoritaires (montant autorisé en CET1 consolidés) | ‐ | ‐ | d |
EU-5a | Bénéfices intermédiaires, nets de toute charge et de tout dividende prévisible, ayant fait l'objet d'un contrôle indépendant | ‐ | ‐ | b |
6 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustements réglementaires | 5 028 334 | 5 028 334 |
|
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): ajustements réglementaires | ||||
7 | Corrections de valeur supplémentaires (montant négatif) | (100 614) | (100 614) | |
8 | Immobilisations incorporelles (nettes des passifs d'impôt associés) (montant négatif) | (282) | (282) | e |
9 | Sans objet | ‐ | ‐ | |
10 | Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs à l’exclusion de ceux résultant de différences temporelles (nets des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif) | ‐ | ‐ | f |
11 | Réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur | ‐ | ‐ | g |
30/06/2024 (en milliers d'euros) |
Montants Phasés |
Montants Non Phasés |
Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire | |
12 | Montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées | (14 062) | (14 062) | |
13 | Toute augmentation de valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
14 | Pertes ou gains sur passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement | ‐ | ‐ | |
15 | Actifs de fonds de pension à prestations définies (montant négatif) | (6 971) | (6 971) | h |
16 | Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments CET1 (montant négatif) | (23 716) | (23 716) | |
17 | Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
18 | Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) | (2 159 681) | (2 159 681) | |
19 | Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
20 | Sans objet | ‐ | ‐ | |
EU-20a | Montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l’établissement a opté pour la déduction | ‐ | ‐ | |
EU-20b | dont : participations qualifiées hors du secteur financier (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
EU-20c | dont : positions de titrisation (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
EU-20d | dont : positions de négociation non dénouées (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
21 | Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) (montant négatif) | ‐ | ‐ | i |
22 | Montant au-dessus du seuil de 17,65 % (montant négatif) | ‐ | ‐ |
30/06/2024 (en milliers d'euros) |
Montants Phasés |
Montants Non Phasés |
Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire | |
23 | dont : détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important | ‐ | ‐ | |
24 | Sans objet | ‐ | ‐ | |
25 | dont : actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles | ‐ | ‐ | |
EU-25a | Pertes de l'exercice en cours (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
EU-25b | Charges d’impôt prévisibles relatives à des éléments CET1, sauf si l’établissement ajuste dûment le montant des éléments CET1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent servir à couvrir les risques ou pertes (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
26 | Sans objet | ‐ | ‐ | |
27 | Déductions AT1 admissibles dépassant les éléments AT1 de l’établissement (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
27a | Autres ajustements réglementaires | (47 319) | (47 319) | |
28 | Total des ajustements réglementaires des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | (2 352 645) | (2 352 645) |
|
29 | Fonds propres de catégorie 1 | 2 675 689 | 2 675 689 |
|
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): instruments | ||||
30 | Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents | ‐ | ‐ | |
31 | dont : classés en tant que capitaux propres selon le référentiel comptable applicable | ‐ | ‐ | j |
32 | dont : classés en tant que passifs selon le référentiel comptable applicable | ‐ | ‐ | |
33 | Montant des éléments éligibles visés à l’Article 484, paragraphe 4, du CRR et comptes des primes d’émission y afférents soumis à exclusion progressive des AT1 | ‐ | ‐ | k |
EU-33a | Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 bis, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1 | ‐ | ‐ | |
EU-33b | Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 ter, paragraphe 1, du CRR soumis à exclusion progressive des AT1 | ‐ | ‐ | l |
34 | Fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres consolidés AT1 (y compris intérêts minoritaires non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers | ‐ | ‐ |
30/06/2024 (en milliers d'euros) |
Montants Phasés |
Montants Non Phasés |
Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire | |
35 | dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive | ‐ | ‐ | |
36 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) avant ajustements réglementaires | ‐ | ‐ |
|
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): ajustements réglementaires | ||||
37 | Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments AT1 (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
38 | Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
39 | Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
40 | Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
41 | Sans objet | ‐ | ‐ | |
42 | Déductions T2 admissibles dépassant les éléments T2 de l’établissement (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
42a | Autres ajustements réglementaires des fonds propres AT1 | ‐ | ‐ | |
43 | Total des ajustements réglementaires des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) | ‐ | ‐ |
|
44 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) | ‐ | ‐ |
|
45 | Fonds propres de catégorie 1 (T1 = CET1 + AT1) | 2 675 689 | 2 675 689 |
|
Fonds propres de catégorie 2 (T2): instruments | ||||
46 | Instruments de fonds propres et comptes des primes d’émission y afférents | ‐ | ‐ | m |
47 | Montant des éléments éligibles visés à l'Article 484, paragraphe 5, du CRR et des comptes des primes d'émission y afférents soumis à exclusion progressive des T2 conformément à l'Article 486, paragraphe 4, du CRR | ‐ | ‐ | n |
EU-47a | Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 bis, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2 | ‐ | ‐ | |
EU-47b | Montant des éléments éligibles visés à l’Article 494 ter, paragraphe 2, du CRR soumis à exclusion progressive des T2 | ‐ | ‐ |
30/06/2024 (en milliers d'euros) |
Montants Phasés |
Montants Non Phasés |
Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire | |
48 | Instruments de fonds propres éligibles inclus dans les fonds propres consolidés T2 (y compris intérêts minoritaires et instruments AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers | ‐ | ‐ | |
49 | dont : instruments émis par des filiales soumis à exclusion progressive | ‐ | ‐ | |
50 | Ajustements pour risque de crédit | 42 422 | 42 422 | |
51 | Fonds propres de catégorie 2 (T2) avant ajustements réglementaires | 42 422 | 42 422 |
|
Fonds propres de catégorie 2 (T2): ajustements réglementaires | ||||
52 | Détentions directes, indirectes et synthétiques, par un établissement, de ses propres instruments et emprunts subordonnés T2 (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
53 | Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier lorsqu'il existe une détention croisée avec l'établissement visant à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
54 | Détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant au-dessus du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) (montant négatif) | (4 459) | (4 459) | |
54a | Sans objet | ‐ | ‐ | |
55 | Détentions directes, indirectes et synthétiques, par l’établissement, d'instruments et d'emprunts subordonnés T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (net des positions courtes éligibles) (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
56 | Sans objet | ‐ | ‐ | |
EU-56a | Déductions admissibles d’engagements éligibles dépassant les éléments d’engagements éligibles de l’établissement (montant négatif) | ‐ | ‐ | |
EU-56b | Autres ajustements réglementaires des fonds propres T2 | ‐ | ‐ | |
57 | Total des ajustements réglementaires des fonds propres de catégorie 2 (T2) | (4 459) | (4 459) |
|
58 | Fonds propres de catégorie 2 (T2) | 37 963 | 37 963 |
|
59 | Total des fonds propres (TC = T1 + T2) | 2 713 652 | 2 713 652 |
|
60 | Montant total d'exposition au risque | 11 792 598 | 11 792 598 |
|
Ratios et exigences de fonds propres, y compris les coussins | ||||
61 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 22,69% | 22,69% |
30/06/2024 (en milliers d'euros) |
Montants Phasés |
Montants Non Phasés |
Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire | |
62 | Fonds propres de catégorie 1 | 22,69% | 22,69% | |
63 | Total des fonds propres | 23,01% | 23,01% | |
64 | Exigences globales de fonds propres CET1 de l’établissement | 7,98% | 7,98% | |
65 | dont : exigence de coussin de conservation de fonds propres | 2,50% | 2,50% | |
66 | dont : exigence de coussin de fonds propres contracyclique | 0,98% | 0,98% | |
67 | dont : exigence de coussin pour le risque systémique | 0,00% | 0,00% | |
EU-67a | dont : exigence de coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS) | 0,00% | 0,00% | |
EU-67b | dont : exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif | 0,00% | 0,00% | |
68 | Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant d’exposition au risque) disponibles après le respect des exigences minimales de fonds propres | 15,01% | 15,01% |
|
Minima nationaux (si différents de Bâle III) | ||||
69 | Sans objet | ‐ | ‐ | |
70 | Sans objet | ‐ | ‐ | |
71 | Sans objet | ‐ | ‐ | |
Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération) | ||||
72 | Détentions directes et indirectes de fonds propres et d’engagements éligibles d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d’investissement important (montant en dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) | 480 611 | 480 611 | |
73 | Détentions directes et indirectes, par l’établissement, d'instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des positions courtes éligibles) | 31 562 | 31 562 | |
74 | Sans objet | ‐ | ‐ | |
75 | Actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 17,65 %, net des passifs d’impôt associés lorsque les conditions prévues à l’Article 38, paragraphe 3, du CRR sont réunies) | 81 679 | 81 679 | o |
Plafonds applicables lors de l’inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2 | ||||
76 | Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche standard (avant application du plafond) | ‐ | ‐ | |
77 | Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche standard | ‐ | ‐ | |
30/06/2024 (en milliers d'euros) |
Montants Phasés |
Montants Non Phasés |
Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan selon le périmètre de consolidation réglementaire | |
78 | Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l’approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond) | 243 515 | 243 515 | |
79 | Plafond pour l’inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l’approche fondée sur les notations internes | 42 422 | 42 422 | |
Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2022 uniquement) | ||||
80 | Plafond actuel applicable aux instruments CET1 soumis à exclusion progressive | ‐ | ‐ | |
81 | Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances) | ‐ | ‐ | |
82 | Plafond actuel applicable aux instruments AT1 soumis à exclusion progressive | ‐ | ‐ | |
83 | Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances) | ‐ | ‐ | |
84 | Plafond actuel applicable aux instruments T2 soumis à exclusion progressive | ‐ | ‐ | |
85 | Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances) | ‐ | ‐ |
RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ET LE BILAN DANS LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS (EU CC2)
Bilan dans les états financiers publiés | Selon le périmètre de consolidation réglementaire | Référence | ||
30/06/2024 | 30/06/2024 | |||
Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés | ||||
1 | Caisse, Banques centrales | 108 789 | 108 789 | |
2 | Actif financiers détenus à des fins de transaction | 60 493 | 60 493 | |
3 | Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat | 661 044 | 661 044 | |
4 | Instruments dérivés de couverture | 1 197 163 | 1 197 163 | |
5 | Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables | 440 842 | 440 842 | |
6 | Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables | 2 693 227 | 2 693 227 | |
7 | Prêts et créances sur les établissements de crédit | 6 589 822 | 6 589 822 |
Bilan dans les états financiers publiés | Selon le périmètre de consolidation réglementaire | Référence | |||
30/06/2024 | 30/06/2024 | ||||
8 | Prêts et créances sur la clientèle | 28 130 688 | 28 130 688 | ||
9 | Titres de dettes | 1 996 476 | 1 996 476 | ||
10 | Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux | (1 196 419) | (1 196 419) | ||
11 | Actifs d'impôts courants et différés | 117 417 | 117 417 | ||
12 | Dont impôts différés actifs provenant des reports déficitaires | ‐ | ‐ | f | |
13 | Dont impôts différes actifs provenant des différences temporelles | 84 040 | 84 040 | i , o | |
14 | Compte de régularisation et actifs divers | 397 647 | 397 647 | ||
15 | Dont actifs de fonds de pension à prestations définies | 6 971 | 6 971 | h | |
16 | Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées | ‐ | ‐ | ||
17 | Participation aux bénéfices différés | ‐ | ‐ | ||
18 | Participation dans les entreprises mises en équivalence | ‐ | ‐ | ||
19 | Dont goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants | ‐ | ‐ | e | |
20 | Immeubles de placement | 64 772 | 64 772 | ||
21 | Immobilisations corporelles | 139 307 | 139 307 | ||
22 | Immobilisation incorporelles | 282 | 282 | e | |
23 | Ecart d'acquisition | ‐ | ‐ | e | |
24 | Total de l'actif | 41 401 550 | 41 401 550 |
| |
Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés | |||||
1 | Banques centrales | ‐ | ‐ | ||
2 | Passifs financiers détenus à des fins de transaction | 62 027 | 62 027 | ||
3 | Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option | ‐ | ‐ | ||
4 | Instruments dérivés de couverture | 197 469 | 197 469 | ||
5 | Dettes envers les établissements de crédit | 21 409 369 | 21 409 369 | ||
6 | Dettes envers la clientèle | 12 234 148 | 12 234 148 | ||
7 | Dettes représentées par un titre | 678 019 | 678 019 | ||
8 | Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux | (58 421) | (58 421) | ||
9 | Passifs d'impôts courants et différés | 27 303 | 27 303 | ||
10 | Dont impôts différés passifs provenant des reports déficitaires | ‐ | ‐ | f | |
11 | Dont impôts différes passifs provenant des différences temporelles | ‐ | ‐ | i | |
12 | Dont impôts différés passifs sur goodwill | ‐ | ‐ | e | |
13 | Dont impôts différés passifs sur immobilisations incorporelles | ‐ | ‐ | e | |
14 | Dont impôts différés passifs sur fonds de pension | ‐ | ‐ | h | |
15 | Compte de régularisation et passifs divers | 1 586 673 | 1 586 673 | ||
Bilan dans les états financiers publiés | Selon le périmètre de consolidation réglementaire | Référence | |||
30/06/2024 | 30/06/2024 | ||||
16 | Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés | ‐ | ‐ | ||
17 | Provisions techniques des contrats d’assurance | ‐ | ‐ | ||
18 | Provisions | 91 320 | 91 320 | ||
19 | Dettes subordonnées | 3 543 | 3 543 | ||
20 | Dont instruments AT1 | ‐ | ‐ | k | |
21 | Dont instruments éligibles en qualification Tier 2 | 3 253 | 3 253 | m , n | |
22 | Total dettes | 36 231 450 | 36 231 450 |
| |
Capitaux propres | |||||
1 | Capitaux propres – part du Groupe | 5 167 073 | 5 167 073 | ||
2 | Capital et réserves liées | 1 742 891 | 1 742 891 | ||
3 | Dont instruments de fonds propres CET1 et primes d'émission associées | 1 750 700 | 1 750 700 | a | |
4 | Dont instruments AT1 | ‐ | ‐ | j , l | |
5 | Réserves consolidées | 2 513 258 | 2 513 258 | ||
6 | Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres | 764 680 | 764 680 | c | |
7 | Dont réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie | ‐ | ‐ | g | |
8 | Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur activités abandonnées | ‐ | ‐ | ||
9 | Résultat de l'exercice | 146 244 | 146 244 | b | |
10 | Participations ne donnant pas le contrôle | 3 027 | 3 027 | d | |
11 | Total des capitaux propres | 5 170 100 | 5 170 100 |
| |
12 | Total du passif | 41 401 550 | 41 401 550 |
|
[1] En lien avec les garanties CAMCA sur les crédits habitat et à la localisation géographique de CAMCA dans ce pays.
[2] Moyenne des 12 dernières mesures de fin de mois.
[3] Le coefficient de transmission est la sensibilité des taux à la clientèle à une variation des taux de marché.
[4] Partnership for Carbon Accounting Financials est un partenariat mondial d'institutions, créé par le secteur financier, travaillant ensemble à l'élaboration et à la mise en place d'une méthode de comptabilisation harmonisée de l'empreinte carbone de leurs prêts et investissements. Cette initiative fournit aux institutions financières le point de départ nécessaire pour définir des objectifs scientifiques et aligner leurs portefeuilles sur l'accord de Paris. 5 International Energy Agency ou Agence Internationale de l'Energie est une organisation internationale fondée par l'OCDE, qui se concentre sur une grande variété de questions, allant de la sécurité électrique aux investissements, au changement climatique et à la pollution de l'air, à l'accès et à l'efficacité énergétique.
[5] Le Net Zero Emission est une feuille de route établie par l'Agence Internationale de l'Energie qui présente un scénario de transition énergétique cross sectoriel afin d'atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici à 2050.